June 14, 2018 / 6:11 AM / 4 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続伸で引け、長期金利0.040%に小幅低下

    [東京 14日 ロイター] - 
    <15:06> 国債先物が続伸で引け、長期金利0.040%に小幅低下
    
    国債先物中心限月9月限は前日比15銭高の150円76銭と続伸で引けた。前日の米連邦公開市場委
員会(FOMC)で、0.25%の利上げが決定されたことを受けて、米債市場はいったん下落。しかし、
売り一巡後に買い戻しが入った流れを引き継いで、円債は買いが先行した。日経平均株価が軟調に推移する
中、FOMCを警戒して金利上昇局面を想定していた一部参加者からの買いを巻き込んで、一時150円7
8銭まで買われた。
    日銀は午前、中期・超長期を対象に通告した4本の国債買い入れのうち、「残存3年超5年以下」のオ
ファー額を前回に比べて300億円減らし、3000億円とした。減額は1日の「残存5年超10年以下」
に続き、6月に入り2回目。減額は需給ひっ迫に配慮したとみられているが、事前に市場の減額観測が出て
いたため、相場への影響は限られた。
    現物市場は総じてしっかり。残存7─8年の長期ゾーンを中心に買いが入った。一方、19日に30年
債入札を控え、超長期ゾーンは上値が重かった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い
0.040%に低下。
   
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.06%台半ばと前日(マイナス
0.068%)に比べて上昇する見通し。準備預金の積み最終日を15日に控えて、資金調達意欲がしっか
りと示された。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高
落札利回りはマイナス0.1209%、平均落札利回りはマイナス0.1257%と前回(最高:マイナス
0.1243%、平均:マイナス0.1295%)に比べて小幅上昇した。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  14:
 年      1    33    04   04
 5   -0.12  -0.1  -0.0  15:
 年           13    11   01
 10  0.033  0.04  -0.0  15:
 年                  1   02
 20  0.507  0.51  -0.0  15:
 年            4    11   01
 30  0.717  0.72  -0.0  14:
 年            5    06   59
 40  0.872  0.88  -0.0  14:
 年                 02   53
 
    
    <13:06> 国債先物がしっかり、日銀買い入れで需給に底堅さ
    
    国債先物がしっかり。中心限月9月限は午後の取引開始直後に、一時前日比10銭高の150円71銭
と午前高値に並んだ。その後も150円70銭付近で推移している。日銀が中期・超長期を対象に実施した
国債買い入れ結果で、底堅い需給を反映した内容となったことで、買いが入った。
    市場では「日銀は国債買い入れで、3年超5年以下の減額に踏み切った影響で、一部で応札額が前回に
比べて増加したが、売り急ぐような動きは見られなかった。需給そのものは悪くない」(証券)との声があ
った。
    
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1     0  13:
 年      8    29         03
 5   -0.11  -0.1  -0.0  12:
 年      6    09    07   30
 10  0.037  0.04  -0.0  13:
 年            4    06   03
 20  0.512  0.51  -0.0  13:
 年            9    06   03
 30  0.722  0.73  -0.0  12:
 年                 01   54
 40  0.875  0.88  0.00  13:
 年            3     1   04
 

     <12:38> 3カ月物TB入札結果は弱め、レポ金利高止まりで
 
    財務省が午後0時30分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回り
はマイナス0.1209%、平均落札利回りはマイナス0.1257%と前回(最高:マイナス0.124
3%、平均:マイナス0.1295%)に比べて小幅上昇した。
    
    市場では、入札結果について、「テールがやや流れて弱め。レポ金利が高止まりしていることが影響し
ている」(国内金融機関)との見方が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  12:
 年      8     3    01   37
 5   -0.11  -0.1  -0.0  12:
 年      6    09    07   30
 10  0.038  0.04  -0.0  12:
 年            5    05   37
 20   0.51  0.51  -0.0  12:
 年            8    07   30
 30  0.718  0.72  -0.0  12:
 年            6    05   30
 40  0.871  0.87  -0.0  12:
 年            9    03   30
 
    
    <11:20> 国債先物が続伸で前引け、長期金利は横ばい0.045%
    
    国債先物中心限月9月限は前日比8銭高の150円69銭と続伸で午前の取引を終えた。前日の米連邦
公開市場委員会(FOMC)で、0.25%の利上げが決定されたことを受けて、米債市場はいったん下落
。しかし、売り一巡後に買い戻しが入った流れを引き継いで、円債は買いが先行。「警戒されていたFOM
Cを通過し、金利上昇局面を待っていた参加者からの買いが意識された」(証券)ことで、一時150円7
1銭まで買われた。
    現物市場は底堅く推移。国債大量償還月で好需給が意識され、超長期ゾーンを中心に金利低下圧力がか
かる場面もみられた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.045%。
    
    日銀は午前、中期・超長期を対象に通告した4本の国債買い入れのうち、「残存3年超5年以下」のオ
ファー額を前回に比べて300億円減らし、3000億円とした。減額は1日の「残存5年超10年以下」
に続き、6月に入り2回目。減額は需給ひっ迫に配慮したとみられているが、事前に市場の減額観測が出て
いたため、相場への影響は限られた。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.086%を中心に取
引された。準備預金の積み最終日を15日に控えて、調整的な積み需要で、前日に比べて資金調達意欲がや
やしっかり。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1     0  11:
 年      8    29         00
 5   -0.11  -0.1  -0.0  10:
 年      6    08    06   51
 10  0.038  0.04  -0.0  10:
 年            5    05   59
 20  0.513  0.52  -0.0  11:
 年            1    04   00
 30  0.718  0.72  -0.0  10:
 年            6    05   55
 40  0.871  0.88  -0.0  10:
 年                 02   59
 
    
    <10:32> 日銀が中期の国債買入を減額、需給ひっ迫に配慮か
    
    日銀は午前10時10分に通告した国債買い入れで減額に踏み切った。「残存3年超5年以下」のオフ
ァー額は前回に比べて300億円減らし、3000億円とした。日銀は1日にも「残存5年超10年以下」
を200億円減らしており、減額は約2週間ぶり。
    同時に通告された「残存1年超3年以下」(オファー額2500億円)、「残存10年超25年以下」
(同1900億円)、「残存25年超」(同700億円)は前回から据え置かれた。
    
    市場では3年超5年以下の減額について「5年債は日銀が月間発行額にほぼ匹敵する額を買い入れてい
るため、恒常的に需給がひっ迫している。事前に(減額の)観測が強まっていただけに、相場へのサプライ
ズはほとんどない」(国内証券)との見方が出ている。
    
    国債先物・現物とも日銀再減額に反応薄。中心限月9月限は150円70銭付近、5年債利回りは前日
比0.5bp低い0.515%で推移している。
    
 TRADEWEB                               
       OFFER    BID     前日比   時間
 2年    -0.138   -0.13   -0.001    10:25
 5年    -0.116  -0.108   -0.006    10:32
 10年    0.038   0.046   -0.004    10:32
 20年    0.513    0.52   -0.005    10:32
 30年    0.718   0.726   -0.005    10:27
 40年    0.871   0.879   -0.003    10:32
 
    
    <09:03> 国債先物が小幅続伸で寄り付く、日銀買入の再減額に警戒感も
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比2銭高の150円63銭と小幅続伸で寄り付いた。0.25%
の利上げが決定された前日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で、今後の利上げペース加速が意識された
。米債市場が下落後に買い戻しが入ったことを受けて、円債は強含んで取引がスタートした。ただ、日銀が
きょう中期・超長期を対象に実施する国債買い入れで、一部に再減額の思惑がくすぶっており、上値も限定
的になっている。
    市場では「日銀買い入れで減額があるとすれば、今年1月に増額した残存3年超5年以下だろう。ただ
、14─15日に日銀金融政策決定会合があるため、日銀としても無用な混乱を招きたくないとの思惑もあ
るのではないか」(外資系証券)との声が出ている。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.045%。
 TRADEWEB                            
        OFFER   BID     前日比  時間
 2年    -0.136  -0.128   0.001   8:45
 5年    -0.115  -0.108  -0.006   9:03
 10年    0.038   0.045  -0.005   9:01
 20年    0.513   0.521  -0.004   9:03
 30年    0.718   0.726  -0.005   8:52
 40年    0.871    0.88  -0.002   9:03
 

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