July 10, 2018 / 3:55 AM / 10 days ago

〔マーケットアイ〕金利:5年債入札は無難な結果、事前の調整が奏功

    [東京 10日 ロイター] - 
    <12:47> 5年債入札は無難な結果、事前の調整が奏功

    財務省が午後0時35分に発表した5年利付国債の入札結果は、最低落札価格が101円02銭(最高
落札利回りマイナス0.105%)、平均落札価格が101円03銭(平均落札利回りマイナス0.107
%)、落札価格の平均と最低の開き(テール)は1銭と前月債(2銭)から縮小した。応札倍率は4.87
倍と前回(3.88倍)を上回った。
    
    市場では「最低落札価格が市場の事前予想と一致したことで、無難な結果に収まった。入札前の調整が
奏功して、一定の需要を集めたもよう」(国内証券)との見方が出ていた。
    
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           OFFER        BID         前日比      時間
 2年            -0.134      -0.125      -0.001    12:42
 5年            -0.118      -0.111       0.002    12:43
 10年            0.031       0.039       0.004    12:43
 20年            0.472       0.479       0.002    12:43
 30年            0.675       0.684       0.001    12:43
 40年            0.794       0.803       0.002    12:43
    
    <11:38> 短国買入結果はやや弱い、3カ月物と6カ月物中心に売却
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買入結果は、案分利回り格差がプラス0.000%、平均落札
利回り格差がプラス0.001%となった。買入予定額7500億円に対して、応札額は2兆3486億円
、落札額は7503億円。
    
    市場では「利回り格差の水準から判断して、やや弱い結果になった。3カ月物と6カ月物を中心に売却
されたもよう」(国内金融機関)との見方がある。
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          OFFER     BID          前日比     時間
 2年        -0.133       -0.124          0   11:00
 5年        -0.117        -0.11      0.003   10:58
 10年        0.031        0.039      0.004   11:00
 20年        0.473         0.48      0.003   10:29
 30年        0.676        0.686      0.003   11:00
 40年        0.796        0.805      0.004   10:57
 
    <11:15> 5年債入札結果、最低落札価格は101円02銭─101円03銭付近か
    
    財務省が午後0時35分に発表する5年利付国債の入札結果で、最低落札価格は101円02銭─10
1円03銭付近になるとの見方が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1     0  11:
 年      3    24         00
 5   -0.11  -0.1  0.00  10:
 年      7     1     3   58
 10  0.031  0.03  0.00  11:
 年            9     4   00
 20  0.473  0.48  0.00  10:
 年                  3   29
 30  0.676  0.68  0.00  11:
 年            6     3   00
 40  0.796  0.80  0.00  10:
 年            5     4   57
 
    
    <11:03> 国債先物が小幅安で前引け、長期金利は0.035%に上昇
    
    国債先物中心限月9月限は、前営業日比5銭安の150円92銭と小幅安で午前の取引を終えた。前日
の米債下落を受けて売りが先行。日経平均株価が堅調に推移する中、きょうの5年債、12日の20年債と
続く国債入札への警戒感も上値を重くした。9月限は一時150円90銭まで水準を下げたが、追随した売
りはみられず、その後は下げ渋った。現物市場は軟調。盛り上がりに欠く動きだったが、入札に絡む持ち高
調整を目的にした売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.035%に上昇し
た。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%を中心に取
引された。準備預金の積み期後半だが、資金調達意欲が高まらず、取引金利水準は前日と大きく変わってい
ない。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    日銀は午前10時10分、国庫短期証券(TB)買い入れを通告した。買入予定額は7500億円。通
告を受けて、新発3カ月物は同0.001%低いマイナス0.145%、新発6カ月物は同横ばいのマイナ
ス0.148%を付けた。
    
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     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1     0  11:
 年      3    24         00
 5   -0.11  -0.1  0.00  10:
 年      7     1     3   58
 10  0.031  0.03  0.00  11:
 年            9     4   00
 20  0.473  0.48  0.00  10:
 年                  3   29
 30  0.676  0.68  0.00  11:
 年            6     3   00
 40  0.796  0.80  0.00  10:
 年            5     4   57
 
    
     <10:30> 財務省が5年債入札を通告、利率0.1%で新規発行債
    
    財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。発行額2兆円程度、発行日7月11日、償還日202
3年6月20日。利率0.1%で第136回の新規発行となった。
    
    市場では、超過準備の付利(マイナス0.10%)を下回る利回り水準やイールドカーブ上の割安感が
薄れていることから、やや慎重ムードが漂っている。もっとも「金利先高観が大きく後退する中で、日銀へ
の売却を前提にした在庫確保の動きや新発債に対する一定需要などが期待できる。仮にテールが流れても、
下値で買いが入るだろう」(国内金融機関)として、相場に与える影響は限定的との声が出ている。
    
    国債先物は弱含み。中心限月9月限は午前、一時前日比7銭安の150円90銭まで下落したが、その
後は150円90銭台前半で推移している。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1     0  8:5
 年      2    24          2
 5   -0.11  -0.1  0.00  9:4
 年      7     1     3    9
 10  0.032  0.04  0.00  10:
 年                  5   25
 20  0.473  0.48  0.00  10:
 年                  3   29
 30  0.676  0.68  0.00  10:
 年            6     3   27
 40  0.795  0.80  0.00  10:
 年            5     4   27
 
    
    <09:00> 国債先物は小幅安で寄り付く、米債安で売り先行

    国債先物中心限月9月限は、前営業日比4銭安の150円93銭と小幅安で寄り付いた。前日の米債市
場が、NYダウの大幅高や相次ぐ国債入札への警戒感などから下落した流れを引き継いだ。ただ、下値を売
る雰囲気はみられず、その後は小幅な値動きとなっている。現物は出合い薄。
    
    きょうは5年債入札が予定されている。市場では「予想される落札利回り水準は、低調な結果に終わっ
た前月債とほぼ同水準になるとみられるだけに、慎重な見方もくすぶっている。超過準備の付利(マイナス
0.10%)付近まで調整が欲しいところだ」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1     0  8:5
 年      2    24          2
 5   -0.12  -0.1  -0.0  8:5
 年      1    14    01    9
 10  0.027  0.03  0.00  8:5
 年            6     1    9
 20  0.471  0.47  0.00  8:5
 年            9     2    9
 30  0.674  0.68  0.00  8:5
 年            4     1    9
 40  0.794  0.80  0.00  8:5
 年            4     3    8
    
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    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
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