August 6, 2018 / 5:19 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:超長期債利回りに低下圧力、一部投資家から押し目買い

    [東京 6日 ロイター] - 
    <14:09> 超長期債利回りに低下圧力、一部投資家から押し目買い
    
    超長期債利回りに低下圧力がかかっている。9日に30年債入札を控えているため、超長期ゾーンは調
整地合いになるとの見方があった。「超長期債が強含みで推移していることには意外感がある。30年債利
回りが7月入札時の落札利回りを10bp以上上回る水準となっているため、一部の投資家から押し目買い
が入っているようだ」(国内証券)という。
    
 TRADEWEB                                    
         OFFER    BID       前日比   時間
 2年      -0.121    -0.112    -0.01     14:03
 5年      -0.082    -0.074       -0     14:03
 10年      0.098     0.106    -0.01     13:58
 20年      0.609     0.617       -0     14:04
 30年      0.837     0.847       -0     13:52
 40年      0.973     0.982    0.004     14:03
 
    <11:42> 短国買入は無難な結果、3カ月物や1年物など幅広く売却
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買入結果は、案分利回り格差がプラス0.000%、平均落札
利回り格差がプラス0.002%となった。
    買入予定額2500億円に対して、応札額は1兆0681億円、落札額は2500億円。
    
    市場では「利回り格差の水準から判断して無難な結果に収まった。3カ月物や1年物など幅広く売却さ
れたもよう」(国内金融機関)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER     BID       前日比     時間
 2年        -0.122    -0.112      -0.01   10:59
 5年        -0.082    -0.074          0   11:01
 10年        0.097     0.105      -0.01   11:00
 20年        0.605     0.614      -0.01   11:00
 30年        0.832     0.842      -0.01   10:56
 40年        0.962     0.972      -0.01   11:00
 
    <11:03> 国債先物が小幅続伸で前引け、長期金利は横ばい0.105%
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比4銭高の150円16銭と小幅続伸して午前の取引を終えた。前
週末の米債高を受けて買いが先行し、一時150円23銭に上昇した。もっとも、日銀総裁が示唆した長期
金利の許容上限0.2%付近に向けて、金利先高観がくすぶり、上値で売りが出た。現物市場は底堅い展開
。長期・超長期ゾーンを中心に買い戻しとみられる買いが入ったが、10年0.1%、20年0.6%の節
目水準が意識され、戻り売りも観測された。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同0.5bp低い
0.100%に低下したが、その後0.105%に水準を戻した。
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.086%を中心に取引された
。取引金利水準は前日と大きく変わっていない。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。日銀は午前10時10
分、国庫短期証券買い入れ2500億円を通告した。
    
 TRADEWEB                                        
          OFFER     BID       前日比     時間
 2年        -0.122    -0.112     -0.005     10:59
 5年        -0.082    -0.074     -0.002     11:01
 10年        0.097     0.105     -0.006     11:00
 20年        0.605     0.614     -0.006     11:00
 30年        0.832     0.842     -0.006     10:56
 40年        0.962     0.972     -0.006     11:00
 
    
    <10:22> 国債先物が伸び悩み、金利先高観で買い進めず
    
    国債先物が伸び悩み。中心限月9月限は朝方の取引で、一時前営業日比11銭高の150円23銭に上
昇したが、その後は150円10銭台後半から150円20銭付近で推移している。
    市場では「先物は、朝方に買い戻しの動きが出ていたが、現物は閑散。10年0.1%、20年0.6
%の節目水準が意識されて、投資家の買い姿勢は慎重。日銀総裁が示唆した長期金利の許容上限0.2%に
向けて金利先高観が残っているようだ」(証券)との声が出ている。
    日銀は午前10時10分、国庫短期証券買い入れ2500億円を通告した。なお、長期国債買い入れは
予定されていない。
 TRADEWEB                                 
        OFFER     BID      前日比  時間
 2年       -0.12    -0.11  -0.003    10:22
 5年      -0.085   -0.077  -0.005    10:22
 10年      0.096    0.104  -0.007    10:22
 20年      0.604    0.613  -0.007    10:21
 30年      0.832    0.842  -0.006    10:21
 40年      0.963    0.971  -0.007    10:21
 
    
    <08:59> 国債先物が続伸で寄り付く、米債高を受け買い先行
 
    国債先物中心限月9月限は前営業日比8銭高の150円20銭と続伸して寄り付いた。前日の海外市場
で、米中貿易摩擦が激化の兆しを見せる中、リスク選好の後退から安全資産とみられる米債が上昇した流れ
を引き継いだ。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.100%に小幅低下した。
    
    きょうは、国債入札や日銀の国債買い入れの需給イベントが予定されていない。「前週に大きく売られ
た反動から、いったん買い戻す動きがが先行している」(国内証券)という。
    
 TRADEWEB                                  
         OFFER   BID       前日比  時間
 2年     -0.122    -0.113  -0.006      8:59
 5年     -0.087    -0.079  -0.007      8:59
 10年     0.096     0.103  -0.008      8:59
 20年     0.603     0.613  -0.007      8:59
 30年     0.828     0.839  -0.009      8:59
 40年      0.96     0.971  -0.007      8:59
 
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    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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