July 25, 2018 / 7:35 AM / 24 days ago

〔マーケットアイ〕金利:夜間国債先物は底堅い、米債高を材料視した買いが支え

    [東京 25日 ロイター] - 
    <16:31> 夜間国債先物は底堅い、米債高を材料視した買いが支え
    
    序盤の夜間取引で長期国債先物9月限は、日中取引の大引けと同水準の150円78銭近辺で底堅く推
移している。日銀の金融政策に対する思惑で売り圧力が強まった23日の安値150円36銭から40銭超
買い戻された。「短期筋からの戻り売りも出ているが、米10年債利回りの低下基調を材料視した買いが相
場を支えている」(国内証券)という。
    
 TRADEWEB                                      
         OFFER    BID        前日比     時間
 2年      -0.133     -0.126      -0.01    16:18
 5年      -0.107     -0.103      -0.02    16:18
 10年      0.061      0.069      -0.02    16:14
 20年      0.555      0.562      -0.02    16:21
 30年      0.775      0.781      -0.02    16:23
 40年      0.912      0.919      -0.02    16:20
 
    <15:09> 国債先物は大幅続伸、イールドカーブがブル・フラット化
    
    長期国債先物は大幅続伸で引けた。前日の米債高を受けて買いが先行。日銀の金融政策に対する思惑も
あり、値動きはやや荒くなったが、総じて買いが優勢になった。現物債市場では、日銀オペ結果を好感した
押し目買いが超長期債に入ったため、イールドカーブがブル・フラット化した。中長期ゾーンともに強含み
で推移した。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比19銭高の150円78銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比1.5bp低下の0.065%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%を中心に取引さ
れた。資金調達意欲は限定的で取引金利は前日と大きく変わっていない。レポ(現金担保付債券貸借取引)
GCT+1レートはマイナス0.200%とマイナス幅を拡大した。ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引
金利)3カ月物は0.091%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。業者間取引では、3カ月物国
庫短期証券(772回)が強含みになった。
    
    
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          OFFER     BID         前日比      時間
 2年        -0.132      -0.124       -0.01   13:25
 5年        -0.106      -0.099       -0.02   14:59
 10年        0.062        0.07       -0.02   14:58
 20年        0.553       0.561       -0.02   14:59
 30年        0.776       0.785       -0.02   15:00
 40年        0.917       0.925       -0.02   15:00
 
    <12:43> 超長期債利回りに低下圧力、日銀オペ好感で押し目買い
    
    超長期債利回りに低下圧力がかかっている。超長期を対象にした日銀オペの応札倍率が前回を下回った
ことで需給の引き締まりが意識されているという。特に、前回4倍台と高水準にあった残存25年超の応札
倍率が「今回は1.84倍と低水準となったことが材料視されている」(国内証券)との見方がある
    40年債利回りは前引け段階で0.935%だったが、足元ではオペを好感した押し目買い入り、0.
910%に低下している。国債先物中心限月9月限も前引けの150円71銭から上昇幅を拡大して一時1
50円79銭まで買われた。
    
    
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          OFFER     BID       前日比      時間
 2年        -0.136    -0.128       -0.02    12:33
 5年        -0.109      -0.1       -0.02    12:37
 10年        0.063     0.071       -0.01    12:37
 20年        0.555     0.562       -0.02    12:36
 30年        0.771     0.781       -0.02    12:37
 40年        0.908     0.916       -0.03    12:38
 
    <11:06> 国債先物が続伸で前引け、長期金利は0.075%に小幅低下
    
    国債先物中心限月9月限は前日比12銭高の150円71銭と続伸して午前の取引を終えた。前日の米
債高を受けて買いが先行。日銀が長期・超長期を対象に国債買い入れを通告したことも買いを促し、一時1
50円73銭まで買われた。
    現物市場はしっかり。20年ゾーンには一部国内勢の買いを観測。10年最長期国債利回り(長期金利
)は同0.5bp低い0.075%に小幅低下した。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.086%を中心に取引
された。資金調達需要は限定的で、加重平均レートは前日(マイナス0.070%)付近で推移しているも
よう。ユーロ円3カ月金利先物は小動き
    
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     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  11:
 年      7    28    16   01
 5   -0.10  -0.0  -0.0  11:
 年      5    97    16   01
 10  0.068  0.07  -0.0  11:
 年            6    09   00
 20  0.566  0.57  -0.0  11:
 年            3    12   00
 30  0.786  0.79  -0.0  11:
 年            6    05   01
 40  0.929  0.93  -0.0  11:
 年            7    04   02
 
    
    <10:25> 日銀が長期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(買入予定額4
100億円)、「残存10年超25年以下」(同1800億円)、「残存25年超」(同600億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    市場の一部に、週初からの超長期金利の上昇に配慮して、買入増額の思惑があったが、相場の反応は限
られた。市場では、日銀が買い入れ額を据え置いたことについて、「日銀政策に対する思惑から、今週に入
りイールドカーブがスティープ化していたが、このタイミングで増額すれば再びフラット化する可能性があ
った。日銀はこの点を気にしたのではないか」(外資系証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  10:
 年      6    28    16   25
 5   -0.10  -0.0  -0.0  10:
 年      1    94    13   25
 10  0.071  0.07  -0.0  10:
 年            9    06   25
 20  0.575  0.58  -0.0  10:
 年            2    03   25
 30  0.794  0.80  0.00  10:
 年            5     4   25
 40  0.938  0.94  0.00  10:
 年            6     5   25
 
   
    <09:03> 国債先物が続伸で寄り付く、米債高や日銀買入期待で

    国債先物中心限月9月限は前営業日比4銭高の150円63銭と続伸して寄り付いた。寄り直後に15
0円69銭まで買われた。前日の米債高を受けて買いが先行。「超長期を中心に金利が上昇していることで
、きょうの日銀買い入れで増額されるとの思惑も買いにつながっている」(国内証券)という。
    現物市場で、20年債は同0.5bp低い0.585%に低下。新発10年債は出合いを付けていない
。
    日銀の事前発表によると、きょう予定されている国債買い入れは「残存5年超10年以下」「同10年
超25年以下」「同25年超」の3本。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  -0.0  9:0
 年      6    28    16    2
 5    -0.1  -0.0  -0.0  8:5
 年           94    13    3
 10  0.074  0.08  -0.0  9:0
 年            1    04    2
 20   0.58  0.58  0.00  9:0
 年            6     1    0
 30  0.795  0.80  0.00  9:0
 年            6     5    2
 40  0.937  0.94  0.00  9:0
 年            7     6    3
 
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    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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