June 11, 2018 / 6:15 AM / 4 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反発で引け、新発10年債は取引成立せず

    [東京 11日 ロイター] - 
    <15:08> 国債先物が小反発で引け、新発10年債は取引成立せず
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭高の150円84銭と小反発して引けた。今週は、日米欧で
それぞれ金融政策決定会合が予定されているほか、12日に米朝首脳会談など、内外で相次ぐ重要イベント
を控えて様子見ムードが広がり、狭いレンジでの値動きに終始。6月限の最終売買日が13日に迫り、限月
交代に絡む持ち高調整の取引が入った。
    現物市場は出合い薄。超長期ゾーンに調整売りが入ったが、2年・5年・10年の新発債取引は成立し
なかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.07%台前半と前営業日(マイ
ナス0.072%)並みになる見通し。準備預金の積み最終週を迎えたが、資金調達意欲は高まらず、マイ
ナス0.04─マイナス0.086%を中心に取引された。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    日銀が実施した国庫短期証券(TB)の買入結果はしっかり。買入予定額が1兆2500億円と事前予
想に比べて多かったことから、業者の在庫整理が進んだ。新発3カ月は一時前営業日比0.003%低いマ
イナス0.130%を付けた。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  14:
 年      6    28    04   10
 5   -0.10  -0.1     0  15:
 年      9    02         06
 10  0.037  0.04  -0.0  15:
 年            4    03   07
 20  0.513  0.52  0.00  15:
 年                  5   02
 30  0.712  0.72  0.00  15:
 年                  3   07
 40  0.864  0.87  0.00  15:
 年            2     5   05
 
    
    <13:05> 国債先物がこう着、相次ぐ重要イベント控えて動けず
    
    国債先物がこう着。今週は日米欧で金融政策決定会合が予定されているほか、12日の米朝首脳会談な
ど、グローバルに重要イベントが予定され、積極的な取引が手控えられている。
    市場では、先物の限月交代に絡む持ち高調整の動きがたんたんと入っているが、「現物売買を伴った実
需ベース動きは見られずに閑散商い」(証券)という。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  12:
 年      6    27    03   30
 5   -0.10  -0.1     0  13:
 年      9    02         04
 10  0.038  0.04  -0.0  13:
 年            6    01   04
 20  0.508  0.51     0  13:
 年            5         04
 30   0.71  0.71  0.00  13:
 年            9     2   04
 40   0.86  0.86  0.00  12:
 年            9     2   30
 
    
    <11:34> 短国買入結果はしっかり、在庫整理の動きも
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買入結果は、案分利回り格差がマイナス0.005%、平均落
札利回り格差がマイナス0.003%となった。買入予定額1兆2500億円に対して、応札額は4兆22
86億円、落札額は1兆2503億円。
    
    市場では、買い入れ結果について「しっかり。オファー額が事前予想に比べて多めだったこともあり、
これまで抱えていた在庫を整理する動きが出ていたのだろう」(国内金融機関)との見方がある。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  11:
 年      4    26    02   00
 5   -0.10  -0.1  0.00  10:
 年      9    01     1   59
 10  0.037  0.04  -0.0  11:
 年            4    03   00
 20  0.507  0.51  -0.0  11:
 年            4    01   00
 30  0.707  0.71  -0.0  10:
 年            6    01   59
 40  0.859  0.86  0.00  11:
 年            9     2   00
 
    
    <11:12> 国債先物は小反発、指標10年350回債は取引不成立
    
    国債先物は小反発で午前の取引を終えた。ビッグイベントとなる米連邦公開市場委員会(FOMC)、
欧州中央銀行(ECB)理事会を前に模様眺めとなる投資家が多く、積極的な売買が控えられた。米朝首脳
会談が翌日に開かれることも影響した。一方で6月限の取引最終日を13日に控えて、9月限への中心限月
交代に絡むロールは進行している。現物債市場は閑散で、超長期ゾーンに小幅な調整がみられた程度。
    
    内閣府が11日に発表した4月機械受注統計によると、設備投資の先行指標である船舶・電力を除いた
民需の受注額(季節調整値)は、前月比10.1%増の9431億円となり、ロイターの事前予測調査の2
.8%増を上回ったが、材料視されなかった。
    
    長期国債先物中心限月6月限の前引けは、前営業日比1銭高の150円84銭。指標10年350回債
は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.086%付近を中心に取引
された。準備預金の積み終盤にかかるが、資金調達意欲は引き続き弱い。ユーロ円3カ月金利先物は小動き
。日銀は国庫短期証券の買い入れを通告した。買入予定額は1兆2500億円、買入予定日は6月12日。
    
    
 TRADEWEB                                        
           OFFER     BID        前日比     時間
 2年         -0.134     -0.126          0   11:00
 5年         -0.109     -0.101      0.001   10:59
 10年         0.037      0.044          0   11:00
 20年         0.507      0.514          0   11:00
 30年         0.707      0.716          0   10:59
 40年         0.859      0.869      0.002   11:00
 
    <10:39> 国債先物、中心限月交代に絡むロール進行
    
    国債先物市場では、6月限の取引最終日を13日に控えて、9月限への中心限月交代に絡むロールが進
行している。市場では「6月限の建玉は依然として高水準だが、9月限の出来高、建玉ともに6月限に迫っ
ている。通常よりもロールの進行ペースが遅かったため不安視する声もあったが、波乱なく中心限月の交代
を終えることができそうだ」(国内証券)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                         
           OFFER     BID        前日比     時間
 2年         -0.136     -0.127          0    10:24
 5年          -0.11     -0.103          0    10:33
 10年         0.037      0.044          0    10:20
 20年         0.507      0.514          0    10:36
 30年         0.708      0.717          0    10:35
 40年         0.858      0.867          0    10:36
 
    <08:59> 国債先物は小反発で寄る、ビッグイベント前に積極的な売買手控え
    
    国債先物中心限月6月限は、前営業日比1銭高の150円84銭と小反発して寄り付いた。その後は買
い上がる動きはなく、もみあっている。今週は、ビッグイベントとなる米連邦公開市場委員会(FOMC)
、欧州中央銀行(ECB)理事会を前にしているため、「模様眺めとなっている投資家が多く、積極的な売
買が控えられている。ただ、6月限の取引最終日を13日に控えて、9月限への中心限月交代に絡むロール
は進行する見込み」(国内証券)という。
    米国による輸入制限措置を米国以外の6カ国が強く批判した主要7カ国首脳会議(G7サミット)を受
けて、リスク回避から安全資産とされる円債への逃避買いが優勢になるとの見方があったが、足元では材料
視されていない。
    
    
 TRADEWEB                                     
          OFFER    BID       前日比     時間
 2年       -0.135    -0.124          0    8:55
 5年       -0.109    -0.101      0.001    8:45
 10年       0.037     0.045          0    8:45
 20年       0.506     0.515          0    8:56
 30年       0.705     0.715          0    8:55
 40年       0.854     0.865          0    8:45
 
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