July 19, 2018 / 2:27 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反発で前引け、長期金利は横ばいの0.040%

    [東京 19日 ロイター] - 
    <11:17> 国債先物が小反発で前引け、長期金利は横ばいの0.040%
    
    国債先物中心限月9月限は前日比1銭高の150円88銭と小反発で午前の取引を終
えた。前日の米債安や日銀の国債買い入れ減額観測から安寄りしたが、下値を売る動きは
見られず、下げ渋った。日銀が午前10時10分に通告した国債買い入れで、「残存10
年超25年以下」、「残存25年超」を前回に比べてそれぞれ100億円の減額に踏み切
ると、材料出尽くしとなり、小幅高まで買われた。
    日銀は減額で急激なフラット化をけん制したとみられるが、「今回の減額規模では、
現在の国債需給のひっ迫を和らげることは難しい」(国内金融機関)との声が出ている。
    
    現物市場は底堅い。超長期ゾーンは朝方を中心に売りが出ていたが、日銀減額通知後
に買い戻しが入った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばい0.040%。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.08
6%を中心に取引された。取引金利は前日と大きく変わっていない。ユーロ円3カ月金利
先物は動意薄。財務省が午後0時半に発表する1年物国庫短期証券の入札結果で、最高落
札利回りはマイナス0.13%後半と前回(マイナス0.1268%)に比べて低下する
見通し。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  10:
 年      4    25    01   19
 5   -0.10  -0.1     0  11:
 年      7               01
 10  0.035  0.04  -0.0  11:
 年            3    01   00
 20  0.481  0.48  -0.0  11:
 年            8    01   00
 30  0.673  0.68  -0.0  11:
 年            2    04   01
 40  0.785  0.79  -0.0  10:
 年            4    04   59
 
    
    <10:19> 日銀が超長期の国債買入を減額、材料出尽くしで買い戻し
    
    日銀は午前10時10分に通告した国債買い入れで減額に踏み切った。「残存10年
超25年以下」のオファー額は1800億円、「残存25年超」は600億円といずれも
前回から100億円減額した。
    一方、同時に通告した「残存5年超10年以下」のオファー額は4100億円と前回
から据え置かれた。
    
    市場では、「日銀は減額で急激なフラット化をけん制したのだろう。超長期を中心に
事前に減額観測が出ていたため、相場への影響は限定的。むしろ、日銀の通告後は、悪材
料出尽くしで超長期ゾーンに買い戻しが入っている」(国内証券)との声が出ている。
    
    20年債は0.485%、30年債は0.680%と前日引け水準まで戻した。また
、40年債利回りは前日比0.5bp低い0.790%に低下した。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  10:
 年      4    26    02   18
 5   -0.10  -0.0  0.00  10:
 年      6    99     1   13
 10  0.033  0.04  -0.0  10:
 年            1    03   12
 20   0.48  0.48  -0.0  10:
 年            7    02   13
 30  0.673  0.68  -0.0  10:
 年            3    03   15
 40  0.785  0.79  -0.0  10:
 年            5    03   18
 
    
    <08:59> 国債先物が小幅続落で寄り付く、日銀買い入れ減額に警戒も

    国債先物中心限月9月限は前営業日比4銭安の150円83銭と小幅続落して寄り付
いた。
    前日の海外市場で米債が下落したことを受けて売りが先行。日銀が長期・超長期を対
象に予定している国債買い入れで、減額の踏み切るとの観測も上値を重くしている。
    市場では、「現物市場の気配を見る限り、日銀買い入れで超長期の減額を警戒してい
るようだ。日銀買い入れの通告時間まで、様子見ムードが強いだろう」(証券)との声が
出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1     0  8:5
 年      4    24          9
 5   -0.10  -0.0  0.00  8:5
 年      6    99     1    4
 10  0.038  0.04  0.00  8:4
 年            6     2    6
 20  0.487  0.49  0.00  8:5
 年            4     5    9
 30  0.681  0.69  0.00  8:5
 年                  4    9
 40  0.794  0.80  0.00  8:5
 年            3     5    9
 
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