June 21, 2018 / 5:56 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:マネタリーベースが500兆円突破、国債買入減で拡大ペース鈍化も

    [東京 21日 ロイター] - 
    <14:48> マネタリーベースが500兆円突破、国債買入減で拡大ペース鈍化も
    
    マネタリーベースの残高が20日、501兆6300億円となり、初めて500兆円
を突破した。ただ、前年同時期に比べて36兆円余りの増加にとどまった。
    
   市場では「マネタリーベース拡大の原動力となっている国債買い入れの減額が続く
ようだと、その拡大ペースがさらに鈍化する可能性も否定できない。物価伸び悩みが顕著
になる中、日銀が指摘するほどマネタリーベースの拡大と物価上昇に相関はみられない。
量を増やすことの政策効果は限定的といえるのではないか」(国内金融機関)との声が出
ている。

 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  14:
 年      3    34     2   46
 5   -0.11  -0.1  -0.0  14:
 年      7     1    01   45
 10  0.027  0.03     0  14:
 年            4         43
 20  0.501  0.50  0.00  14:
 年            8     3   46
 30   0.71  0.71  0.00  14:
 年            8     4   45
 40  0.861  0.87  0.00  14:
 年                  3   43
 
    
    <12:47> 5年債入札は弱い結果、応札倍率4倍を下回る

    財務省が午後0時35分に発表した5年利付国債の入札結果は、最低落札価格が10
1円00銭(最高落札利回りマイナス0.109%)、平均落札価格が101円02銭(
平均落札利回りマイナス0.113%)、落札価格の平均と最低の開き(テール)は2銭
と前月債(1銭)と拡大した。応札倍率は3.88倍と前回(4.22倍)を下回った。
    
    市場では「最低落札価格が市場の事前予想を下回り、応札倍率も節目の4倍を割った
ことから判断して弱い入札結果になった。調整不足のため、利回り水準的に魅力がなく、
需要が集まりにくかったようだ」(国内証券)との見方を示した。
    
    
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         OFFER     BID        前日比     時間
 2年       -0.137     -0.129      0.007    12:38
 5年       -0.112     -0.105      0.004    12:43
 10年       0.032       0.04      0.006    12:37
 20年       0.502       0.51      0.005    12:38
 30年       0.712      0.721      0.007    12:38
 40年       0.864      0.873      0.006    12:43
 
    <11:27> 国内勢が4週間ぶりに外債買い越し、銀行がポジションを復元

    財務省が21日発表した6月10日―6月16日の対外及び対内証券売買契約等の状
況(指定報告機関ベース)によると、居住者が外債(中長期債)を1兆4904億円買い
越した。買い越しは4週間ぶりになる。
    
    市場では「銀行勢を中心とする国内勢は3月下旬のイタリア政局の不安から米独国債
の金利が低下していたときに、利益確定売りを行ってきた。前週はFOMC、ECBを無
難に通過したことで、軽くなっていたポジションを復元したと思われる」(国内金融機関
)との見方がある。
    
    
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          OFFER    BID        前日比     時間
 2年       -0.143     -0.135      0.001    8:52
 5年       -0.119     -0.112          0   10:59
 10年        0.03      0.038      0.004   11:00
 20年       0.503       0.51      0.005   10:56
 30年       0.712       0.72      0.006   10:18
 40年       0.865      0.874      0.007   11:00
 
    <11:15> 5年債入札結果、最低落札価格は101円02銭─101円03銭付近か
    
    財務省が午後0時35分に発表する5年利付国債の入札結果で、最低落札価格は10
1円02銭─101円03銭付近になるとの見方が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  8:5
 年      3    35     1    2
 5   -0.11  -0.1  -0.0  10:
 年      9    12    03   59
 10   0.03  0.03  0.00  11:
 年            8     4   00
 20  0.503  0.51  0.00  10:
 年                  5   56
 30  0.712  0.72  0.00  10:
 年                  6   18
 40  0.865  0.87  0.00  11:
 年            4     7   00
 
    <11:03> 国債先物が横ばいで前引け、長期金利0.035%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前日比横ばいの150円77銭で午前の取引を終えた。前
日の米債市場は下落したが、良好な需給環境を支えに積極的に売る動きはみられず、前日
終値付近で小動きに推移した。
    現物市場は閑散。新発10年(350回)債は同0.5bp高い0.035%に小幅
上昇。
    財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率0.1%で第135回のリオー
プン発行。好需給を支えに無難な結果が見込まれている。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.08
6%を中心に取引された。準備預金の積み期序盤で資金調達意欲は弱い。ユーロ円3カ月
金利先物は動意薄。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  8:5
 年      3    35     1    2
 5   -0.11  -0.1  -0.0  10:
 年      9    12    03   59
 10   0.03  0.03  0.00  11:
 年            8     4   00
 20  0.503  0.51  0.00  10:
 年                  5   56
 30  0.712  0.72  0.00  10:
 年                  6   18
 40  0.865  0.87  0.00  11:
 年            4     7   00
 
    
     <10:31> 財務省が5年債入札を通告、好需給を支えに無難予想
    
    財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。発行額2兆円程度、発行日6月22
日、償還日2023年3月20日。利率0.1%で第135回のリオープン発行となった
。
    3回目のリオープン発行となったことで銘柄としての新味に乏しいが、「好需給環境
が維持されており、業者のショートカバー需要や日銀売却を前提にした在庫確保などで、
無難な結果が見込まれる」(国内金融機関)という。
    
    5年(135回)債は前日比横ばいの0.115%で推移している。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  8:5
 年      3    35     1    2
 5   -0.12  -0.1  -0.0  9:4
 年           13    04    9
 10  0.027  0.03     0  9:3
 年            4          5
 20  0.503  0.51  0.00  10:
 年                  5   30
 30  0.712  0.72  0.00  10:
 年                  6   18
 40  0.863  0.87  0.00  10:
 年            1     4   29
 
    
    <09:01> 国債先物が小反発で寄り付く、好需給で売り手控え
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比1銭高の150円78銭と小反発して寄り付
いた。前日の米債市場は下落したが、良好な需給環境を支えに積極的に売る動きはみられ
ず、様子見ムードが広がっている。
    市場では、「日銀のイールドカーブコントロール(YCC)が機能し、上にも下にも
動かない状況。きょうの5年債入札も積極的な投資家需要はないかもしれないが、業者の
ショートカバーや日銀への売却を前提にした在庫需要などで無難に通過するのではないか
」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  8:5
 年      3    35     1    2
 5   -0.11  -0.1  -0.0  8:5
 年      9    12    03    7
 10  0.027  0.03     0  8:5
 年            4          7
 20  0.497  0.50     0  8:5
 年            5          7
 30  0.707  0.71  0.00  8:5
 年            5     1    7
 40  0.857  0.86  -0.0  9:0
 年            5    02    1
 
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    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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