July 2, 2018 / 6:14 AM / 4 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反発、長期金利変わらず0.025%

    [東京 2日 ロイター] - 
    <15:09> 国債先物が反発、長期金利変わらず0.025%
    
    長期国債先物は反発して引けた。序盤は売りが優勢になる場面もあったが、中盤以降
は日経平均株価が大幅に下落したため、リスク回避の流れになった。現物債市場は閑散。
超長期を対象にした日銀オペは無難な結果だったため、手掛かりにならなかった。
    
    6月日銀短観は、大企業製造業の景況感が2期連続の悪化となったが、予想の範囲内
だったことから相場への影響は限られた。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比10銭高の150円94銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比変わらず0.025%。20年債利回り
も前営業日比横ばいの0.495%。

    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086
%を中心に取引された。月替わりとなったが、資金調達意欲は強くならなかった。レポ(
現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.103%、ユーロ円TIBO
R(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.078%といずれも横ばい。ユーロ円3カ月金
利先物は小動き。国庫短期証券(TB)の買入結果は小じっかり。
    
    
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           OFFER      BID        前日比    時間
 2年          -0.136     -0.128     -0.01   15:02
 5年          -0.121     -0.113         0   15:02
 10年          0.019      0.026     -0.01   15:02
 20年          0.488      0.495     -0.01   15:02
 30年          0.698      0.706     -0.01   15:00
 40年          0.848      0.856     -0.01   14:57
 
    <14:05> 3日に10年債入札、新発債評価で一定需要集めるとの見方
    
    3日に10年債入札が実施される。利率0.1%で、第351回の新発債になる見込
み。償還が前回債から3カ月延びる。
    
    市場では、無難な入札結果に収まるとの見方が多い。「利回りの絶対水準に魅力はな
いが、新発債を評価した一定程度の需要が期待できそうだ。業者のショートカバー需要が
中心になるのではないか」(国内証券)という。
    6月29日に実施された長期を対象にした日銀オペのオファー減額については、想定
内として、入札への影響は限られるとみられている。
    
    
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          OFFER      BID        前日比     時間
 2年         -0.133     -0.125          0    12:32
 5年         -0.117      -0.11          0    13:54
 10年         0.023       0.03          0    13:54
 20年         0.493      0.499          0    13:54
 30年         0.701      0.709          0    13:58
 40年          0.85      0.859          0    13:54
 
    <12:43> 超長期ゾーンは動意薄、日銀オペ結果は無難
    
    超長期ゾーンは動意薄。超長期を対象にした日銀オペは、応札倍率が前回並みとなり
、利回格差の水準は市場実勢に収まった。「オペ結果は無難と判断されたもようで、手掛
かりになっていない」(国内証券)という。一方、「残存1年以下」の応札倍率は8倍と
高水準となり、需給の緩みが確認されている。
    
    
 TRADEWEB                                    
         OFFER     BID       前日比   時間
 2年       -0.133    -0.125        0    12:32
 5年       -0.117    -0.109        0    12:38
 10年       0.022      0.03        0    12:33
 20年       0.493       0.5        0    12:33
 30年       0.702     0.711        0    12:30
 40年       0.852      0.86        0    12:32
 
    <11:41> 短国買入結果は小じっかり、3カ月物中心に売却との見方
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買入結果は、案分利回り格差がマイナス0.
002%、平均落札利回り格差がマイナス0.001%となった。買入予定額5000億
円に対して、応札額は1兆7342億円、落札額は5003億円。
    
    市場では「買入結果は利回り格差から判断して、小じっかりになった。新発3カ月物
を中心に売却されたもよう」(国内金融機関)との見方がある。
    
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         OFFER     BID        前日比     時間
 2年       -0.134     -0.125          0     11:00
 5年       -0.117      -0.11          0     11:00
 10年       0.023       0.03          0     10:45
 20年       0.493        0.5          0     10:15
 30年       0.702       0.71          0     10:15
 40年       0.852      0.861          0     10:59
 
    <11:13> 国債先物が小反発で前引け、新発10年債は取引成立せず
 
    国債先物中心限月9月限は前営業日比3銭高の150円87銭と小反発して午前の取
引を終えた。前週末の米債安を受けて安寄りしたが、下値を売る動きは見られず、持ち直
した。貿易摩擦への懸念に加えて、日銀の国債買い入れによる需給の引き締まりが意識さ
れて、一時150円89銭まで買われる場面があった。
    現物市場は閑散のなか、超長期ゾーンの利回りが上昇。10年350回債は取引が成
立しなかった。
    日銀は午前、短期・超長期・物価連動を対象にした国債買い入れを通告。また日銀は
朝方に6月短観を発表したが、ほぼ予想の範囲として、材料視されなかった。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.08
6%を中心に取引された。資金調達意欲が高まらず、落ち着いた取引。ユーロ円3カ月金
利先物は動意薄。
    
 TRADEWEB                                    
        OFFER     BID      前日比   時間
 2年      -0.134   -0.125   -0.003      11:00
 5年      -0.117    -0.11   -0.001      11:00
 10年      0.023     0.03   -0.001      10:45
 20年      0.493      0.5   -0.001      10:15
 30年      0.702     0.71   -0.001      10:15
 40年      0.852    0.861   -0.001      10:59
 
    
    <10:12> 日銀が短期・超長期・物価連動の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入
予定額500億円)、「残存10年超25年以下」(同1900億円)、「残存25年超
」(同700億円)、「物価連動債」(同250億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    日銀買い入れは予想通りで、相場に目立った反応はみられていない。
    日銀は同時に、国庫短期証券買い入れ5000億円を通告した。
    
 TRADEWEB                                   
        OFFER     BID       前日比    時間
 2年      -0.133    -0.124    -0.002    9:44
 5年      -0.117     -0.11    -0.001    9:44
 10年      0.023      0.03    -0.001   10:11
 20年      0.493       0.5    -0.001   10:10
 30年      0.702      0.71    -0.001   10:10
 40年      0.851     0.861    -0.001   10:11
 
    
    <08:58> 国債先物が小幅続落で寄り付く、日銀短観はほぼ予想の範囲
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比2銭安の150円82銭と小幅続落して寄り
付いた。前週末の海外市場で、米債が下落した流れを引き継いだ。ただ、下値を売る動き
は見られず、安寄り後は前週末終値付近まで値を戻す場面も見られた。
    日銀が午前8時50分に公表した6月日銀短観で、大企業製造業の業況判断DIはプ
ラス21と市場予想(ロイター予測:プラス22)とほぼ同じになった。
    市場では、「大企業製造業の景況感は2期連続の悪化となったが、ヘッドライン上の
数字を見る限り、ほぼ予想の範囲。相場への影響はほとんどないだろう」(証券)との声
が出ている。
    
 TRADEWEB                               
       OFFER    BID      前日比  時間
 2年    -0.131   -0.123  -0.001     8:45
 5年    -0.115   -0.109       0     8:53
 10年    0.025    0.033   0.002     8:53
 20年    0.495    0.504   0.003     8:53
 30年    0.703    0.711       0     8:53
 40年    0.854    0.864   0.002     8:53
 

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