July 5, 2018 / 4:05 AM / 16 days ago

〔マーケットアイ〕金利:30年債入札結果はしっかり、応札倍率が5年9カ月ぶりの5倍超

    [東京 5日 ロイター] - 
    <13:00> 30年債入札結果はしっかり、応札倍率が5年9カ月ぶりの5倍超
    
    財務省が午後0時35分に発表した30年利付国債の入札結果は、最低落札価格が99円85銭(最高
落札利回り0.706%)となった。平均落札価格は99円90銭(平均落札利回り0.704%)で、落
札価格の平均と最低の開き(テール)は5銭と前回(7銭)から縮小した。
    応札倍率は5.01倍と前回(4.22倍)を上回り、2012年10月債以来、5年9カ月ぶりの高
水準となった。
    
    市場では、入札結果について「しっかりとした内容。相対的に利回りが高い30年債で、新規発行債と
なったことで需要があったのだろう。利回り低下の流れが続く中、7月に入り、10年債と30年債と入札
をこなしたことで、利回りのレンジ水準が切り下がった印象がある」(外資系証券)との声が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  12:
 年      6    28    01   57
 5   -0.12  -0.1  -0.0  12:
 年      6    18    03   58
 10  0.023  0.03  -0.0  12:
 年            1    06   56
 20  0.474  0.48  -0.0  12:
 年            1    11   55
 30   0.67  0.67  -0.0  12:
 年            8    19   56
 40  0.814  0.82  -0.0  12:
 年            3     2   58
 
    
    <11:13> 国債先物は小反落、長期金利0.035%に上昇
    
    国債先物は小反落して午前の取引を終えた。4日の米債市場が休場のため、国内要因で動く展開となり
、30年債入札を前にしたヘッジがやや優勢となった。現物債市場では、超長期ゾーンに入札を控えて業者
の持ち高調整がみられた。入札は新発債を評価した需要で無難に通過するとみられている。
    
    日銀の政井貴子審議委員は長野県松本市で行われている金融経済懇談会の講演で、「デフレマインドが
根強い状況のもと、物価2%目標の実現には相応の時間がかかる」「持続可能なかたちで強力な金融緩和を
息長く続けることが適当」などと発言したが、材料視されなかった。
    
    長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比1銭安の150円93銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.035%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%付近を中心に取引
された。マイナス0.08%水準の出合いが多くなった。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
 TRADEWEB                                         
          OFFER      BID        前日比    時間
 2年         -0.133     -0.124     0.003     11:01
 5年         -0.121     -0.113     0.002     11:00
 10年         0.029      0.036         0     11:00
 20年         0.487      0.495     0.003     10:59
 30年         0.687      0.696         0     11:01
 40年         0.833      0.842         0     11:00
 
    <10:38> 財務省が30年債入札を通告、新発債評価の需要に期待
    
    財務省は午前10時半、30年債入札を通告した。利率は58回債から0.1%引き下げ0.7%、第
59回債の新発債となり、発行予定額は7000億円。発行日は7月6日になる。
    
    今回債は、償還が3カ月延びることで、新発債となり既発債に金利が上乗せされることになる。既発5
8回債は調整が入り、0.695%で推移している。市場では「心理的な節目となる0.7%を上回る水準
で入札を迎えることができそうなため、新発債を評価した需要や投資家の消去法的な買いを集めて無難に通
過するのではないか」(国内証券)とみられている。外債対比でも投資妙味があるとの見方が聞かれる。
    
    
 TRADEWEB                                  
         OFFER   BID       前日比   時間
 2年     -0.135    -0.125    0.002    10:26
 5年     -0.121    -0.114    0.001     9:55
 10年     0.029     0.036       -0    10:28
 20年     0.487     0.494    0.002    10:20
 30年     0.688     0.696       -0    10:21
 40年     0.832     0.841       -0    10:19
 
    <09:38> 海外勢が2週ぶり日本国債を買い越し、大量償還を経た再投資
    
    財務省が5日発表した6月24日―6月30日の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベ
ース)によると、非居住者が日本国債(中長期債)を9512億円買い越した。2週間ぶりの買い越しとな
った。
    
    市場では「海外勢による入札絡みの需要に加え、国債大量償還を経た再投資の可能性が高い」(国内金
融機関)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                   
         OFFER    BID        前日比    時間
 2年      -0.132     -0.124     0.003   9:03
 5年       -0.12     -0.113     0.002   9:33
 10年      0.029      0.036         0   9:34
 20年      0.487      0.494     0.002   9:35
 30年      0.692        0.7     0.003   9:34
 40年      0.835      0.844     0.001   9:35
 
    <08:55> 国債先物は横ばいで寄り付く、30年債入札前のヘッジ入る
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比横ばいの150円94銭で寄り付いた。その後は、「30年債
入札を控えたヘッジが入っており、小幅だが軟化している。ただ、入札は新発債を評価した需要などで無難
に通過するとみられており、売り込む地合いにはなっていない」(国内証券)という。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER    BID        前日比     時間
 2年       -0.134     -0.125      0.002    8:49
 5年       -0.121     -0.113      0.002    8:45
 10年       0.028      0.036          0    8:47
 20年       0.486      0.494      0.002    8:47
 30年       0.687      0.695          0    8:49
 40年       0.832      0.841          0    8:49
 
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    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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