July 26, 2018 / 6:15 AM / 4 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落、長期金利0.085%に上昇

    [東京 26日 ロイター] - 
    <15:11> 国債先物は反落、長期金利0.085%に上昇
    
    長期国債先物は反落して引けた。前日の米債安や日銀の金融政策に対する思惑から売りが優勢になった
。現物債市場でもポジションを調整する動きが強まり、金利に上昇圧力がかかった。イールドカーブはベア
・スティープ化した。超長期債利回りは2月上昇以来の高水準を付けた。ただ、終盤にかけて押し目買いが
入り、金利の上昇が抑制された。2年利付国債の入札は低調な結果になった。相場の地合いが悪化する中、
様子見となった市場参加者が増えた。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比17銭安の150円61銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比2bp上昇の0.085%。一時昨年7月7日以来の高水準となる0.10
0%を付けたことで、一部に「指し値オペ」への警戒が浮上したが、日銀は通告を見送った。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%を中心に取引さ
れた。取引金利水準は前日と大きく変わっていない。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートは
マイナス0.163%とマイナス幅を縮小した。ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0
.091%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
    
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          OFFER       BID       前日比    時間
 2年          -0.126    -0.118     0.006   14:32
 5年            -0.1    -0.094     0.005   15:01
 10年          0.082     0.089     0.019   14:59
 20年          0.573     0.581     0.021   14:59
 30年          0.798     0.808     0.025   15:00
 40年           0.94     0.949     0.024   14:58
 
    <13:10> 長期金利一時0.1%と昨年7月7日以来の高水準、指し値オペ警戒
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は一時前営業日比3.5bp上昇の0.100%と昨年7月7日
以来の高水準を付けた。日銀金融政策の修正観測が影響しているとの見方が出ている。
    
    市場では「長期金利は日銀が指し値オペを実施した今週23日の水準を上回って上昇しているため、午
後に指し値オペが入ってもおかしくはない」(国内証券)と警戒する声がある。
    
    国債先物中心限月9月限は一時、前営業日比26銭安の150円52銭と下落幅を拡大した。
    
 TRADEWEB                                    
           OFFER    BID      前日比   時間
 2年        -0.121   -0.112    0.012    12:59
 5年        -0.096   -0.089     0.01    13:07
 10年        0.088    0.095    0.025    13:07
 20年        0.588    0.596    0.036    13:07
 30年        0.812    0.822    0.039    12:57
 40年        0.955    0.965     0.04    13:02
 
    <12:49> 2年債入札結果は低調、相場の地合い悪化で様子見
    
    財務省が午後0時35分に発表した2年利付国債の入札結果は、最低落札価格が100円42銭5厘(
最高落札利回り:マイナス0.112%)となった。平均落札価格は100円43銭7厘(平均落札利回り
:マイナス0.117%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は1銭2厘と前回(3厘)から大幅
に拡大した。応札倍率は4.38倍で前回(4.88倍)を下回った。
    
    市場では「テールが大幅に拡大し、低調な入札結果になった。相場の地合いが悪化する中、様子見とな
った市場参加者が増えたもよう」(国内証券)との見方が聞かれる。
    
 TRADEWEB                                              
             OFFER       BID         前日比      時間
 2年             -0.121      -0.112       0.012   12:45
 5年             -0.091      -0.085       0.014   12:45
 10年             0.088       0.095       0.025   12:44
 20年             0.588       0.596       0.036   12:43
 30年              0.81        0.82       0.037   12:44
 40年             0.954       0.964       0.039   12:45
 
    <11:15> 国債先物が反落で前引け、長期金利は3日ぶり0.090%に上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比19銭安の150円59銭と反落して午前の取引を終えた。前日
の米債安に加えて、日銀政策の修正観測から売りが先行し、一時150円56銭まで水準を切り下げた。現
物市場も前日に買われた超長期ゾーンを中心に利回りが上昇し、イールドカーブはベアスティープ化した。
10年最長期国債利回り(長期金利)は同2.5bp高い0.090%と、日銀が指し値オペを実施した2
3日以来、3日ぶりの水準に上昇。
    財務省は午前10時半、2年債入札を通告した。利率0.1%で、発行予定額は2兆1000億円。入
札は、来週の日銀金融政策決定会合前のタイミングでやや慎重な見方もくすぶるが、余剰資金を運用需要や
安定した海外勢の需要などから無難に通過するとみられている。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%を中心に取引され
た。取引金利水準は前日と大きく変わっていない。ユーロ円3カ月金利先物は下落。
    
 TRADEWEB                                  
        OFFER     BID      前日比   時間
 2年      -0.126   -0.118    0.006     9:30
 5年        -0.1   -0.093    0.006    11:00
 10年      0.083     0.09     0.02    11:01
 20年      0.583     0.59     0.03    10:50
 30年      0.806    0.816    0.033    11:00
 40年      0.948    0.957    0.032    11:00
 
    
    <10:19> 日銀が指し値オペを見送り、国債先物は軟調
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、市場の一部に期待があった固定利回り方式による国債買い入れ
(指し値オペ)の通告を見送った。
    朝方の取引で、10年最長期国債利回り(長期金利)が一時0.090%と日銀が「指し値オペ」を実
施した23日の水準に上昇していた。
    
    国債先物は軟調。中心限月9月限は一時前日比20銭安の150円58銭と朝方に付けた安値(150
円57銭)に迫った。
    
 TRADEWEB                                   
        OFFER    BID      前日比    時間
 2年     -0.126   -0.118     0.006      9:30
 5年       -0.1   -0.094     0.005     10:17
 10年     0.081    0.089     0.019     10:18
 20年     0.573    0.582     0.022     10:18
 30年     0.801    0.811     0.028     10:18
 40年     0.945    0.954     0.029     10:18
 
    
    <08:56> 国債先物が反落で寄り付く、長期金利は3日ぶりの0.090%に上昇

    国債先物中心限月9月限は前営業日比19銭安の150円59銭と反落して寄り付いた。前日の海外市
場で、トランプ米大統領とユンケル欧州委員長が貿易障壁の削減に向け取り組む方針で合意したことを受け
て、米債が下落した流れを引き継いだ。また、引き続き日銀政策の不透明感も上値を重くしている。10年
最長期国債利回り(長期金利)は同2.5bp高い0.090%と日銀が「指し値オペ」を実施した23日
以来3日ぶりの水準に上昇している。
    
    市場では「日銀緩和の副作用軽減策に関する報道が相次いでいる。前日はいったん買われたが、イール
ドカーブの落ち着き所を見極めないと、投資家も買いに動けない状況だろう」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比   時間
 2年      -0.122    -0.114     0.01        8:51
 5年      -0.096     -0.09    0.009        8:49
 10年      0.082     0.089    0.019        8:56
 20年      0.575     0.584    0.024        8:55
 30年       0.79       0.8    0.017        8:56
 40年      0.929     0.939    0.014        8:56
 
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