April 5, 2018 / 4:05 AM / 5 months ago

〔マーケットアイ〕金利:流動性供給入札は無難な結果、一部に高値警戒感

    [東京 5日 ロイター] - 
    <12:57> 流動性供給入札は無難な結果、一部に高値警戒感

    財務省が午後0時45分に発表した流動性供給(対象:残存15.5年超39年未満)の入札結果は、
最大利回り格差が0.008%、平均利回り格差が0.002%となった。
    応札倍率は2.49倍と前回(2.80倍)からやや低下した。
    
    市場では「応札倍率の低下は、今回から1000億円増額されたことを考慮に入れると、さほど気にな
らない。高値警戒感から入札に慎重になった市場参加者もいたようだが、弱い入札結果ではなく、無難な範
囲に収まった印象」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    
 TRADEWEB                                        
           OFFER   BID         前日比    時間
 2年       -0.142      -0.132     0.001     11:00
 5年       -0.116      -0.109     0.005     12:53
 10年        0.03       0.038     0.004     12:48
 20年       0.506       0.513     0.006     12:52
 30年       0.712       0.721     0.008     12:52
 40年       0.851       0.858     0.006     12:54
 
    <12:43> 3カ月物TB入札は事前予想と一致、国内勢様子見で需要弱め
 
    財務省が午後0時35分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回り
はマイナス0.1303%、平均落札利回りはマイナス0.1355%と前回(最高:マイナス0.132
6%、平均:マイナス0.1393%)に比べて上昇した。
 
    市場では「落札利回りは市場の事前予想と一致した。今週に入り2回目となる3カ月物の入札だけに、
様子見の国内勢の需要が弱めになった」(国内金融機関)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                             
          OFFER    BID           前日比       時間
 2年       -0.142        -0.132        0.001     11:00
 5年       -0.117        -0.109        0.005     12:41
 10年       0.031         0.039        0.005     12:41
 20年       0.502          0.51        0.003     12:40
 30年       0.706         0.715        0.002     12:38
 40年       0.845         0.853        0.001     12:30
 
    <11:10> 国債先物が小幅続落で前引け、長期金利は0.035%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前日比5銭安の150円88銭と小幅続落で午前の取引を終えた。前日の米
国市場でリスクオフムードが和らぎ、安全資産とされる米債が下落した流れを引き継いだ。日経平均も一時
前日比300円を超す値上がりとなったことも上値を押さえたが、一方で期初の好需給が意識され、底堅く
推移した。現物市場は先物下落に追随して長期ゾーンを中心に軟調。10年最長期国債利回り(長期金利)
は同1bp高い0.035%に上昇した。
    流動性供給入札(対象:残存15.5年超39年未満)は好需給を支えに無難な結果が見込まれている
す。
    
    午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.073%を中心に取引
された。準備預金の積み期後半に入り、資金調達意欲がややしっかりと示されている。前日までマイナス0
.08%台で調達していた金融機関がマイナス0.07%台で調達しているため、加重平均レートも前日(
マイナス0.063)を上回って推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    財務省が午後0時35分に発表する3カ月物国庫短期証券入札の結果で、最高落札利回りはマイナス0
.13%前後と前回(マイナス0.1326%)並みか、前回債を上回る見通し。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  11:
 年      2    32     1   00
 5   -0.11  -0.1  0.00  11:
 年      7     1     4   00
 10   0.03  0.03  0.00  11:
 年            8     4   00
 20  0.502  0.51  0.00  11:
 年                  3   00
 30  0.708  0.71  0.00  11:
 年            7     4   00
 40  0.843  0.85  -0.0  11:
 年            1    01   00
 
    
     <10:10> 前週の対内短期債投資4.02兆円売り越し、2014年以降で過去最大
    
    財務省が朝方に発表した3月25日―3月31日の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関
ベース)によると、非居住者の対内短期債投資が4兆0241億円の売り越しとなり、比較可能な2014
年以降で最大の売り越し額となった。取得額が5131億円、処分額が4兆5372億円。
    市場では、前年度の最終週で、国庫短期証券の入札が行われず、取得額が大きく減少したことが影響し
たとみられている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  10:
 年      1    32     1   04
 5   -0.11  -0.1  0.00  9:5
 年      7     1     4    0
 10  0.027  0.03  0.00  9:5
 年            5     1    6
 20  0.499  0.50  -0.0  9:5
 年            6    01    5
 30  0.708  0.71  0.00  9:5
 年            6     3    8
 40  0.844  0.85  -0.0  10:
 年            1    01   06
 
    
    <09:05> 国債先物は小幅続落で寄り付く、米債下落で安寄り後は下げ渋り
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比2銭安の150円91銭と小幅続落して寄り付いた。前日の米
国市場は、リスクオフムードが和らぎ、安全資産とされる米債が下落した流れを引き継いだ。ただ、追随し
た売りは見られず、小幅安水準で推移している。
    
   きょうは流動性供給入札(対象:残存15.5年超39年未満)が予定されている。発行予定額は50
00億円と前回比1000億円の増額となる。
    
    市場では「為替・株式とも不安定な動きが続いており、消去法的に円債に資金を振り向けなければなら
ないだろう。相対的に高い利回りの超長期ゾーンには一定の需要があるのではないか」(証券)との声が出
ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  9:0
 年      1    32     1    1
 5   -0.11  -0.1  0.00  9:0
 年      7     1     4    2
 10  0.027  0.03     0  9:0
 年            4          4
 20  0.498  0.50  -0.0  9:0
 年            6    01    3
 30  0.705  0.71  0.00  9:0
 年            4     1    5
 40  0.843  0.85  -0.0  9:0
 年            1    01    4
 
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    短期金利のインデックス 

    
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