July 27, 2018 / 6:17 AM / 5 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続落、長期金利0.095%に上昇

    [東京 27日 ロイター] - 
    <15:11> 国債先物は小幅続落、長期金利0.095%に上昇
    
    長期国債先物は小幅続落して引けた。前日の米債安や日銀会合で金融政策が修正されるとの観測がある
ことから引き続き売り優勢となった。現物債市場も総じて弱含みで推移したが、日銀が午後2時、残存5年
超10年以下を対象にして指し値オペを通告すると、長いゾーンを中心に押し目買いが入り、金利上昇が抑
制された。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比4銭安の150円57銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比1bp上昇の0.095%。一時昨年7月7日以来の高水準となる0.105
%を付けた。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%を中心に取引さ
れた。週末を迎えたが、取引金利水準は前日と大きく変わっていない。レポ(現金担保付債券貸借取引)G
CT+1レートはマイナス0.166%とマイナス幅を拡大した。ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金
利)3カ月物は0.091%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。新発3カ月物国庫短期証券(T
B)の入札は事前予想通りの結果に落ち着いた。海外勢主体の需要との見方が出ていた。
    
    
 TRADEWEB                                               
          OFFER       BID         前日比         時間
 2年           -0.12      -0.111             -0    15:07
 5年          -0.097       -0.09          0.004    15:07
 10年          0.092       0.099           0.01    14:59
 20年          0.579       0.587          0.006    15:07
 30年          0.802        0.81          0.002    15:07
 40年          0.943       0.952          0.003    15:08
 
    <14:28> 日銀は「指し値オペ」を通告、10年利付国債351回の買入利回り0.1%

    日銀は27日午後2時、残存5年超10年以下を対象にして「指し値オペ」を通告した。国債買入(固
定利回り方式)で、10年利付国債351回の買入利回りは0.100%となる。「指し値オペ」の通告は
23日に引き続き今週は2回目。
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は一時0.105%に上昇していたが、「指し値オペ」通告後に
0.090%に上昇幅を縮小した。国債先物中心限月9月限も下落幅を縮小。
    
    買入利回りを前回の0.110%から0.100%に1bp低下させたことについて、市場では「日銀
会合で金融政策の修正観測があり、長期金利の誘導目標の変動上限引き上げなどの思惑をけん制する狙いが
ありそうだ」(国内証券)という。
    
 TRADEWEB                                    
          OFFER     BID      前日比   時間
 2年        -0.118   -0.108        0    14:25
 5年        -0.097    -0.09    0.004    14:23
 10年        0.092    0.099     0.01    14:24
 20年        0.576    0.584    0.003    14:21
 30年          0.8    0.809    0.001    14:22
 40年        0.938    0.948       -0    14:24
 
    <13:13> 日銀オペ結果は無難、10年債への影響限られる
    
    指標10年351回債利回りは0.100%と横ばいでの推移を続けている。長期を対象にした日銀の
国債買い入れオペの結果は無難な範囲に収まり、10年債に対する日銀オペ結果の影響は限定的とみられる
。10年債の動きが鈍いのは「国債先物が小動きであることも影響しているようだ」(国内証券)という。
ただ、日銀の指し値オペへの警戒はくすぶっている。
    長期と同時にオファーされた中期のオペは応札倍率が前回を下回った。「需給の引き締まりが意識され
る方向になるのではないか。中期ゾーンの金利上昇は抑制されそうだ」(同)との見方がある。
    
    
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          OFFER      BID       前日比   時間
 2年         -0.117    -0.108        0     13:06
 5年         -0.095    -0.088    0.006     13:08
 10年         0.097     0.104    0.015     12:51
 20年         0.581     0.589    0.008     13:09
 30年         0.805     0.813    0.005     13:09
 40年         0.943     0.951    0.002     13:10
 
    <12:40> 3カ月物TB入札は予想通りの結果、海外勢主体の需要
 
    財務省が午後0時30分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回り
はマイナス0.1443%、平均落札利回りはマイナス0.1531%と前回(最高:マイナス0.152
3%、平均:マイナス0.1579%)に比べて上昇した。
    
    市場では「事前予想通りの結果に落ち着いた。海外勢主体の需要があったようだ」(国内金融機関)と
の声が出ている。
    
    
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           OFFER    BID        前日比     時間
 2年        -0.117     -0.107      0.001    12:30
 5年        -0.095     -0.088      0.006    12:37
 10年        0.097      0.104      0.015    12:37
 20年        0.584      0.592      0.011    12:37
 30年        0.809      0.818       0.01    12:38
 40年        0.945      0.955      0.006    12:37
 

    <11:09> 国債先物が続落で前引け、長期金利は一時約1年ぶり0.105%
    
    国債先物中心限月9月限は前日比6銭安の150円55銭と続落して午前の取引を終えた。前日の米債
安に加えて、日銀が30─31日の金融政策決定会合で副作用軽減に向けて政策調整を議論するとの観測か
ら、売りが先行した。
    日銀は午前10時10分、中期・長期を対象に、利回り入札方式による国債買い入れを予定通り通告し
たが、市場の一部に期待があった固定利回り方式による買い入れ(指し値オペ)を見送ったことから、下げ
幅を広げた。市場には「日銀が政策調整に向けて金利上昇を容認している」(証券)との見方が広がった。
    もっとも、前引けにかけて10年ゾーンなどに買いが観測されたことを受けて下げ幅を縮小した。
    
    現物市場は軟調。日銀政策の調整を警戒して、長期・超長期ゾーンを中心に金利が上昇。10年最長期
国債利回り(長期金利)は同2bp高い0.105%と17年7月7日以来、約1年ぶりの水準に上昇した
後、0.100%に上昇幅を縮めた。30年債利回りは一時同2bp高い0.820%と2月8日以来約5
カ月ぶりの水準に上昇した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.086%を中心に取引された
。週末を迎えたが、取引金利水準は前日と大きく変わっていない。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。 財
務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.
14%台を予想する声が出ていた。
 TRADEWEB                                     
         OFFER     BID     前日比   時間
 2年       -0.117  -0.107    0.001       11:01
 5年       -0.091  -0.084     0.01       11:00
 10年       0.098   0.105    0.016       11:01
 20年       0.585   0.595    0.014       11:01
 30年       0.808   0.816    0.008       11:01
 40年       0.945   0.955    0.006       11:00
 
    
    <10:16> 日銀が中期・長期の国債買い入れ、指し値オペは見送り
    
    日銀は午前10時10分、利回り入札方式の国債買い入れを通告した。対象は、「残存1年超3年以下
」(買入予定額2500億円)、「同3年超5年以下」(同3000億円)、「同5年超10年以下」(同
4100億円)。買入予定額は前回から据え置かれた。
    国債先物が下値模索。中心限月9月限は前日比11銭安の150円50銭まで下落。市場の一部に期待
があった「指し値オペ」が見送られたことで、売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.
5bp高い0.100%で推移している。
 TRADEWEB                                 
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年      -0.12   -0.109   -0.001    10:14
 5年     -0.096   -0.089    0.005    10:15
 10年     0.097    0.104    0.015    10:15
 20年     0.582    0.592    0.011    10:16
 30年      0.81    0.819    0.011    10:16
 40年     0.946    0.957    0.008    10:16
 
    
    <09:02> 国債先物が続落で寄り付く、米債安や日銀政策調整を警戒

    国債先物中心限月9月限は前営業日比8銭安の150円53銭と続落して寄り付いた。前日の米債安に
加えて、日銀が30─31日の金融政策決定会合で、副作用軽減に向けて政策調整を議論するとの観測から
、売りが先行している。
    もっとも、きょうは中期・長期を対象にした日銀の国債買い入れが予定されている。「日銀誘導対象の
10年債利回りが前日に一時0.10%を付けており、日銀が指し値オペを交えて、金利上昇をけん制する
のか、容認するのかを見極めたい」(国内証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                            
        OFFER   BID      前日比  時間
 2年     -0.12   -0.109  -0.001  8:58
 5年    -0.098    -0.09   0.004  9:01
 10年    0.091    0.098   0.009  9:01
 20年    0.579    0.587   0.006  9:02
 30年    0.805    0.814   0.006  9:02
 40年    0.942    0.952   0.003  9:02
 

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