August 1, 2018 / 6:38 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が大幅反落で引け、長期金利は1年半ぶり0.120%

    [東京 1日 ロイター] - 
    <15:13> 国債先物が大幅反落で引け、長期金利は1年半ぶり0.120%
    
    国債先物中心限月9月限は前日比83銭安の149円86銭と大幅反落で引けた。日
銀が長期金利の上昇を容認する姿勢を示したことで、短期的な金利先高観が浮上。2日の
10年債入札を控えて調整売りが広がった。急激な金利上昇に対して日銀が固定利回り方
式の国債買い入れ(指し値オペ)を見送り、静観スタンスを取ったことに加えて、日経平
均株価の上昇も売りを誘い、一時149円85銭と中心限月ベースで17年7月12日以
来の水準に下落した。
    現物市場は入札を控える長期ゾーンを中心に軟調。10年最長期国債利回り(長期金
利)は同7.5bp高い0.120%と17年2月3日以来の水準に上昇した。また、中
期・短期ゾーンにも短期筋からの売りが出た。日銀が8月積み期以降、当座預金のうち、
マイナス金利が適用される政策金利残高を現在の平均10兆円程度から減少させる見通し
であることから、「イールドカーブの基点である翌日物金利が上昇すれば、2年債や5年
債も水準訂正を余儀なくされるとの思惑が出ていた」(国内金融機関)という。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.07%前後と
前日(マイナス0.065%)に比べて低下する見通し。ユーロ円3カ月金利先物は弱含
み。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.09  -0.0  0.02  15:
 年      6    86     5   11
 5   -0.05  -0.0  0.05  15:
 年      1    43     1   12
 10  0.116  0.12  0.06  15:
 年            4     8   10
 20  0.591   0.6  0.06  15:
 年                  3   04
 30  0.798  0.80  0.05  15:
 年            8     8   07
 40  0.922  0.93  0.06  15:
 年            4         12
 
    
    <14:11> 長期金利が1年半ぶり0.115%に上昇、日銀「指し値オペ」を通知せ
ず
    
    国債先物が下げ幅拡大。中心限月9月限は一時前日比83銭安の149円86銭と中
心限月ベースで17年7月12日以来の水準に下落。10年最長期国債利回り(長期金利
)は同7bp高い0.115%と17年2月3日以来の水準に上昇した。
    日銀が午後2時の金融調節で、固定利回り方式の国債買い入れ(指し値オペ)を見送
ったことから、市場の一部から失望売りが出た。
    黒田日銀総裁は前日の会見で、誘導する長期金利について0.2%付近までの上昇を
容認する姿勢を示しているが、「金利上昇ピッチが早いため、日銀は指し値オペを通知す
る可能性がある」(証券)との声が出ていた。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.09  -0.0  0.02  14:
 年      8    88     3   11
 5   -0.05  -0.0  0.04  14:
 年      8     5     4   11
 10  0.113  0.12  0.06  14:
 年                  4   11
 20  0.591  0.60  0.06  14:
 年            1     4   11
 30  0.802  0.81  0.06  14:
 年            2     2   10
 40  0.922  0.93  0.05  14:
 年            3     9   11
 
   
    <12:48> 国債先物が軟調、2日の10年債入札に警戒感
    
    国債先物が軟調。中心限月9月限は午後、前日比58銭安の150円11銭と午前終
値(150円16銭)を下回って取引が始まった。その後、149円99銭まで水準を下
げた。日銀が長期金利の上昇を容認する姿勢を示したことに加えて、2日の10年債入札
への警戒感が広がっている。
    市場では「急速に金利上昇が進んでいるため、午後取引開始直後に、日銀が指し値オ
ペを実施するとの思惑もあったようだ。中期の日銀買い入れ結果も弱め。10年債入札に
向けて、市場の金利観を探る動きが続きそうだ」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.10  -0.0  0.02  12:
 年      1     9     1   47
 5   -0.06  -0.0  0.03  12:
 年      5    57     7   47
 10  0.103  0.11  0.05  12:
 年                  4   46
 20  0.577  0.58  0.05  12:
 年            9     2   47
 30  0.784  0.79  0.04  12:
 年            6     6   47
 40  0.908  0.91  0.04  12:
 年            9     5   47
 
    
    <11:16> 国債先物は大幅反落、長期金利一時0.105%に上昇
    
    国債先物は大幅反落で午前の取引を終えた。日銀が長期金利の一定程度の上昇を容認
する姿勢を示したことに市場は強く反応した。一時中心限月として、昨年7月14日以来
の150円割れとなった。現物債市場でも金利に強い上昇圧力がかかった。日銀は市場想
定通りに国債買い入れを通告したが、金利上昇は止まらなかった。
    
    長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比53銭安の150円16銭。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比5.5bp上昇の0.100%。一時0
.105%に上昇する場面があった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.060─マイナス0.086%
付近を中心に取引された。月替わりだが、資金調達意欲は限られている。ユーロ円3カ月
金利先物は小動き。
    
    
 TRADEWEB                                     
          OFFER    BID        前日比   時間
 2年       -0.103     -0.093    0.018    10:58
 5年        -0.07     -0.062    0.032    11:00
 10年       0.094      0.102    0.046    11:02
 20年       0.568      0.577     0.04    11:00
 30年       0.775      0.785    0.035    11:00
 40年       0.896      0.906    0.032    11:00
 
    <10:18> 日銀が中短期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年以下」(買入
予定額500億円)、「残存1年超3年以下」(同2500億円)、「残存3年超5年以
下」(同3000億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    通告内容は市場の想定通りだが、国債先物の下落を止めるまでに至っていない。
    
 TRADEWEB                                      
         OFFER     BID        前日比    時間
 2年       -0.103     -0.094     0.017    10:17
 5年       -0.076     -0.068     0.026    10:16
 10年       0.077      0.085     0.029    10:17
 20年       0.538      0.547      0.01    10:17
 30年       0.749      0.759     0.009    10:16
 40年       0.875      0.884      0.01    10:17
 
    <08:52> 国債先物が反落スタート、長期金利変動幅の拡大容認に反応

    国債先物中心限月9月限は前営業日比20銭安の150円49銭と反落して寄り付い
た。日銀は前日の金融政策決定会合で、強力な金融緩和策の持続性を強化する措置を決定
した。長期金利を「ゼロ%程度」に誘導する目標自体は維持しながら、変動幅の拡大を容
認する方針を示した。「長期金利の一定程度の上昇を容認する姿勢を示したことに市場は
反応している。きょう予定されている国債買い入れオペがどの程度相場を支えるか注目さ
れる」(国内証券)という。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比2.5bp上昇の0.070%で
の寄り付き。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER     BID        前日比    時間
 2年        -0.114     -0.103     0.008    8:46
 5年        -0.092     -0.083     0.011    8:45
 10年        0.058      0.066      0.01    8:46
 20年        0.536      0.548     0.011    8:45
 30年        0.749      0.761     0.011    8:46
 40年         0.87      0.881     0.007    8:46
 
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    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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