June 26, 2018 / 5:00 AM / 24 days ago

〔マーケットアイ〕金利:超長期債利回りに上昇圧力、業者の持ち高調整

    [東京 26日 ロイター] - 
    <13:58> 超長期債利回りに上昇圧力、業者の持ち高調整
    
    超長期債利回りに上昇圧力。20年利付国債の入札が弱い結果になったことが影響し
ており、「業者の持ち高調整が入っている。ただ、20年債利回りが0.510%近辺に
上昇すると、好需給を反映して押し目買いが入るのではないか」(国内証券)との声が聞
かれた。
    30年債、40年債も軟化しており、イールドカーブは傾斜化する方向にある。
    
    
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         OFFER    BID        前日比     時間
 2年      -0.141     -0.132      0.001     8:45
 5年       -0.12     -0.113      0.002    13:51
 10年      0.027      0.034      0.005    13:39
 20年      0.498      0.506      0.002    13:44
 30年      0.707      0.715      0.004    12:50
 40年      0.862       0.87      0.004    13:51
 
    <12:48> 20年債入札はやや弱い結果、テール8銭に拡大
    
    財務省が午後0時35分に発表した20年利付国債入札結果は、最低落札価格が99
円85銭(最高落札利回り0.508%)、平均落札価格は99円93銭(平均落札利回
り0.503%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は8銭と前回(2銭)から
拡大した。応札倍率は4.23倍と前回(4.12倍)をやや上回った。
    
    市場では、入札について「最低落札価格が事前予想を下回り、テールが拡大したこと
から判断して、やや弱い結果になった。利回りの絶対水準が低いことに加え、イールドカ
ーブ上で割高感があったことが嫌気された」(国内証券)との見方が出ている。
    
    国債先物中心限月9月限は弱含みで推移している。

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          OFFER      BID      前日比     時間
 2年         -0.141   -0.132      0.001     8:45
 5年         -0.121   -0.113      0.002    12:35
 10年         0.027    0.035      0.006    12:37
 20年         0.501    0.508      0.004    12:40
 30年         0.707    0.715      0.004    12:35
 40年          0.86    0.869      0.003    12:42
 
    <11:07> 国債先物が小幅続伸で前引け、長期金利0.030%に上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比1銭高の150円87銭と小幅続伸して午前の
取引を終えた。前日の海外市場で米通商政策を巡る懸念などから米債が買われた流れを引
き継いで買いが先行。東京市場でもリスクオフの流れから円高・株安が進行したこともサ
ポート要因となった。もっとも、高値警戒感が意識される中で、きょうの20年債入札に
対する慎重な見方から、その後は前日終値付近で方向感に欠ける動きとなった。
    現物市場は閑散。入札に絡んだ持ち高調整の動きが主体。10年最長期国債利回り(
長期金利)は同0.5bp高い0.030%に小幅上昇した。
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.08
6%を中心に取引された。準備預金の積み期前半で資金調達意欲が弱い状況が続いている
。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
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         OFFER   BID     前日比   時間
 2年     -0.141  -0.132    0.001      8:45
 5年     -0.121  -0.113    0.002     11:00
 10年     0.022   0.029        0     11:00
 20年     0.497   0.504        0     11:00
 30年     0.705   0.714    0.003     11:00
 40年     0.857   0.866        0     11:01
 
    
    <10:33> 財務省が20年債入札を通告、0.5%割れに抵抗感
    
    財務省は午前10時半、20年債入札(6月債)を通告した。発行額は1兆円程度、
発行日6月27日、償還日2038年3月20日。利率0.5%で、第164回債のリオ
ープン発行となった。
    
    20年164回債は午前の取引で出合いがみられず、0.500─0.505%の気
配が示されている。ほぼ同じ利回り水準で迎えた4月債はテールが10銭と流れて低調な
結果となっており、今回も警戒感が出ている。
    
    市場では「0.5%割れに対する抵抗感が根強いため、業者は必要分をしっかりと手
当てし、残りをやや流し気味に応札するのではないか。下値で買い期待があるため、テー
ルが流れたとしても相場が大きく崩れることもないだろう」(証券)との声が出ている。
    
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        OFFER    BID     前日比   時間
 2年     -0.141  -0.132    0.001     8:45
 5年      -0.12  -0.113    0.002    10:33
 10年     0.024   0.031    0.002    10:33
 20年     0.498   0.505    0.001    10:33
 30年     0.707   0.715    0.004     9:54
 40年     0.859   0.868    0.002    10:33
 
    
    <08:56> 国債先物が小幅続伸で寄り付く、米債高で買い先行
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比1銭高の150円87銭と小幅続伸して寄り
付いた。前日の海外市場で米通商政策を巡る懸念などから米債が買われた流れを引き継い
だ。一方で、高値警戒感が意識される中で、きょうの20年債入札に慎重な見方が出てお
り、その後は前日終値付近で推移している。
    入札の20年債は、低い利回りで水準的な妙味が薄れている。「20年0.5%付近
は前週に売りが出ていた水準なだけに、その程度実需があるのか不透明」(証券)との声
が出ている。l
    
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        OFFER    BID       前日比  時間
 2年     -0.141    -0.132   0.001      8:45
 5年     -0.121    -0.114   0.001      8:55
 10年     0.022      0.03   0.001      8:53
 20年     0.496     0.503  -0.001      8:55
 30年     0.702     0.712   0.001      8:54
 40年     0.856     0.865  -0.001      8:55
 
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