April 4, 2018 / 6:07 AM / 20 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反落で引け、長期金利0.030%に上昇

    [東京 4日 ロイター] -  
    <15:03> 国債先物が小反落で引け、長期金利0.030%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前日比4銭安の150円93銭と小反落して引けた。前日の米債安を受けて
売りが先行。中期・長期を対象にした日銀の国債買い入れが一時的な需給の緩みを映す弱めの結果となり、
一時下げ幅を広げる場面もあったが、日経平均株価も上値の重い展開となったほか、下値で買い期待が根強
く、小幅安水準での推移が続いた。現物市場は先物安を受けて中長期ゾーンが軟調。10年最長期国債利回
り(長期金利)は同1bp高い0.030%に上昇した。一方、超長期ゾーンはしっかり。潤沢な運用資金
を抱える一部国内勢から小口の買いが入った。
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前日(マイナス0.067%)並みになる見
通し。金融機関の資金調達意欲が引き続き弱く、マイナス0.045─マイナス0.080%を中心に取引
された。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。日銀が実施した国庫短期証券(TB)の買い入れは無難な結果
になった。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  12:
 年      2    33     5   32
 5   -0.12  -0.1  0.00  15:
 年      1    14     4   02
 10  0.024  0.03  0.00  15:
 年            2     4   02
 20    0.5  0.50  -0.0  14:
 年            7    06   49
 30  0.705  0.71  -0.0  15:
 年            2    11   02
 40  0.843  0.85  -0.0  14:
 年            2    09   57
 
    
    <12:47> 国債先物が小幅安、日銀買い入れで需給の緩みを意識
    
    国債先物は小幅安。中心限月6月限は午後、前日比5銭安の150円92銭と午前終値(150円95
銭)を下回って取引が始まった。日銀が中期・長期を対象に実施した国債買い入れ結果が弱めだったことか
ら、需給の緩みを意識した売りが出た。ただ、日経平均株価が上値を重くしており、国債先物は下値を売り
込む雰囲気は出ていない。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.030%。
    市場では、「日銀買い入れは残存3年超5年以下や同5年超10年以下が弱かった。相場が高値圏にあ
るだけに、利益確定目的で売却する動きがあったのだろう」(証券)との声が出ている。
 TRADEWEB                             
       OFFER   BID      前日比  時間
 2年   -0.142   -0.133   0.005   12:32
 5年    -0.12   -0.112   0.006   12:47
 10年   0.024    0.032   0.004   12:48
 20年   0.501    0.509  -0.004   12:48
 30年   0.707    0.713   -0.01   12:48
 40年   0.842    0.852  -0.009   12:48
 
    
    <11:37> 日銀の短国買入結果は無難、3カ月物中心に落札か
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買入結果は、案分利回り格差はマイナス0.005%、平均落
札利回り格差はマイナス0.003%となった。買入予定額5000億円に対して、応札額は1兆5430
億円、落札額は5000億円。
    
    市場では、買入結果について、「無難。応札額がやや多かったが、売り急ぐ動きではなかったようだ。
3カ月物を中心に幅広く落札されたのではないか」(国内金融機関)との見方が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  11:
 年      8    39    01   00
 5   -0.12  -0.1  0.00  11:
 年      3    15     3   00
 10  0.021  0.02     0  10:
 年            8         32
 20  0.498  0.50  -0.0  10:
 年            6    07   54
 30  0.704  0.71  -0.0  10:
 年            1    12   46
 40  0.844  0.85  -0.0  11:
 年            5    06   01
 
    
    <11:17> 国債先物が小反落、長期金利0.025%に上昇
    
    国債先物は小反落で午前の取引を終えた。前日の米国市場がリスク選好となり、債券市場が軟化した流
れを引き継いだ。ただ、中長期を対象に日銀の国債買い入れオペが予定されていることから下値には買いが
入り底堅さをみせた。
    
    現物債は高安まちまち。中長期ゾーンは先物安に連動して弱含み。一方で、超長期ゾーンは強含みとな
り、30年債利回りが0.710%、40年債利回りが0.845%と2016年12月30日以来の低水
準となった。生損保や年金勢に加え、一部銀行勢の需要が観測されていた。
    
    長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比2銭安の150円95銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.025%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.080%付近を中心に取引
された。中心レートは前日とほぼ同水準となっている。日銀はオファー額5000億円で国庫短期証券の買
い入れを通告した。きょうの通告にはやや意外感があるとの声が聞かれた。ユーロ円3カ月金利先物は閑散
。
    
 TRADEWEB                                    
         OFFER    BID       前日比    時間
 2年      -0.148    -0.139         0    11:00
 5年      -0.123    -0.115     0.003    11:00
 10年      0.021     0.028         0    10:32
 20年      0.498     0.506     -0.01    10:54
 30年      0.704     0.711     -0.01    10:46
 40年      0.844     0.855     -0.01    11:01
 
    <10:21> 日銀が中長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額25
00億円)、「残存3年超5年以下」(同3300億円)、「残存5年超10年以下」(同4500億円)
。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    国債先物中心限月6月限は底堅く推移している。
    
    また、日銀は同時に国庫短期証券の買い入れを通告した。オファー額は5000億円。市場では「きょ
うの通告にはやや意外感がある。ただ、今週は国庫短期証券の入札が3本と多く、この点を推し量った対応
ではないか」(国内金融機関)との見方が出ていた。
    
    
 TRADEWEB                                       
         OFFER     BID       前日比       時間
 2年       -0.148    -0.139            0   10:17
 5年       -0.126    -0.119            0    9:58
 10年       0.021     0.028            0   10:06
 20年       0.499     0.506        -0.01   10:17
 30年       0.704     0.711        -0.01   10:08
 40年       0.841      0.85        -0.01   10:17
 
    <08:58> 国債先物は反落で寄り付く、米債安の流れ引き継ぎ売り先行
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比5銭安の150円92銭と反落して寄り付いた。前日の米国市
場がリスク選好となり、債券市場が軟化した流れを引き継いだとみられている。市場では「前日の国債先物
は堅調地合いとなり、高値への警戒感もあるようだ。ただ、中長期を対象に日銀の国債買い入れオペが予定
されていることから下値には買いも入っており、底堅さをみせている」(国内証券)との指摘がある。
    
    
 TRADEWEB                                    
          OFFER   BID       前日比     時間
 2年      -0.146    -0.136      0.002    8:53
 5年      -0.124    -0.115      0.003    8:52
 10年      0.022      0.03      0.002    8:48
 20年      0.504     0.514      0.001    8:52
 30年      0.715     0.724      0.001    8:52
 40年      0.853     0.864      0.003    8:53
 
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