July 4, 2018 / 5:48 AM / 13 days ago

〔マーケットアイ〕金利:5日に30年債入札、好需給環境を支えに無難予想

    [東京 4日 ロイター] - 
    <14:40> 5日に30年債入札、好需給環境を支えに無難予想
    
    5日に30年債入札が行われる。発行額7000億円程度、発行日7月6日、償還日
が2048年6月20日の予定。入札前取引の3日引け値は0.715%(複利)である
ため、現時点で利率は0.7%が濃厚。
    低い利回り水準で投資妙味が薄れているため、市場の一部に慎重ムードもくすぶって
いる。もっとも、金利先高観が後退するとともに、超長期ゾーンでも日銀買い入れによる
需給引き締まりが意識されている。
   「最近のドル調達コストの高まりを受けて、30年国債の利回りが米国債対比で高水
準を保っている」(三菱UFJモルガン・スタンレー証券・シニア債券ストラテジストの
稲留克俊氏)ことや4カ月ぶりの新規発行債になることで一定需要が期待されており、無
難な結果が見込まれている。
    
    なお、30年58回債利回りは前日比0.5bp低い0.695%と5月30日以来
の水準で推移している。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  14:
 年      6    27    01   34
 5   -0.12  -0.1  -0.0  14:
 年      2    15    02   34
 10  0.028  0.03  -0.0  14:
 年            6    05   31
 20  0.484  0.49  -0.0  14:
 年            1    05   40
 30  0.689  0.69  -0.0  13:
 年            7    06   16
 40  0.834  0.84  -0.0  14:
 年            2     1   20
 
    
    <12:49> 国債先物は高値圏しっかり、日銀買入結果は無難との声
    
    国債先物は高値圏でしっかり。中心限月9月限は午後、150円95銭と午前終値と
同じ水準で取引が始まった後も、同付近で推移している。日銀が前引け後に発表した「残
存1年超3年以下」「同3年超5年以下」「同5年超10年以下」の国債買い入れ結果は
総じて無難な内容となり、相場への影響は限られた。
    
    市場では、「日銀買い入れ結果は、1年超3年以下がやや弱かったかもしれないが、
相場が高値圏にある中、売り急ぐ動きは見られず、無難との評価。日銀買い入れによって
需給が引き締まる構図が続いており、相場が崩れる雰囲気はない」(証券)との声が出て
いる。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  12:
 年      7    29    03   46
 5   -0.12  -0.1  -0.0  10:
 年      2    15    02   56
 10  0.028  0.03  -0.0  10:
 年            6    05   31
 20  0.484  0.49  -0.0  12:
 年            1    05   46
 30  0.689  0.69  -0.0  12:
 年            7    06   46
 40  0.834  0.84  -0.0  12:
 年            3    09   48
 
    
    <11:08> 国債先物は小反発、指標10年351回債は取引不成立
    
    国債先物は小反発で午前の取引を終えた。前日の米国市場がリスク回避となった流れ
を引き継ぎ、買いが先行。日銀の国債買い入れオペが予定されていたことも相場を支えた
。現物債市場では、あす入札を控えている30年債に無難に通過すると見た先回り買いが
入った。
    
    日銀の原田泰審議委員は石川県金沢市で行われている金融経済懇談会の講演で、物価
が上がらない理由について、「失業率の低下が不十分だということに尽きる」と述べた。
また、「生産性が上がれば物価の上昇は遅れる」「物価上昇のモメンタムが失われるので
あれば追加緩和が必要」などと発言した。市場は積極的に材料視するまでに至っていない
。
    
    長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比4銭高の150円95銭。指標
10年351回債は取引が成立しなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.085%
付近を中心に取引された。法人税揚げ日となったが、資金の調達意欲は引き続き弱い。ユ
ーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
    
 TRADEWEB                                    
         OFFER     BID       前日比    時間
 2年       -0.138    -0.129         0   11:00
 5年       -0.122    -0.115         0   10:56
 10年       0.028     0.036     -0.01   10:31
 20年       0.483     0.491     -0.01   11:00
 30年       0.689     0.697     -0.01   10:55
 40年       0.834     0.843     -0.01   10:52
 
    <10:13> 日銀が中長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」
(買入予定額2500億円)、「残存3年超5年以下」(同3000億円)、「残存5年
超10年以下」(同4100億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    日銀買い入れは予想通りで、相場への影響は限られている。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER    BID         前日比    時間
 2年       -0.137      -0.129         0    9:02
 5年       -0.122      -0.115         0    8:53
 10年       0.028       0.036     -0.01    9:15
 20年       0.485       0.493         0   10:10
 30年        0.69       0.699         0   10:05
 40年       0.834       0.843     -0.01   10:11
 
    <08:50> 国債先物が小反発で寄り付く、外部環境追い風で短期筋の買い先行
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比4銭高の150円95銭と小反発で寄り付い
た。前日の米国市場がリスク回避となった流れを引き継いだとみられている。市場では「
高値警戒感があるが、相場に追い風となった外部環境を手掛かりとした短期筋からの買い
が先行している。日銀の国債買い入れオペが予定されていることも投資家心理を強気にさ
せている」(国内証券)という。

 TRADEWEB                                    
         OFFER    BID       前日比    時間
 2年      -0.137    -0.128         0     8:46
 5年      -0.122    -0.114         0     8:45
 10年      0.028     0.037         0     8:45
 20年      0.486     0.494         0     8:45
 30年      0.694     0.703         0     8:45
 40年      0.839     0.849         0     8:45
 
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    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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