July 24, 2018 / 6:17 AM / 5 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反発で引け、長期金利は横ばいの0.080%

    [東京 24日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物が小反発で引け、長期金利は横ばいの0.080%
    
    国債先物中心限月9月限は、前日比3銭高の150円59銭と小反発で引けた。朝方は、前日の米債安
や40年債入札を警戒した売りが先行。日銀政策を巡る不透明感も上値を重くした。一方で、日銀が23日
、指し値オペで金利上昇をけん制する姿勢を示したことで、下値で買い戻しが入った。事前に警戒感があっ
た40年債入札結果は順調で国債先物は一時上げ幅を広げたが、買いは続かなかった。
    
    現物市場は超長期ゾーンが利回り上昇。国内勢から買いが入る場面はあったものの、午後終盤にかけて
調整売りに押された。一方、中期ゾーンはしっかり。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばい0.
080%。
    
    短期金融市場で無担保コール翌日物の加重平均レートは、マイナス0.06%台後半から0.07%付
近と前日(マイナス0.068%)並みか、前日をやや下回る見通し。準備預金の積み期前半で資金調達需
要は限られた。ユーロ円3カ月金利先物は期先にかけ強含み。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  15:
 年           12    08   09
 5   -0.08  -0.0  -0.0  15:
 年      8    81    06   10
 10  0.075  0.08  -0.0  15:
 年            3    02   10
 20  0.578  0.58  0.02  15:
 年            5     6   02
 30  0.793  0.80  0.02  15:
 年            2     6   07
 40  0.931  0.93  0.02  15:
 年            9     9   10
 
    
    <14:30> 超長期ゾーンが軟調、入札結果を受けて調整売り
    
    超長期ゾーンが軟調。40年債入札結果は順調な内容となったが、「日銀の政策不透明感が晴れず、一
本調子の金利低下に慎重な姿勢を示す業者からの調整売り」(国内金融機関)に押されている。40年債利
回りは一時前日比2bp高い0.930%、30年債利回りは同2bp高い0.795%、20年債利回り
は同1.5bp高い0.575%にそれぞれ上昇した。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  -0.0  12:
 年      6    08    04   52
 5   -0.08  -0.0  -0.0  14:
 年      5    78    03   24
 10  0.076  0.08  -0.0  14:
 年            3    02   28
 20  0.567  0.57  0.01  14:
 年            4     5   28
 30  0.782  0.79  0.01  14:
 年            1     5   30
 40  0.918  0.92  0.01  14:
 年            7     7   30
 
    
    <12:52> 40年債入札結果は順調、ショートカバーや押し目買いで需要
    
    財務省が午後0時35分に発表した40年利付国債(利率0.8%)の入札結果で、最高落札利回りは
0.880%(発行価格は97円33銭)となった。応札倍率は3.30倍と前回(3.92倍)を下回っ
た。
    
    市場では、入札結果について「強い内容。40年11回債は国債補完供給でまとまった額が落札されて
いるように、品薄感から一定のショートカバー需要があったのだろう。その背景の一つに、前日からの金利
上昇局面で投資家からの押し目買いがあったのではないか」(国内証券)との声が出ている。
    
    入札結果を受けて、国債先物が強含み。中心限月9月限は一時前日比11銭高の150円67銭に上昇
。前場に0.900%を付けていた40年11回債は、一時ビッドの気配が引いた。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  -0.0  12:
 年      6    07    03   51
 5   -0.08  -0.0  -0.0  12:
 年      9    82    07   52
 10  0.074  0.08  -0.0  12:
 年            2    03   52
 20  0.554  0.56  0.00  12:
 年            1     2   50
 30  0.766  0.77  0.00  12:
 年            7     1   51
 40  0.896  0.90  -0.0  12:
 年            5    05   51
 
    
    <12:30> 日銀の国債補完供給オペ、40年11回債の落札額652億円
    
    日銀が発表した国債補完供給(国債売現先、即日)で、40年11回債に652億円の落札があった。
    きょう入札の40年債は11回債のリオープン発行となっている。市場では入札について、金融政策を
巡る不透明感があるが、ショートカバー需要や一部投資家の買い期待などで過度な警戒感は和らいでいる。
    
 TRADEWEB                                   
        OFFER    BID       前日比    時間
 2年     -0.116    -0.108    -0.004    10:31
 5年     -0.088     -0.08    -0.005    12:30
 10年     0.071      0.08    -0.005    12:30
 20年     0.551     0.559         0    12:30
 30年     0.765     0.777     0.001    12:30
 40年     0.898     0.908    -0.002    12:30
 
    
    <11:14> 国債先物は反発、40年債利回り0.9%に低下
    
    国債先物は反発で午前の取引を終えた。前日の米債安を手掛かりにした売りに加え、40年債入札を前
にしたヘッジが入ったことで、序盤は軟化した。日銀の金融政策に対する思惑もあり、ポジションを調整す
る動きもみられた。中盤以降は、株式市場の上値が重くなると、短期筋からの買い戻しが入ったことでプラ
ス圏に浮上した。
    
    現物債市場では、20年債利回りが乱高下した。一時2月13日以来の高水準となる0.575%を付
ける場面があったが、先物が強含むと押し目買いが入り0.560%に低下した。中長期ゾーンも終盤に押
し目買いが入り、金利は低下基調になった。40年債入札に関しては、ショートカバー需要が入札を支える
ことができるか注目されている。利回りは前営業日比1bp低い0.900%に低下した。
    
    長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比7銭高の150円63銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.075%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.086%付近を中心に取引
された。資金の調達意欲は前日対比で若干強くなっている。日銀は7日物の米ドル資金供給オペをオファー
した。ユーロ円3カ月金利先物は小高い。
    
    
 TRADEWEB                                     
           OFFER   BID       前日比   時間
 2年       -0.116    -0.108        0     10:31
 5年       -0.089    -0.082    -0.01     11:01
 10年       0.069     0.077    -0.01     11:01
 20年       0.549     0.556        0     11:01
 30年       0.763     0.773        0     11:01
 40年         0.9     0.909        0     11:01
 
    <10:34> 財務省が40年債入札を通告、一部で不安視する声も
    
    財務省は午前10時半、40年債入札を通告した。発行額は4000億円で、11回債のリオープン発
行になる。
    
    前日は、日銀の金融政策に対する思惑から売り圧力が強まり、イールドカーブがベア・スティープ化の
形状になった。40年債利回りは2月以来の0.910%に急上昇したことで、「投資家とすれば、買いの
好機だが、来週の日銀会合の内容を確認してから動いても遅くはないとの見方が増えると、やや低調な入札
になる可能性がある」(国内証券)と不安視する声がある。ショートカバー需要が入札を支えることができ
るかが焦点。
    足元で40年11回債は寄り付いていない。
    
    
 TRADEWEB                                        
          OFFER    BID        前日比      時間
 2年       -0.116     -0.108           0    10:31
 5年       -0.088     -0.081       -0.01    10:29
 10年       0.072       0.08       -0.01    10:30
 20年       0.554      0.561       0.002    10:31
 30年       0.771      0.781       0.005    10:31
 40年       0.902       0.91           0    10:31
 
    <08:50> 国債先物が続落で始まる、米債安や40年債入札前の調整が先行

    国債先物中心限月9月限は前営業日比6銭安の150円50銭と続落して寄り付いた。前日の米債安を
手掛かりにした売りに加え、40年債入札を前にしたヘッジが入っているとの見方がある。「日銀の金融政
策に対する思惑もあり、ポジションを調整する動きが続く可能性があり、きょうも荒い値動きになりそうだ
」(国内証券)という。
    
    
 TRADEWEB                                    
         OFFER   BID        前日比     時間
 2年     -0.112     -0.103      0.001    8:46
 5年      -0.08     -0.072      0.003    8:46
 10年      0.08      0.089      0.004    8:46
 20年     0.563      0.572      0.013    8:46
 30年     0.778      0.791      0.015    8:46
 40年     0.912      0.924      0.014    8:46
 
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