August 2, 2018 / 2:34 AM / 16 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反発で前引け、長期金利は横ばいの0.125%

    [東京 2日 ロイター] - 
    <11:20> 国債先物が反発で前引け、長期金利は横ばいの0.125%
    
    国債先物中心限月9月限は前日比15銭高の150円01銭と反発して午前の取引を
終えた。前日の米債安や10年債入札を警戒した売りが先行したが、売りは続かずに上昇
に転じた。前週から大きく売られた反動もあり、短期筋の買い戻しが入った。
    現物市場は、前日に売り込まれた中長期ゾーンに買い戻しが入った。10年最長期国
債利回り(長期金利)は朝方の取引で、一時0.145%と17年2月3日以来、約1年
半ぶりの水準に上昇した後、0.120%まで水準を下げ、0.125%で前引けとなっ
た。一方、超長期ゾーンは軟調。20年債利回りは一時同2.5bp高い0.620%と
17年7月12日以来、30年債利回りは一時同3.5bp高い0.840%と18年1
月19日以来の水準に上昇した。
    雨宮正佳日銀副総裁は京都市内での講演で、今回の一連の措置について、全体として
金融緩和効果は強化されることになるなどと述べた。市場では「31日の金融政策決定会
合や黒田総裁の発言を再確認する内容」(三菱UFJモルガン・スタンレー証券・シニア
マーケットエコノミストの六車治美氏)として、特段材料視されなかった。
    
    財務省は午後10時半、10年債入札を通告した。利率0.1%で、第351回債の
リオープン発行となった。10年351回債は品薄感が強いため、ショートカバー目的の
業者主導の応札に支えられるとの見方が出ている。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.08
6%を中心に取引された。取引金利水準は前日と変わっていないが、税揚げによる大幅資
金不足日のため、資金調達する取り手がやや多いという。ユーロ円3カ月金利先物は小動
き。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.10  -0.0  -0.0  11:
 年      4    94    09   01
 5   -0.06  -0.0  -0.0  11:
 年      1    53    09   00
 10  0.119  0.12  0.00  11:
 年            7     5   00
 20  0.603  0.61  0.01  11:
 年            2     5   02
 30  0.815  0.82  0.01  11:
 年            7     9   02
 40  0.945  0.95  0.02  11:
 年            5     1   02
 
    
    <10:39> 財務省が10年債入札を通告、ショートカバー需要に期待
    
    財務省は午後10時半、10年債入札を通告した。利率0.1%で、第351回債の
リオープン発行となった。発行予定額は2兆2000億円。
    
    10年債利回りは朝方に0.145%と17年2月3日以来、約1年半ぶりの水準に
上昇したが、その後は0.120%まで水準を下げた。10年債の品薄感が強く、いった
んショートカバーが入ったもようだ。「入札はショートカバーニーズに支えられる」との
見方が出ているが、一方で日銀が許容レンジ上限の10年0.2%程度に向けて金利先高
観が意識されており、不安感がくすぶっている。「入札はショートカバーニーズに支えら
れるとしても、金利先高感が強いことから積極的に応札しにくい」(国内金融機関)とい
う。
    
    国債先物中心限月9月限は150.00円付近、10年最長期国債利回り(長期金利
)は0.125%で推移している。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.10  -0.0  -0.0  10:
 年      3    94    09   34
 5   -0.06  -0.0  -0.0  10:
 年      1    53    09   33
 10  0.119  0.12  0.00  10:
 年            7     5   34
 20  0.611  0.62  0.02  10:
 年                  3   34
 30  0.831  0.84  0.03  10:
 年            1     3   34
 40  0.962  0.97  0.03  10:
 年            2     8   34
 
    
    <09:07> 国債先物が安寄り後に反発、10年債に買い戻しの動き

    国債先物中心限月9月限は前営業日比11銭安の149円75銭と続落して寄り付い
た。下値を売る動きはみられず、すぐに反発し、一時150円01銭と150円を回復し
た。また、現物市場では、10年最長期国債利回り(長期金利)が一時同2bp高い0.
145%と17年2月3日以来、約1年半ぶりの水準まで上昇したが、その後は0.13
0%まで水準を戻した。
    
    国債先物は前日の米債安やきょうの10年債入札を警戒した売りが出たが、品薄感が
強い10年債に対するショートカバーの動きが出たのをきっかけに切り返した。「朝方に
10年債利回りが0.15%に接近。日銀許容レンジ上限が0.2%付近とみられるため
、金利上昇余地が限られるとの見方が出ているのだろう」(国内証券)という。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.09  -0.0  -0.0  9:0
 年      9    88    03    7
 5   -0.05  -0.0  -0.0  9:0
 年      6    46    02    7
 10  0.123  0.13  0.00  9:0
 年                  8    7
 20  0.608  0.61  0.02  9:0
 年            9     2    7
 30   0.82  0.83  0.02  9:0
 年            3     5    7
 40  0.951  0.96  0.02  9:0
 年            1     7    7
 
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
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