August 3, 2018 / 2:26 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反落で前引け、長期金利は横ばい0.115%

    [東京 3日 ロイター] - 
    <11:18> 国債先物が小反落で前引け、長期金利は横ばい0.115%
    
    国債先物中心限月9月限は前日比1銭安の150円08銭と小反落して午前の取引を
終えた。日銀総裁が示唆した長期金利の変動幅上限0.2%程度に向けて金利先高感が意
識されて売りが先行し、取引開始直後に一時149円96銭まで水準を下げた。日銀が長
期・超長期を対象に国債買い入れを予定通りに通告すると、下げ幅を縮小した。日銀が前
日午後に実施した臨時の長国買い入れで、きょうの買い入れが見送られるとの思惑が市場
の一部にあったため、日銀オペ通告後に買い戻しが入ったとの見方があった。
    現物市場は総じて盛り上がりに欠く展開。9日に30年債入札を控えている超長期ゾ
ーンには国内勢から売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.
115%。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.08
6%を中心に取引された。取引金利水準は前日と大きな変化がみられず、加重平均レート
も前日(マイナス0.072%)並みで推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は
上値重い。財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、
最高落札利回りはマイナス0.13%台が予想されている。ただ、長期金利の上昇を受け
て、短国レートの水準を見極めにくい状況となっており、落札レートが上下に振れる可能
性もある。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  -0.0  11:
 年           02    04   00
 5   -0.07  -0.0  -0.0  10:
 年           62    03   59
 10   0.11  0.11  -0.0  11:
 年            8    02   00
 20  0.621  0.63  0.01  11:
 年                  5   01
 30  0.837  0.84  0.01  11:
 年            7     6   02
 40  0.965  0.97  0.01  11:
 年            4     4   00
 
    
    <10:43> 前週の国債先物取引、海外勢が1.38兆円売り越し 今年最高
    
    大阪取引所が2日に発表した「投資部門別取引状況」によると、海外投資家は7月第
4週(7月23日─7月27日)に国債先物を1兆3850億円売り越した。売り越し額
は17年12月第3週以来の高水準で、週間ベースで今年最高を記録した。
    
    みずほ証券・シニアフィナンシャルアナリストの早乙女輝美氏は、海外勢の売り越し
について、日銀の金融政策修正を巡る観測報道が相次いだことを受けて、「日銀の政策修
正・変更リスクに高い感応度で素早く反応したのだろう」と述べた。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.10  -0.1  -0.0  10:
 年      9    01    03   21
 5   -0.07  -0.0  -0.0  10:
 年           63    04   41
 10  0.109  0.11  -0.0  10:
 年            7    03   41
 20  0.622  0.63  0.01  10:
 年            1     6   39
 30  0.839  0.85  0.01  10:
 年                  9   42
 40  0.965  0.97  0.01  10:
 年            5     5   40
 

     <10:12> 日銀が長期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下
」(買入予定額4000億円)、「残存10年超25年以下」(同1800億円)、「残
存25年超」(同600億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置き。「残存5年超10年以下」は前日の臨時オ
ペと同額。
    日銀通告に、国債先物は反応薄。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.10  -0.1  -0.0  10:
 年      8          02   11
 5   -0.06  -0.0  0.00  9:5
 年      6    58     1    9
 10  0.112  0.11  -0.0  10:
 年            9    01   11
 20   0.62  0.62  0.01  10:
 年            9     4   11
 30  0.837  0.84  0.01  10:
 年            7     6   11
 40  0.963  0.97  0.01  10:
 年            3     3   11
 
    
    <09:05> 国債先物が反落スタート、金利先高観で売り先行
 
    国債先物中心限月9月限は前営業日比11銭安の149円98銭と反落して寄り付い
た。前日の米債市場は上昇したが、日銀総裁が示唆した長期金利の変動幅上限0.2%程
度に向けて金利先高感が意識されており、売りが先行した。10年最長期国債利回り(長
期金利)は同0.5bp高い0.120%に小幅上昇した。
    
    市場では、「日銀が前日午後に実施した臨時の国債買い入れは金利上昇のスピードを
抑制したかったのだろう。じわりと金利上昇が進むとの見方に変化が出ているわけではな
い」(証券)との声が出ている。
    
    日銀の事前公表によると、きょうは長期・超長期を対象に国債買い入れが予定されて
いる。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.10  -0.0     0  8:4
 年      6    98          9
 5   -0.06  -0.0  0.00  9:0
 年      5    57     2    4
 10  0.114  0.12  0.00  9:0
 年            2     2    4
 20  0.619  0.62  0.01  9:0
 年            8     3    4
 30  0.834  0.84  0.01  9:0
 年            6     5    4
 40  0.959  0.96  0.00  9:0
 年            9     9    4
 
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
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