August 3, 2018 / 6:21 AM / 14 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続伸、長期金利0.105%に低下

    [東京 3日 ロイター] - 
    <15:08> 国債先物は小幅続伸、長期金利0.105%に低下
    
    長期国債先物は小幅続伸して引けた。日銀総裁が示唆した長期金利の変動幅上限0.2%程度に向けて
金利先高観が意識されて売りが先行。取引開始直後に一時149円96銭まで水準を下げたが、日銀が国債
買い入れを予定通りに通告すると、下げ幅を縮小した。
    
    現物債市場では、強めのオペ結果を反映して長期ゾーンがしっかり。国債先物もプラス圏に浮上した。
一方、オペ結果が弱めとなった超長期ゾーンにはポジションを調整する動きが続き軟化した。
 
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比3銭高の150円12銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比1bp低下の0.105%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%を中心に取引さ
れた。取引金利水準は前日とほぼ同水準になった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマ
イナス0.100%、ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.091%といずれも横ば
い。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札は応札水準にばらつきがあり、強弱感がみられた。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER    BID       前日比     時間
 2年       -0.115    -0.107      -0.01    15:00
 5年        -0.08    -0.072      -0.01    15:00
 10年       0.102      0.11      -0.01    15:00
 20年       0.612      0.62      0.005    15:00
 30年       0.837     0.848      0.017    15:00
 40年       0.969     0.978      0.018    15:00
 
    <13:01> 残存25年超オペ弱めの結果、来週の30年債入札を意識
    
    日銀の国債買い入れオペで、「残存25年超」は弱めの結果になった。前回は1倍台だった応札倍率は
3倍台となり、利回り格差の水準も市場実勢より弱くなったとの見方が出ている。
    市場では「来週の30年債入札を意識したポジション調整がみられるようだ。長期を対象にしたオペ結
果が強めだったことからイールドカーブは傾斜化する可能性がある」(国内証券)との声が出ていた。
    
    
 TRADEWEB                                       
         OFFER     BID       前日比      時間
 2年       -0.108    -0.101           0    12:56
 5年        -0.07    -0.062           0    12:56
 10年        0.11     0.117           0    12:56
 20年       0.624     0.634       0.019    12:57
 30年       0.846     0.857       0.026    12:57
 40年       0.973     0.983       0.023    12:57
 
    <12:47> 3カ月物TB入札に強弱感、海外勢主体の需要に変化なし
 
    財務省が午後0時30分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回り
はマイナス0.1423%と前回のマイナス0.1443%から上昇する一方で、平均落札利回りはマイナ
ス0.1587%と前回のマイナス0.1531%から低下した。
    
    市場では「応札の水準にばらつきがあり、強弱感があったもよう。海外勢主体の需要に変化はない」(
国内金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                             
            OFFER      BID          前日比     時間
 2年            -0.11       -0.102          0    12:39
 5年           -0.075       -0.067      -0.01    12:41
 10年           0.105        0.114      -0.01    12:43
 20年           0.622         0.63      0.015    12:41
 30年           0.837        0.848      0.017    12:41
 40年           0.966        0.976      0.016    12:41
 
    <11:18> 国債先物が小反落で前引け、長期金利は横ばい0.115%
    
    国債先物中心限月9月限は前日比1銭安の150円08銭と小反落して午前の取引を終えた。日銀総裁
が示唆した長期金利の変動幅上限0.2%程度に向けて金利先高感が意識されて売りが先行し、取引開始直
後に一時149円96銭まで水準を下げた。日銀が長期・超長期を対象に国債買い入れを予定通りに通告す
ると、下げ幅を縮小した。日銀が前日午後に実施した臨時の長国買い入れで、きょうの買い入れが見送られ
るとの思惑が市場の一部にあったため、日銀オペ通告後に買い戻しが入ったとの見方があった。
    現物市場は総じて盛り上がりに欠く展開。9日に30年債入札を控えている超長期ゾーンには国内勢か
ら売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.115%。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.086%を中心に取引
された。取引金利水準は前日と大きな変化がみられず、加重平均レートも前日(マイナス0.072%)並
みで推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は上値重い。財務省が午後0時半に発表する3カ月物国
庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.13%台が予想されている。ただ、長期
金利の上昇を受けて、短国レートの水準を見極めにくい状況となっており、落札レートが上下に振れる可能
性もある。
    
 TRADEWEB                                  
         OFFER   BID       前日比    時間
 2年      -0.11    -0.102    -0.004   11:00
 5年      -0.07    -0.062    -0.003   10:59
 10年      0.11     0.118    -0.002   11:00
 20年     0.621      0.63     0.015   11:01
 30年     0.837     0.847     0.016   11:02
 40年     0.965     0.974     0.014   11:00
 
    
    <10:43> 前週の国債先物取引、海外勢が1.38兆円売り越し 今年最高
    
    大阪取引所が2日に発表した「投資部門別取引状況」によると、海外投資家は7月第4週(7月23日
─7月27日)に国債先物を1兆3850億円売り越した。売り越し額は17年12月第3週以来の高水準
で、週間ベースで今年最高を記録した。
    
    みずほ証券・シニアフィナンシャルアナリストの早乙女輝美氏は、海外勢の売り越しについて、日銀の
金融政策修正を巡る観測報道が相次いだことを受けて、「日銀の政策修正・変更リスクに高い感応度で素早
く反応したのだろう」と述べた。
    
 TRADEWEB                                 
       OFFER    BID      前日比    時間
 2年    -0.109   -0.101    -0.003    10:21
 5年     -0.07   -0.063    -0.004    10:41
 10年    0.109    0.117    -0.003    10:41
 20年    0.622    0.631     0.016    10:39
 30年    0.839     0.85     0.019    10:42
 40年    0.965    0.975     0.015    10:40
 

     <10:12> 日銀が長期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(買入予定額4
000億円)、「残存10年超25年以下」(同1800億円)、「残存25年超」(同600億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置き。「残存5年超10年以下」は前日の臨時オペと同額。
    日銀通告に、国債先物は反応薄。
    
 TRADEWEB                                   
        OFFER     BID       前日比   時間
 2年      -0.108      -0.1   -0.002    10:11
 5年      -0.066    -0.058    0.001     9:59
 10年      0.112     0.119   -0.001    10:11
 20年       0.62     0.629    0.014    10:11
 30年      0.837     0.847    0.016    10:11
 40年      0.963     0.973    0.013    10:11
 
    
    <09:05> 国債先物が反落スタート、金利先高観で売り先行
 
    国債先物中心限月9月限は前営業日比11銭安の149円98銭と反落して寄り付いた。前日の米債市
場は上昇したが、日銀総裁が示唆した長期金利の変動幅上限0.2%程度に向けて金利先高感が意識されて
おり、売りが先行した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.120%に小幅上昇
した。
    
    市場では、「日銀が前日午後に実施した臨時の国債買い入れは金利上昇のスピードを抑制したかったの
だろう。じわりと金利上昇が進むとの見方に変化が出ているわけではない」(証券)との声が出ている。
    
    日銀の事前公表によると、きょうは長期・超長期を対象に国債買い入れが予定されている。
    
 TRADEWEB                               
       OFFER    BID     前日比   時間
 2年    -0.106  -0.098        0     8:49
 5年    -0.065  -0.057    0.002     9:04
 10年    0.114   0.122    0.002     9:04
 20年    0.619   0.628    0.013     9:04
 30年    0.834   0.846    0.015     9:04
 40年    0.959   0.969    0.009     9:04
 
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