July 18, 2018 / 5:40 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:現物債金利に上昇圧力、円安・株高で売り優勢

    [東京 18日 ロイター] - 
    <14:24> 現物債金利に上昇圧力、円安・株高で売り優勢
    
    現物債市場では、金利に上昇圧力がかかっている。円安の進行、株高が影響して、円債市場では売りが
やや優勢との見方が出ている。また、週末に流動性供給(対象:残存1年超5年以下)の入札を控えている
ため、「中期ゾーンのポジション調整が目立つ」(国内証券)と指摘がある。
    
    
 TRADEWEB                                      
           OFFER     BID       前日比   時間
 2年         -0.135    -0.125    0.003    13:56
 5年         -0.108    -0.101    0.003    14:05
 10年         0.034     0.041        0    14:21
 20年         0.483     0.489    0.001    14:21
 30年         0.672     0.681        0    13:52
 40年         0.785     0.794    0.001    14:11
 
     <12:49> 流動性供給入札は強め、三菱UFJMS証除外の影響限られる

    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給(対象:残存5年超15.5年以下)の入札結果は、最
大利回り格差がマイナス0.001%、平均利回り格差がマイナス0.003%。応札倍率は3.95倍と
前回(3.03倍)を上回った。
    
    市場では、ショートカバー需要などで入札結果は強めとの評価が出ている。「応札倍率も前回を上回っ
ており、三菱UFJモルガン・スタンレー証券除外の影響は限られた」(国内証券)という。
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券に与えられている国債市場特別参加者の特別資格が、7月18日
から1カ月間停止されるため、今回の流動性供給入札への同証券の参加は認められていない。
    
 TRADEWEB                                   
          OFFER    BID       前日比  時間
 2年       -0.134    -0.125   0.003    12:30
 5年       -0.109    -0.101   0.003    12:35
 10年       0.034     0.041       0    12:43
 20年        0.48     0.487       0    12:37
 30年       0.672     0.682   0.001    12:45
 40年       0.785     0.795   0.002    12:33
 
    <11:03> 国債先物が小幅安で前引け、長期金利0.040%に上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前日比1銭安の150円89銭と小幅安で午前の取引を終えた。円安・株高
のリスク選好の流れで、朝方から弱含みの展開。高値警戒感が意識される中で、流動性供給入札(対象:残
存5年超15.5年以下)を控えていることも上値を重くした。もっとも、下値では好需給を支えに買い戻
す動きもあり、狭い値幅で推移した。
    現物市場は。入札に絡む持ち高調整主体の動きで閑散。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.
5bp高い0.040%に小幅上昇。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%を中心に取
引された。準備預金の積み期前半で、資金調達意欲が弱い。加重平均レートは前日(マイナス0.072%
)並みで推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1     0  10:
 年      6    28         59
 5   -0.10  -0.1  0.00  10:
 年      8    01     3   59
 10  0.033  0.04     0  11:
 年            1         00
 20  0.482  0.48  0.00  10:
 年            9     1   59
 30  0.672  0.68  0.00  11:
 年            2     1   00
 40  0.785  0.79  0.00  10:
 年            4     1   37
 
    
    <10:31> 財務省が流動性供給入札を通告、ショートカバー需要で無難との声
    
    財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存5年超15.5年以下。発効予定額6
000億円。
    市場では、「利回り水準が低いが、ショートカバー需要に支えられ、無難な結果になるのではないか」
(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  10:
 年      4    26     2   30
 5   -0.10  -0.1  0.00  10:
 年      8    01     3   29
 10  0.033  0.04  0.00  10:
 年            2     1   30
 20  0.483  0.48  0.00  10:
 年            9     1   30
 30  0.672  0.68  0.00  10:
 年            3     2   29
 40  0.786  0.79  0.00  10:
 年            4     1   30
 
    <08:58> 国債先物が弱含みスタート、円安・株高を警戒

    国債先物中心限月9月限は、前週末比2銭安の150円88銭と弱含んで取引が始まった。前日の米債
市場は横ばい圏の動きとなったが、NYダウが上昇するなどリスク選好の流れとなったことから、短期筋の
売りが先行した。また、アジア早朝の為替市場で、1ドル113円台と半年ぶりの円安水準を付けたことも
上値を重くした。
    
    市場では「113円程度の円安であれば、物価動向に与える影響も軽微だろう。きょうの流動性供給入
札(対象:残存5年超15.5年以下)もショートカバー需要で無難にこなすとみられ、下値は限られそう
だ」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1     0  8:4
 年      6    28          6
 5   -0.11  -0.1  -0.0  8:5
 年      2    05    01    4
 10  0.034  0.04  0.00  8:5
 年            2     1    8
 20  0.478  0.48  -0.0  8:5
 年            5    03    0
 30  0.669  0.68  -0.0  8:5
 年                 01    0
 40  0.784  0.79  0.00  8:5
 年            5     2    7
    
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    物価連動国債引値一覧・入札前取引含む 
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    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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