March 9, 2018 / 8:06 AM / 9 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は夜間取引で強含み、日銀総裁会見は新味欠く

    [東京 9日 ロイター] - 
    <17:00> 国債先物は夜間取引で強含み、日銀総裁会見は新味欠く
    
    国債先物は夜間取引で強含み。中心限月3月限は一時151円04銭と日中に付けた高値まで買われた
。13日に取引最終日を控えて、限月交代に絡む買い戻しが入った。黒田東彦日銀総裁の会見は、新味に欠
く内容で、反応は限られた。
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券・シニアマーケットエコノミストの六車治美氏は、黒田日銀総裁
会見について「国会の所信表明・質疑で発言した内容と変わらなかった。3月期末を前に、円高につながり
かねない発言を避けて、慎重さが感じられた」と指摘した。その上で「黒田総裁は、総裁と副総裁が同じ方
向を向いていることが望ましいとの認識を示したが、深読みすると、副総裁候補の若田部氏に対するけん制
という側面もあるのではないか」と述べた。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1  -0.0  16:
 年      3    55    01   10
 5   -0.12  -0.1  -0.0  16:
 年      3    16    03   36
 10  0.044  0.05  -0.0  16:
 年                 05   44
 20  0.532  0.53  -0.0  16:
 年            7    02   44
 30  0.752  0.76  0.00  16:
 年                  5   53
 40  0.884  0.89  0.01  16:
 年            1     1   23
 
    
    <15:08> 国債先物が小反発で引け、長期金利は横ばい0.050%
    
    国債先物中心限月3月限は前日比3銭高の151円ちょうどと小反発で引けた。米朝首脳会談が行われ
る見通しと伝えられ、地政学リスクが後退したことを受けて売りが先行する場面もあったが、取引最終日を
13日に控えて限月交代に絡む買い戻しが入り、プラス圏に浮上した。日銀は金融政策決定会合で短期金利
をマイナス0.1%、長期金利をゼロ%程度とする金融政策の現状維持を決めたが、コンセンサス通りの結
果で、相場の反応は限られた。
    現物市場は閑散。超長期ゾーンは一部国内勢からの売りが出たが、一方で小口の押し目買いも観測され
た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.050%。
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.05%台後半と前日(マイナス
0.057%)並みになる見通し。準備預金積み期後半の週末を迎えたが調達意欲は弱かった。ユーロ円3
カ月金利先物は小動き。
    
 TRADEWEB                                 
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.163   -0.154        0    12:44
 5年     -0.122   -0.115   -0.002    14:57
 10年     0.043    0.051   -0.004    14:41
 20年     0.532    0.539        0    14:59
 30年     0.752    0.761    0.006    15:07
 40年     0.882     0.89     0.01    15:06
 
    <12:42> 国債先物が小幅高、現行政策維持の日銀会合に反応薄
    
    国債先物が小幅高。中心限月3月限は午後、前日比1銭高の150円98銭と午前終値(150円96
銭)を上回って寄り付いた後、151円01銭まで買われた。
    
    日銀は金融政策決定会合で短期金利をマイナス0.1%、長期金利をゼロ%程度とする金融政策の現状
維持を決めたが、相場の反応は限られた。ただ、3月限の最終売買日を13日に控えた持ち高調整の動きか
ら、買い戻しが入った。
    市場では「日銀会合はコンセンサス通り。午後は先物の限月交代に絡む持ち高調整主体の値動きになる
のではないか」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.16  -0.1  0.00  12:
 年      3    53     1   42
 5   -0.12  -0.1  -0.0  12:
 年      3    16    03   41
 10  0.043  0.05  -0.0  12:
 年            1    04   42
 20  0.532  0.54  0.00  12:
 年                  1   39
 30  0.755  0.76  0.00  12:
 年            4     9   38
 40  0.879  0.88  0.00  12:
 年            8     8   41
 
    
    <11:12> 国債先物は小幅続落、長期金利0.055%に上昇
    
    国債先物は小幅続落で午前の取引を終えた。米朝会談が行われる見通しとなったことなどから、リスク
選好の流れとなった。中心限月交代へ向けた6月限へのロールは活発化した。
    現物債は小動き。中長期ゾーンが先物安で軟化、超長期ゾーンも弱含みで推移した。今後の米利上げペ
ースを見通すうえで市場が注目する2月米雇用統計の発表を控えて、模様眺めとなる市場参加者が増えた。
8日の欧州中央銀行(ECB)理事会では、緩和バイアスが削除されたが、円債市場への影響は限られた。
日銀金融政策決定会合では、現行の金融政策の維持がメインシナリオ。
    
    長期国債先物中心限月3月限の前引けは、前営業日比1銭安の150円96銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.055%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.080%付近を中心に取引
された。週末だが、資金調達意欲は弱めだった。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
 TRADEWEB                                      
           OFFER    BID      前日比     時間
 2年        -0.159    -0.15      0.004    10:58
 5年        -0.121   -0.114          0    10:57
 10年        0.046    0.055          0    11:00
 20年        0.536    0.544      0.005    11:01
 30年        0.754    0.764      0.009    11:00
 40年        0.882    0.891      0.011    10:58
 
    <10:09> 国債先物は弱含み、リスク選好の流れ
    
    国債先物は弱含み。国債先物中心限月3月限は、前営業日比5銭安の150円92銭近辺で推移してい
る。「北朝鮮を巡る報道で、リスク選好の流れとなっている」(国内証券)との指摘がある。
    
    韓国特使として訪米中の鄭義溶・大統領府国家安全保障室長は8日、トランプ米大統領が北朝鮮の金正
恩・朝鮮労働党委員長と5月までに会談する意向を示したと明らかにした。また、金氏は今後、核・ミサイ
ル実験を控えると表明したという。
    
    
 TRADEWEB                                  
         OFFER    BID      前日比    時間
 2年      -0.159    -0.15     0.004    9:26
 5年      -0.117    -0.11     0.003   10:02
 10年      0.048    0.056     0.001   10:03
 20年      0.537    0.544     0.005    9:59
 30年      0.756    0.766     0.011    9:59
 40年      0.885    0.893     0.013   10:03
 
    <08:55> 国債先物が横ばいで寄り付く、米雇用統計発表控え動きにくい
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比横ばいの150円97銭で寄り付いた。今後の米利上げペース
を見通すうえで、市場が注目する2月米雇用統計の発表を控えて、動きにくい展開。3月限の最終取引日が
13日に迫っており、「きょうも中心限月交代へ向けた取引が主流となり、6月限へのロールが活発化する
ことになるだろう」(国内証券)という。
    ただ、トランプ米大統領が鉄鋼などへの輸入関税導入を巡り態度を軟化させたとの見方が強まれば、リ
スク選好の流れになる可能性があり、「国債先物には売りがやや優勢になる局面がありそうだ」(同)との
見方がある。
    
    
 TRADEWEB                              
         OFFER   BID     前日比  時間
 2年     -0.162  -0.152   0.002    8:52
 5年     -0.121  -0.113       0    8:52
 10年     0.045   0.053       0    8:52
 20年     0.532   0.539       0    8:52
 30年     0.751    0.76   0.005    8:52
 40年     0.875   0.885   0.005    8:51
 
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    ユーロ円金利先物(TFX)
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    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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