June 27, 2018 / 7:43 AM / 24 days ago

〔マーケットアイ〕金利:2年債利回りに上昇圧力、あすの入札前の持ち高調整

    [東京 27日 ロイター] - 
    <16:39> 2年債利回りに上昇圧力、あすの入札前の持ち高調整
    
    2年債利回りに上昇圧力がかかっている。2年389回債(6月債)利回りは前営業日比0.5bp上
昇のマイナス0.135%で推移。あすの新発2年債(7月債)入札を前にした持ち高調整とみられている
。無難に通過した前回6月債入札の最高落札利回りマイナス0.144%よりマイナス幅を縮小して7月債
入札を迎える可能性が出てきたため、「事前調整が奏功し一定の需要を集めることができそうだ」(国内証
券)とみている。
    
    
 TRADEWEB                                
        OFFER   BID      前日比    時間
 2年    -0.138   -0.131     0.002   16:16
 5年    -0.118   -0.111         0   16:16
 10年    0.026    0.034         0   15:30
 20年      0.5    0.507         0   16:16
 30年    0.706    0.713         0   16:16
 40年    0.861    0.868         0   16:27
 
    <15:10> 国債先物が小反発、20年債利回り変わらず0.505%
    
    長期国債先物は小反発して引けた。日経平均株価が軟化したことで、買いがやや優勢になったが、総じ
て小幅な値動きにとどまった。前日の米債市場は横ばい圏だったため、手掛かりとされなかった。投資家の
動きは鈍く、出来高も厚みを欠いた。現物債市場も動意薄。日銀オペ結果は強弱混在となったが、積極的に
材料視されなかった。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比1銭高の150円83銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比横ばいの0.030%。20年債利回りも前営業日比変わらず0.505%。

    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%付近を中心に取
引された。マイナス0.08%近辺での出合いが多くなった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1
レートはマイナス0.118%とマイナス幅を拡大した。ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ
月物は0.078%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
 
 TRADEWEB                                   
         OFFER    BID       前日比   時間
 2年      -0.137    -0.129    0.004    12:39
 5年      -0.116    -0.108    0.002    14:55
 10年      0.027     0.034        0    14:53
 20年      0.503      0.51        0    15:00
 30年      0.708     0.716        0    14:41
 40年      0.863     0.871    0.001    14:55
   
    <13:26> 日銀オペ結果は強弱混在、超長期で在庫整理急ぐ動きなし
    
    日銀オペ結果は強弱混在となった。前日の20年債入札が弱い結果だったため、超長期を対象にした日
銀オペでは、在庫整理を急ぐ動きがあるとの見方があったが、「応札倍率が前回並みの3倍台にとどまり需
給が緩んでいないことが確認できた」(国内証券)という。一方で、「残存1年超3年以下」の応札倍率は
前回5.18倍を上回る5.47倍に跳ね上がった。「あすの2年債入札を前にしたポジション調整がみら
れたようだ」(同)との見方がある。
    ただ、日銀オペ結果を積極的に材料視する動きはみられていない。
    
 TRADEWEB                                         
        OFFER    BID        前日比        時間
 2年     -0.137     -0.129         0.004     12:39
 5年     -0.117      -0.11             0     12:47
 10年     0.027      0.034             0     12:32
 20年       0.5      0.507             0     13:20
 30年     0.707      0.715             0     13:20
 40年     0.859      0.867             0     13:20
 
    <11:10> 国債先物は小反発、長期金利変わらず0.030%
    
    国債先物は小反発で午前の取引を終えた。日経平均株価が軟化したことで、買いがやや優勢になったが
、総じて小幅な値動きにとどまった。前日の米債市場は横ばい圏だったため、手掛かりとされなかった。現
物債市場は動意薄。日銀の国債買い入れオペ通告の影響は限られた。
    
    日銀の雨宮正佳副総裁は27日付朝日新聞に掲載されたインタビューで、大規模な金融緩和開始から5
年でも達成できない物価上昇率2%について「簡単に機械的に達成することは難しくなっている」と認め、
7月の金融政策決定会合で要因を再点検する方針を示した。積極的に材料視されるまでに至らなかった。
    
    長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比4銭高の150円86銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.030%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%付近を中心に取引
された。マイナス0.08%近辺での出合いが多い。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
 TRADEWEB                                   
        OFFER    BID      前日比     時間
 2年     -0.143   -0.134          0    11:00
 5年     -0.119   -0.112          0    11:00
 10年     0.026    0.033          0    10:47
 20年     0.498    0.506          0    10:54
 30年     0.703    0.712          0    10:59
 40年     0.855    0.864      -0.01    11:00
 
    <10:11> 日銀が中期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額25
00億円)、「残存3年超5年以下」(同3000億円)、「残存10年超25年以下」(同1900億円
)、「残存25年超」(同700億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    日銀買い入れは予想通りで、相場に目立った反応はみられていない。国債先物は小幅高水準で推移して
いる。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1     0  9:1
 年      1    33          4
 5   -0.11  -0.1  -0.0  10:
 年      8    11    01   11
 10  0.027  0.03     0  9:5
 年            4          9
 20  0.498  0.50  -0.0  10:
 年            6    04   11
 30  0.705  0.71  -0.0  10:
 年            4    02   11
 40  0.857  0.86  -0.0  10:
 年            7    03   11
 
    
    <09:02> 国債先物が小反発で寄り付く、日銀買入期待で買い先行
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比3銭高の150円85銭と小反発して寄り付いた。前日の米債
市場は横ばい圏の動きだったが、きょうは中期・超長期を対象に日銀の国債買い入れが予定されており、需
給引き締まりを意識した買いが先行した。
    
    日銀の雨宮正佳副総裁は27日付朝日新聞に掲載されたインタビューで、大規模な金融緩和開始から5
年でも達成できない物価上昇率2%について、「簡単に機械的に達成することは難しくなっている」と認め
、7月の金融政策決定会合で要因を再点検する方針を示した。
    市場では、雨宮副総裁のインタビュー内容について、「物価上昇率の鈍化について検証するのだろうが
、物価目標達成が遠のく中で、マーケットが注目する長期金利誘導目標の引き上げなどの政策議論までやる
のか、もう少し具体的で、かつ踏み込んだ内容がないと、相場は反応しにくい」(証券)との声が出ている
。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  8:5
 年      1    32     1    0
 5   -0.11  -0.1     0  9:0
 年      8     1          2
 10  0.027  0.03     0  9:0
 年            4          3
 20  0.499  0.50  -0.0  9:0
 年            6    04    2
 30  0.705  0.71  -0.0  9:0
 年            4    02    2
 40  0.858  0.86  -0.0  9:0
 年            7    03    2
 
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    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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