July 9, 2018 / 5:08 AM / 4 months ago

〔マーケットアイ〕金利:5月国際収支、居住者が外債を1.4兆円売り越し

    [東京 9日 ロイター] - 
    <14:03> 5月国際収支、居住者が外債を1.4兆円売り越し
    
    財務省が9日発表した5月の国際収支状況によると、居住者が対外中長期債投資で1
兆4543億円の売り越しとなった。地域別内訳では、米国債を2兆0710億円、ドイ
ツ国債を7121億円売り越した。
    一方で、財務省が9日発表した6月の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告
機関ベース)によると、居住者が外債(中長期債)を1兆0591億円買い越した。
    
    市場では「5月はイタリアの政情不安があり、安全資産として買われた米国債金利が
低下したことで、日本の銀行勢は米国債中心に利益を確定する売りを出したと思われる。
6月は銀行勢の外債に関するポジションが軽くなっていたため、米国債中心に復元する買
いが優勢になったようだ」(国内金融機関)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                            
           OFFER       BID          前日比    時間
 2年           -0.132       -0.123     0.001    12:30
 5年           -0.121       -0.114     0.001    10:41
 10年           0.027        0.035     0.004    13:52
 20年           0.473         0.48     0.001    12:30
 30年           0.677        0.686         0    13:06
 40年           0.799        0.808         0    12:54
 
    <12:38> 6カ月物TB入札は強い結果、入札前取引を反映

    財務省が午後0時半に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1367%、平均落札利回りはマイナス0.1407%とな
った。前回(最高:マイナス0.1262%、平均:マイナス0.1282%)に比べて
低下した。
    
    市場では「入札前取引を反映して強い入札結果になった。前週末の3カ月物同様に海
外勢主体の需要と思われる」(国内金融機関)との見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER     BID       前日比    時間
 2年        -0.132    -0.123     0.001    12:30
 5年        -0.121    -0.114     0.001    10:41
 10年        0.028     0.035     0.004    12:35
 20年        0.473      0.48     0.001    12:30
 30年        0.676     0.687     0.001    12:35
 40年        0.799     0.808        -0    12:30
 
    <11:15> 国債先物が小反落で前引け、長期金利は0.030%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比1銭安の150円96銭と小反落で午前の取引
を終えた。前週末の海外市場で米債が上昇したことを受けて、朝方は強含んで取引が始ま
った。一方で、高値警戒感が浮上する中、上値を買い進む動きはみられず、前週末終値付
近で方向感に欠く動きとなった。きょうは国債入札や日銀買い入れといった需給イベント
の予定がないため、手掛り難で様子見ムードが広がった。
    現物市場は閑散。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.03
0%を付けたが、他の2年、5年、20年、30年、40年の新発債は取引が成立しなか
った。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.08
5%を中心に取引された。週末要因はく落の影響はみられず、取引レート水準は前週末と
大きく変わっていない。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。財務省が午後0時30分に発
表する6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.13
%前後になる見通し。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1     0  11:
 年      3    24         00
 5   -0.12  -0.1  0.00  10:
 年      1    14     1   41
 10  0.027  0.03  0.00  10:
 年            5     4   59
 20  0.473  0.48  0.00  10:
 年                  1   52
 30  0.677  0.68  0.00  10:
 年            7     1   59
 40    0.8  0.80     0  11:
 年            9         00
 
    
    <10:28> 先物・現物とも閑散、需給イベント空白日で動けず
    
    先物・現物とも閑散取引。先物中心限月9月限は前週末終値を挟み上下5銭の値幅で
推移。現物市場も新発債の出合いはみられていない。きょうは新発債の入札や日銀の買い
入れといった需給イベントが予定されていないため、手掛り難から積極的な取引が手控え
られている。
    市場では「きょうは需給イベントの空白日。現物債の出合いも一部の既発銘柄にとど
まっているようだ。午後にかけて、あすの5年債入札に備えて、どの程度の調整が入るの
かが注目される」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  10:
 年      6    27    03   26
 5   -0.12  -0.1  0.00  9:3
 年      1    14     1    5
 10  0.027  0.03  0.00  10:
 年            4     3   28
 20  0.473  0.48  0.00  10:
 年                  1   27
 30  0.677  0.68  0.00  10:
 年            7     1   27
 40  0.799  0.80  -0.0  10:
 年            8    01   27
 
    
    <08:59> 国債先物は小幅続伸で寄り付く、米債高を受けて買い先行
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比1銭高の150円98銭と小幅続伸して寄り
付いた。前週末の海外市場で発表された6月米雇用統計を受けて米債が上昇したことから
、強含んで取引が始まった。一方で、高値警戒感が意識されており、上値を追う動きはみ
られていない。
    
    6月米雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比21万3000人増と、市場予想(
19万5000人増)を上回った。一方、時間当たり平均賃金の伸びは前月比0.2%と
前月の0.3%からやや鈍化し、市場予想の0.3%も下回った。
    
    市場では、「6月米雇用統計は想定通りで、緩やかなペースで利上げが続くとの見方
に修正を加える内容でなかった。むしろ、米通商問題の行方が気がかりでで、安全資産と
される国債を持たざるを得ない状況が続くのではないか」(国内証券)との見方が出てい
る。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  8:5
 年      6    27    03    1
 5   -0.12  -0.1     0  8:5
 年      2    15          8
 10  0.021  0.03  -0.0  8:5
 年                 01    9
 20  0.472  0.47     0  8:5
 年            9          9
 30  0.674  0.68  -0.0  8:5
 年            5    01    1
 40  0.798  0.80  -0.0  8:5
 年            8    01    8
 

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    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
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    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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