July 3, 2018 / 6:20 AM / in 5 months

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反落で引け、長期金利0.025%に小幅上昇

    [東京 3日 ロイター] - 
    <15:09> 国債先物が小反落で引け、長期金利0.025%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前日比3銭安の150円91銭と小反落で引けた。朝方は前日の米債安を受
けて弱含んで取引が始まった。午後の取引開始直後に発表された10年債入札が好需給を反映して無難な結
果となり、国債先物はいったん、買い戻しの動きから前日終値まで値を戻した。しかし上値を買い進む動き
は見られず、狭いレンジでの値動きとなった。
    現物市場は入札に絡んだ調整売りなどで中長期ゾーンが利回りが上昇。一方、超長期ゾーンには押し目
買いが入った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.025%に上昇。
    短期金融市場で無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.07%台前半と前日(マイナス0
.074%)をやや上回る見通し。前日に比べて資金調達意欲はしっかり。ユーロ円3カ月金利先物は小動
き。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  15:
 年      2    24     3   07
 5   -0.12  -0.1     0  15:
 年           13         03
 10  0.022  0.03  0.00  15:
 年                  4   02
 20  0.488  0.49  0.00  15:
 年            6     1   02
 30  0.694  0.70  -0.0  15:
 年            2    04   07
 40  0.844  0.85  -0.0  15:
 年            3    03   02
    
    
    <13:00> 10年債入札結果は無難、好需給環境を反映

    財務省が午後0時35分に発表した10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は100円60銭(最
高落札利回り0.039%)、平均落札価格は100円62銭(平均落札利回り0.037%)となった。
落札価格の平均と最低の開き(テール)は2銭と前月債(1銭)からやや拡大。応札倍率は4.37倍と前
回(4.38倍)並みとなった。
    
    市場では、入札結果について「無難との評価。新発10年債の落札利回りが4bpを割り込んだことで
、着実に利回りがレンジが切り下がっている印象だ。ポジションがショートに傾いている参加者の買い戻し
に加えて、日銀が残存5年超10年以下を10年債の月間発行額を上回る金額を買い入れているため、好需
給環境を背景にあぶり出されて、買いを入れた参加者もいるのではないか」(メリルリンチ日本証券・チー
フ金利ストラテジストの大崎秀一氏)との声が出ている。
    
    国債先物が底堅く推移。入札を無難に通過したことや日経平均株価が下落したことを受けて買い戻しが
先行。中心限月9月限は前日終値(150円94銭)付近まで値を戻した。
    
 TRADEWEB                                         
            OFFER      BID      前日比     時間
 2年           -0.136   -0.128          0    12:40
 5年           -0.121   -0.114          0    12:50
 10年           0.021    0.029      0.003    13:00
 20年            0.49    0.498      0.003    12:58
 30年           0.698    0.706          0    12:54
 40年           0.846    0.854          0    12:54
 

    <12:20> 10年債入札結果、最低落札価格100円61銭付近か
    
    財務省が午後0時35分に発表する10年利付国債の入札結果について、最低落札価格は100円61
銭付近になるとの見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                           
            OFFER     BID          前日比     時間
 2年          -0.133       -0.124      0.003   11:01
 5年          -0.121       -0.113          0   11:00
 10年          0.022         0.03      0.004   10:53
 20年          0.492        0.499      0.004   11:00
 30年          0.698        0.706          0   11:00
 40年          0.848        0.857      0.001   11:00
 
    <11:12> 国債先物は小反落、長期金利0.025%に上昇
    
    国債先物は小反落で午前の取引を終えた。前日の米債安に加え、10年債入札を控えていることからポ
ジションを調整する動きが優勢になった。高値警戒感から利益確定売りも出ていた。現物債市場では先物に
連動して金利が小幅上昇した。
    
    ロイターは3日、複数の関係筋によると、日銀は7月末の金融政策決定会合で議論する新たな「経済・
物価情勢の展望(展望リポート)」で消費者物価(除く生鮮食品、コアCPI)の見通しについて、足元の
弱さや構造要因による下押し圧力を踏まえて18、19年度の下方修正を検討する方向と報じた。相場への
影響は見られなかった。
    
    長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比4銭安の150円90銭。10年350回債利回
りは前営業日比0.5bp上昇の0.025%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%付近を中心に取引
された。資金の調達意欲は弱く、中心レートに変化は見られていない。日銀は6日物の米ドル資金供給オペ
をオファーした。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
    
 TRADEWEB                                         
           OFFER    BID        前日比       時間
 2年        -0.136     -0.128            0   11:01
 5年        -0.121     -0.113            0   11:00
 10年        0.022       0.03        0.004   10:53
 20年        0.492      0.499        0.004   11:00
 30年        0.698      0.706            0   11:00
 40年        0.848      0.857        0.001   11:00
 
    
    <10:34> 財務省が10年債入札を通告、ショートカバー需要が中心
    
    財務省が午前10時半、10年債入札を通告した。利率0.1%で、第351回の新発債になる。発行
額は2兆2000億円。償還が前回債から3カ月延びる。
    
    市場では、無難な入札結果に収まるとの見方が多い。「利回りの絶対水準に魅力はないが、新発債を評
価した一定程度の需要が期待できそうだ。業者のショートカバー需要が中心になるのではないか」(国内証
券)という。余剰資金を抱える金融機関からのキャッシュつぶしの需要や、日銀オペに絡むニーズも期待さ
れている。
    
    6月29日に実施された長期を対象にした日銀オペのオファー減額については、想定内として、入札へ
の影響は限られるとみられている。
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          OFFER     BID        前日比    時間
 2年        -0.136     -0.128         0   10:18
 5年         -0.12     -0.114         0   10:31
 10年        0.022      0.029     0.003   10:06
 20年        0.492      0.499     0.004   10:18
 30年        0.698      0.706         0   10:13
 40年        0.848      0.856         0   10:13
 
    
    <09:03> 国債先物が小反落で寄り付く、高値警戒感浮上で利益確定売り
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比1銭安の150円93銭と小反落して寄り付いた。前日の米債
安に加え、10年債入札を控えていることからポジションを調整する動きが先行したとみられている。「前
日に10年債利回りが3月下旬以来となる0.020%を付けるなど高値への警戒感が浮上しているもよう
で、先物でいったん利益を確定する売りが出ている」(国内証券)という。
    
    日銀は3日、6月の全国企業短期経済観測調査(短観)における「企業の物価見通し」を発表した。企
業が想定する消費者物価(CPI)の前年比上昇率は、平均で1年後がプラス0.9%、3年後がプラス1
.1%、5年後がプラス1.1% となった。前回調査では、1年後がプラス0.8%、3年後がプラス1
.1%、5年後がプラス1.1%だった。足元の市場では、積極的に材料視されていない。
    
    
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          OFFER    BID        前日比      時間
 2年       -0.136     -0.128           0    8:57
 5年        -0.12     -0.113           0    8:49
 10年       0.019      0.026           0    8:57
 20年       0.492        0.5       0.005    8:49
 30年       0.699      0.709       0.003    8:51
 40年       0.846      0.856           0    8:58
 
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