August 1, 2018 / 3:53 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が軟調、2日の10年債入札に警戒感

    [東京 1日 ロイター] - 
    <12:48> 国債先物が軟調、2日の10年債入札に警戒感
    
    国債先物が軟調。中心限月9月限は午後、前日比58銭安の150円11銭と午前終値(150円16
銭)を下回って取引が始まった。その後、149円99銭まで水準を下げた。日銀が長期金利の上昇を容認
する姿勢を示したことに加えて、2日の10年債入札への警戒感が広がっている。
    市場では「急速に金利上昇が進んでいるため、午後取引開始直後に、日銀が指し値オペを実施するとの
思惑もあったようだ。中期の日銀買い入れ結果も弱め。10年債入札に向けて、市場の金利観を探る動きが
続きそうだ」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.10  -0.0  0.02  12:
 年      1     9     1   47
 5   -0.06  -0.0  0.03  12:
 年      5    57     7   47
 10  0.103  0.11  0.05  12:
 年                  4   46
 20  0.577  0.58  0.05  12:
 年            9     2   47
 30  0.784  0.79  0.04  12:
 年            6     6   47
 40  0.908  0.91  0.04  12:
 年            9     5   47
 
    
    <11:16> 国債先物は大幅反落、長期金利一時0.105%に上昇
    
    国債先物は大幅反落で午前の取引を終えた。日銀が長期金利の一定程度の上昇を容認する姿勢を示した
ことに市場は強く反応した。一時中心限月として、昨年7月14日以来の150円割れとなった。現物債市
場でも金利に強い上昇圧力がかかった。日銀は市場想定通りに国債買い入れを通告したが、金利上昇は止ま
らなかった。
    
    長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比53銭安の150円16銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比5.5bp上昇の0.100%。一時0.105%に上昇する場面があった
。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.060─マイナス0.086%付近を中心に取引
された。月替わりだが、資金調達意欲は限られている。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
    
 TRADEWEB                                     
          OFFER    BID        前日比   時間
 2年       -0.103     -0.093    0.018    10:58
 5年        -0.07     -0.062    0.032    11:00
 10年       0.094      0.102    0.046    11:02
 20年       0.568      0.577     0.04    11:00
 30年       0.775      0.785    0.035    11:00
 40年       0.896      0.906    0.032    11:00
 
    <10:18> 日銀が中短期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入予定額500億円
)、「残存1年超3年以下」(同2500億円)、「残存3年超5年以下」(同3000億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    通告内容は市場の想定通りだが、国債先物の下落を止めるまでに至っていない。
    
 TRADEWEB                                      
         OFFER     BID        前日比    時間
 2年       -0.103     -0.094     0.017    10:17
 5年       -0.076     -0.068     0.026    10:16
 10年       0.077      0.085     0.029    10:17
 20年       0.538      0.547      0.01    10:17
 30年       0.749      0.759     0.009    10:16
 40年       0.875      0.884      0.01    10:17
 
    <08:52> 国債先物が反落スタート、長期金利変動幅の拡大容認に反応

    国債先物中心限月9月限は前営業日比20銭安の150円49銭と反落して寄り付いた。日銀は前日の
金融政策決定会合で、強力な金融緩和策の持続性を強化する措置を決定した。長期金利を「ゼロ%程度」に
誘導する目標自体は維持しながら、変動幅の拡大を容認する方針を示した。「長期金利の一定程度の上昇を
容認する姿勢を示したことに市場は反応している。きょう予定されている国債買い入れオペがどの程度相場
を支えるか注目される」(国内証券)という。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比2.5bp上昇の0.070%での寄り付き。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER     BID        前日比    時間
 2年        -0.114     -0.103     0.008    8:46
 5年        -0.092     -0.083     0.011    8:45
 10年        0.058      0.066      0.01    8:46
 20年        0.536      0.548     0.011    8:45
 30年        0.749      0.761     0.011    8:46
 40年         0.87      0.881     0.007    8:46
 
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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