July 30, 2018 / 6:19 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続落で引け、長期金利は一時1年半ぶり0.110%に上昇

    [東京 30日 ロイター] - 
    <15:08> 国債先物が続落で引け、長期金利は一時1年半ぶり0.110%に上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比13銭安の150円44銭と続落して引けた。日銀金融政策決定
会合の結果公表を31日に控えて、政策の先行きに対する不透明感から売りが先行した。日銀午後2時に固
定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)を通告すると、いったんは下げ幅を縮小したが、引け
にかけては再び調整売りに押されて、安値圏で取引を終えた。
    
    日銀は金融政策決定会合で、「経済・物価見通しの展望」(展望リポート)における物価見通しを引き
下げ、緩和政策のさらなる長期化をにらんだ持続性向上策を議論する見通し。長期金利目標「ゼロ%程度」
の許容範囲拡大や、上場投資信託(ETF)の買い入れ手法の柔軟化などが検討対象に浮上している。市場
では、日銀が長期金利目標の許容範囲拡大に踏み切った場合、その拡大幅などに不透明感が多いとみて、8
月2日の10年債入札への警戒感が強まっている。「日銀と市場の間での対話が十分とはいえず、しばらく
ボラティリティーが高い状況が続くのではないか」(国内金融機関)という。
    
    現物市場は軟調。日銀会合結果公表前に持ち高調整の動きが続いた。10年最長期国債利回り(長期金
利)は一時同1.5bp高い0.110%と17年2月3日以来、約1年半ぶりの水準に上昇したが、日銀
の指し値オペ通告を受けて、0.100%まで上げ幅を縮めた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.07%前後と前営業日(マイナ
ス0.071%)並みになる見通し。週末要因が剥落したが、取引レンジはマイナス0.050%─マイナ
ス0.086%と前営業日と大きな変化はなかった。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。日銀が実施した国
庫短期証券(TB)の買入結果はしっかり。新発3カ月物は、一時同0.042%低いマイナス0.205
%に利回り低下。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  13:
 年      1    12    04   55
 5   -0.09  -0.0  0.00  15:
 年      1    83     8   03
 10  0.095  0.10  0.00  15:
 年            2     3   07
 20  0.593  0.60  0.01  15:
 年            2     6   05
 30  0.823  0.83  0.02  15:
 年            3     6   07
 40  0.961  0.97  0.02  15:
 年                  3   02
 
    
    <14:05> 日銀が連日の「指し値オペ」を通告、国債先物が下げ幅縮小
    
    日銀は午後2時、固定利回り入札方式による国債買い入れ(指し値オペ)を通告した。対象は残存5年
超10年以下。固定利回り格差は0.005%。この結果、10年351回債の買入利回りは0.100%
となる。
    日銀の「指し値オペ」は27日に続いて2日連続で、7月に入り3回目になる。
    
    オペ通告を受けて、国債先物中心限月は下げ幅を縮小。オペ前に0.110%を付けていた10年最長
期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.100%に上昇幅を縮めた。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  13:
 年      1    12    04   55
 5   -0.09  -0.0  0.00  14:
 年      1    84     7   05
 10  0.095  0.10  0.00  14:
 年            2     3   05
 20   0.59   0.6  0.01  14:
 年                  4   04
 30  0.817  0.82  0.02  14:
 年            7         02
 40  0.954  0.96  0.01  14:
 年            2     5   05
 
    
    <13:44> 長期金利が1年半ぶり0.110%に上昇、指し値オペ催促相場の様相
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)が前営業日比1.5bp高い0.110%と17年2月3日以来
、約1年半ぶりの水準に上昇した。日銀金融政策決定会合の結果公表を31日に控えて、短期筋から調整売
りが出た。
    市場では、「日銀は10年債が0.105%をつけた27日に指し値オペを通告している。きょうも指
し値オペを打たないと、整合性が取れない。指し値オペの催促相場の様相」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1     0  13:
 年      7    08         38
 5   -0.08  -0.0  0.01  13:
 年      9    81         40
 10  0.103  0.11  0.01  13:
 年            1     2   38
 20   0.59   0.6  0.01  13:
 年                  4   39
 30  0.818  0.82  0.02  13:
 年            9     2   39
 40  0.952  0.96  0.01  13:
 年            1     4   40
 
    
    <12:58> 国債先物が安値圏、過剰なリスクを落とす動き
    
    国債先物が安値圏。中心限月9月限は一時前営業日比11銭安の150円46銭とこの日の安値(15
0円45銭)に迫った。
    日銀は30、31日の金融政策決定会合で、「経済・物価見通しの展望」(展望リポート)における物
価見通しを引き下げる見通し。そのうえで金融緩和政策のさらなる長期化をにらんだ持続性向上策を議論す
る。物価2%目標の実現に向けた金融緩和の効果波及の円滑化と市場の歪みの是正を図るため、長期金利目
標「ゼロ%程度」の許容範囲拡大や、上場投資信託(ETF)の買い入れ手法の柔軟化などが検討対象に浮
上している。
    市場では「仮に日銀が長期金利目標「ゼロ%程度」の許容範囲を拡大したとしても、その幅が不透明。
日銀会合後の金利観が定まりにくい中で、8月2日に10年債入札を控えている。午後の取引ではいったん
過剰なリスクを落とす動きが続くだろう。日銀が連日で指し値オペを通告するのか、注目される」(証券)
との声が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  -0.0  12:
 年      9     1    02   50
 5   -0.09  -0.0  0.00  12:
 年      1    83     8   56
 10  0.102  0.10  0.01  12:
 年            9         56
 20  0.584  0.59  0.00  12:
 年            3     7   50
 30  0.812  0.82  0.01  12:
 年            2     5   56
 40  0.945  0.95  0.00  12:
 年            5     8   56
 
    
    <11:37> 短国買入結果はしっかり、売り圧力は限定的
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買入結果は、案分利回り格差がマイナス0.025%、平均落
札利回り格差がマイナス0.009%となった。買入予定額2500億円に対して、応札額は4988億円
、落札額は2501億円。
    市場では、落札結果について「しっかりとした結果。売り圧力は限られた。売るモノがないというより
も、売り惜しみという感じだろう」(国内金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1     0  10:
 年      8    08         37
 5   -0.09  -0.0  0.00  11:
 年      2    83     8   00
 10    0.1  0.10  0.01  11:
 年            9         00
 20  0.588  0.59  0.01  11:
 年            8     2   00
 30  0.812  0.82  0.01  11:
 年            3     6   00
 40  0.948  0.96  0.01  11:
 年                  3   01
 
    
    <11:08> 国債先物は続落、長期金利0.105%に上昇
    
    国債先物は続落で午前の取引を終えた。日銀が30─31日に開く金融政策決定会合で金融政策が修正
されるとの観測がくすぶり、短期筋からの売りが先行。日銀が午前10時10分の金融調節で、一部に期待
があった指し値オペの通告を見送ったことで、下落幅を拡大した。現物債市場では、先物安を受けて10年
債利回りに上昇圧力がかかった。超長期債も軟化した。
    
    長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比10銭安の150円47銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比1bp上昇の0.105%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%付近を中心に取引
された。資金の調達意欲は限られている。日銀は買入予定額2500億円で国庫短期証券の買い入れを通告
した。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                    
         OFFER    BID        前日比    時間
 2年      -0.118     -0.108         0   10:37
 5年      -0.092     -0.083     0.008   11:00
 10年        0.1      0.109      0.01   11:00
 20年      0.588      0.598     0.012   11:00
 30年      0.812      0.822     0.015   11:00
 40年      0.945      0.955     0.008   11:00
 
    <10:23> 長期金利が再び0.105%に上昇、日銀が「指し値オペ」見送り
    
     10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp高い0.105%と27日に付けた水準ま
で上昇した。日銀が午前10時10分の金融調節で、一部に期待があった「指し値オペ」の通告を見送った
ことで、調整売りが出た。国債先物中心限月9月限は、一時同11銭安の150円46銭まで下げ幅を広げ
た。
    
    日銀が27日午後に「残存5年超10年以下」を対象に固定利回りで国債を買い入れる「指し値オペ」
を通告した。買い入れ利回りは新発10年351回債で0.100%。
市場では「10年351回債で0.100%の日銀誘導の上限とみられていたが、きょう午前に、指し値オ
ペを見送ったことで、日銀調節姿勢に不透明感もある」(証券)との声が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  10:
 年            1    02   10
 5   -0.09  -0.0  0.00  10:
 年      2    84     7   18
 10  0.102  0.10  0.01  10:
 年            9         18
 20  0.585  0.59  0.00  10:
 年            5     9   18
 30  0.812  0.82  0.01  10:
 年            2     5   18
 40  0.946  0.95  0.00  10:
 年            6     9   18
 
    
    <08:49> 国債先物が続落で寄り付く、日銀政策修正観測くすぶり売り先行

    国債先物中心限月9月限は前営業日比4銭安の150円53銭と続落して寄り付いた。日銀が30─3
1日に開く金融政策決定会合で金融政策が修正されるとの観測がくすぶっており、短期筋からの売りが先行
しているとの見方がある。「現物債市場でも金利は下がりにくく高止まりするだろう。10年債利回りで0
.100%挟みの展開が予想される」(国内証券)という。
    
    
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         OFFER     BID        前日比     時間
 2年       -0.124     -0.114      -0.01     8:46
 5年       -0.095     -0.086      0.005     8:46
 10年       0.097      0.105      0.006     8:45
 20年       0.581      0.593      0.007     8:46
 30年       0.804      0.816      0.009     8:46
 40年       0.944      0.955      0.008     8:46
 
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