June 13, 2018 / 8:24 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:夜間国債先物は小動き、FOMCの結果待ち

    [東京 13日 ロイター] - 
    <17:20> 夜間国債先物は小動き、FOMCの結果待ち
    
    夜間取引の序盤で長期国債先物は小動き。9月限は日中取引の大引けを1銭上回る150円62銭近辺
で推移している。米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果を見極めたいとする投資家が多くなっており、
「日中取引の出来高が2兆円に届かなかったように、夜間取引に入っても売買が薄くなっている」(国内証
券)との声が聞かれる。
    足元の米10年債利回りは2.96%付近と前日とほぼ同水準にあり、円債市場では積極的に材料視さ
れていないという。指標10年350回債は依然として取引が成立していない。
    
 TRADEWEB                                       
          OFFER     BID        前日比    時間
 2年        -0.138      -0.13         0    17:05
 5年        -0.112     -0.105     -0.01    17:10
 10年        0.041      0.049         0    17:10
 20年        0.515      0.524         0    17:10
 30年        0.721      0.729         0    17:07
 40年        0.872      0.879         0    17:10
 
    <15:13> 国債先物が小反発、指標10年350回債は取引不成立
    
    長期国債先物は小反発して引けた。長期を対象にした日銀オペが需給の引き締まりを意識させる結果に
なったことから底堅く推移した。ただ、週末にかけて米連邦公開市場委員会(FOMC)、欧州中央銀行(
ECB)理事会、日銀金融政策決定会合と日米欧の中銀会合が相次ぐこともあり、様子見となる市場参加者
が多くなった。現物債市場では、20年債に小規模な押し目買いが入った程度で、投資家の動きは鈍い。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比2銭高の150円61銭。11日にも取引不成立
だった指標10年350回債は取引が成立しなかった。

    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み終盤を迎えたが、資金調達意欲は限られた。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT
+1レートはマイナス0.087%とマイナス幅を拡大した。TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物
は0.078%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                          
           OFFER      BID         前日比      時間
 2年          -0.136      -0.129           0  15:01
 5年          -0.109      -0.102           0  15:07
 10年          0.043       0.051       0.002  15:05
 20年          0.518       0.525           0  15:05
 30年          0.723       0.731       0.001  15:05
 40年          0.874       0.882       0.001  15:05
 
    <12:48> 国債先物は底堅い、オペ結果で需給の引き締まり意識
    
    国債先物は底堅い。中心限月9月限は前引けの150円61銭近辺で推移している。「残存5年超10
年以下」を対象にした日銀オペの応札倍率が前回は4.24倍に跳ね上がっていたが、今回は3.17倍に
低下した。「長期ゾーンの需給の引き締まりが意識されているようだ」(国内証券)という。
    午前の取引で出合いのなかった新発10年350回債もオペ結果を反映して強めに寄り付く可能性を指
摘する声がある。
    
    
 TRADEWEB                                    
         OFFER    BID       前日比    時間
 2年      -0.136    -0.129         0    12:34
 5年       -0.11    -0.103         0    12:32
 10年      0.042     0.049         0    12:35
 20年      0.517     0.524         0    12:44
 30年      0.722      0.73         0    12:32
 40年      0.874     0.883     0.002    12:43
 
    <11:10> 国債先物が小反発で前引け、新発10年債は取引成立せず
    
    国債先物中心限月9月限は前日比2銭高の150円61銭と小反発して午前の取引を終えた。12日の
米朝首脳会談をこなしたが、週末にかけて米連邦公開市場委員会(FOMC)、欧州中央銀行(ECB)理
事会、日銀金融政策決定会合と日米欧の中銀会合が相次ぐこともあり、全般に様子見ムード。6月限の取引
最終日を迎えてロールオーバーなど持ち高調整の動きが入った。
    現物市場は閑散。新発10年350回債は業者間取引が成立しなかった。
    日銀は午前、短期・長期・物価連動を対象にした国債買い入れを通告。買入予定額は前回からいずれも
据え置かれた。
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.086%を中心に取引
された。準備預金の積み終盤を迎えたが、資金調達意欲は限定的。加重平均レートは前日(マイナス0.0
71%)並みになる見通し。ユーロ円3カ月金利先物は小幅安。
 TRADEWEB                                 
       OFFER     BID      前日比    時間
 2年     -0.137   -0.129    -0.001   11:00
 5年      -0.11   -0.103    -0.004   10:37
 10年     0.042    0.049         0   10:37
 20年     0.517    0.525         0   11:00
 30年     0.722     0.73         0   10:37
 40年     0.875    0.884     0.003   11:00
 
    
    <10:12> 日銀が短期・長期・物価連動の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入予定額500億円
)、「残存5年超10年以下」(同4300億円)、「物価連動債」(同250億円)。買入予定額はいず
れも前回から据え置かれた。
    
    日銀の買い入れはほぼ予想通りで、国債先物は反応薄。中心限月9月限は前日終値(150円59銭)
付近で推移している。
 TRADEWEB                                     
        OFFER      BID       前日比   時間
 2年       -0.137     -0.13   -0.002      9:27
 5年       -0.109    -0.102   -0.003     10:10
 10年       0.042     0.049        0     10:10
 20年       0.517     0.524   -0.001     10:12
 30年       0.725     0.733    0.003     10:10
 40年       0.877     0.885    0.004     10:05
 
    
    <09:06> 国債先物が前日終値付近、日銀再減額に警戒も
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比横ばいの150円59銭で寄り付いた。その後も同付近で小動
きで推移している。12日の米朝首脳会談をこなしたが、週末にかけて米連邦公開市場委員会(FOMC)
、欧州中央銀行(ECB)理事会、日銀金融政策決定会合と日米欧の中銀会合が相次ぐこともあり、全般に
様子見ムードが広がっている。
    きょうは「残存5年超10年以下」を対象に日銀の国債買い入れが予定されている。前日に新発10年
350回債の業者間取引が成立しなかったことで、日銀が買い入れ額を再度減額する可能性が警戒されてい
る。「重要イベントが続くこともあり、日銀があえて市場混乱のトリガーを引くこともないのではないか。
金額据え置きなら、いったん買い戻しが入る可能性がある」(証券)という。
    
 TRADEWEB                               
       OFFER    BID      前日比   時間
 2年    -0.137    -0.13   -0.002    8:55
 5年    -0.108   -0.101   -0.002    9:00
 10年    0.042    0.049        0    8:46
 20年    0.518    0.525        0    9:03
 30年    0.721     0.73        0    9:00
 40年    0.873    0.882    0.001    9:03
 

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