August 7, 2018 / 5:49 AM / 4 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は前日終値付近、日銀買入減額リスクを意識

    [東京 7日 ロイター] - 
    <14:43> 国債先物は前日終値付近、日銀買入減額リスクを意識
    
    国債先物は小動き。中心限月9月限は前日終値(150円13銭)付近で推移している。
    日銀が2日に臨時の国債買い入れなどで金利抑制姿勢を示したことで、相場はいったん落ち着きを取り
戻している。しかし、7月27日と30日に実施した「指し値オペ」で落札額が膨らんだことで、10年ゾ
ーンの日銀買い入れ額が急増している。さらに、8月は「残存5年超10年以下」を対象にした国債買い入
れ予定が月内5回残されていることから、オペをこなしながら、再び需給がじわりと引き締まっていくとの
観測が根強い。
    市場では、「今後の買入減額リスクを踏まえると、10年0.1%割れの水準を買い進みにくい」(証
券)との声も出ている。
    
    日銀の事前発表によると、8日に予定されている国債買い入れは、「残存1年超5年以下」と「同5年
超10年以下」が対象。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  14:
 年      6    05     5   38
 5   -0.08  -0.0  0.00  14:
 年      1    73     1   40
 10  0.102  0.11  0.00  14:
 年                  3   40
 20  0.609  0.61     0  14:
 年            8         37
 30  0.841  0.85  0.00  14:
 年            1     4   25
 40  0.978  0.98  0.00  14:
 年            6     5   42
 
    
    
    
    <12:52> 物価連動債入札結果は無難、事前調整が奏功との声
    
    財務省が午後0時35分に発表した10年物価連動国債(表面利率0.10%/23回債リオープン)
の入札結果で、最低落札価格は104円05銭(最高落札利回りはマイナス0.309%)となった。応札
倍率は3.12倍と前回(4.02倍)を下回った。
    
    市場では、入札結果について「無難な内容。物価連動債を取り巻く環境は良くなかったが、事前調整が
奏功したのだろう。割高感もなかった」(証券)との見方が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  12:
 年      5    05     5   52
 5   -0.07  -0.0  0.00  12:
 年      7     7     4   50
 10  0.102  0.11  0.00  12:
 年                  3   47
 20  0.616  0.62  0.00  12:
 年            5     7   52
 30  0.846  0.85  0.00  12:
 年            6     9   50
 40  0.979  0.98  0.00  12:
 年            8     7   50
 
    
    <11:07> 国債先物は小反落、長期金利0.110%に上昇
    
    国債先物は小反落で午前の取引を終えた。序盤は、前日の米債高を手掛かりにした買いが先行。中盤以
降は日経平均株価が強含みとなったことから短期筋からの売りがやや優勢になった。
    
    現物債市場では、長期ゾーンが先物安に連動して金利に上昇圧力がかかった。9日に30年債入札を控
えた超長期ゾーンは調整地合いになった。10年物価連動国債入札は強い結果にならないとの見方が出てい
る。
    
    長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比4銭安の150円09銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比1bp上昇の0.110%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%付近を中心に取引
された。準備預金の積み期中盤だが、当座預金残高が高水準にあるため、資金の調達意欲は限られた。日銀
は7日物の米ドル資金供給オペをオファーした。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                      
         OFFER    BID       前日比     時間
 2年      -0.113    -0.103      0.007     10:59
 5年      -0.077     -0.07      0.004     11:01
 10年      0.107     0.114      0.007     10:57
 20年      0.616     0.625      0.007     10:59
 30年      0.845     0.856      0.009     11:00
 40年      0.981      0.99      0.009     11:01
 
    <10:35> 財務省が物価連動債入札を通告、BEI上昇は緩やかとの見方
    
    財務省は午前10時半、10年物価連動国債入札を通告した。利率0.1%で、23回債のリオープン
発行となる。発行予定額は4000億円。
    
    入札は強い結果にならないとの見方がある。原油価格や外為市場でのドル/円推移はサポート要因にな
りそうだが、BEI(ブレーク・イーブン・インフレ率/予想インフレ率)は緩やかな上昇にとどまるとみ
られている。
    
    
 TRADEWEB                                       
         OFFER   BID        前日比      時間
 2年     -0.113     -0.104       0.006     10:32
 5年     -0.077     -0.069       0.005     10:33
 10年     0.102       0.11       0.003     10:32
 20年     0.617      0.625       0.007     10:33
 30年     0.846      0.856       0.009     10:29
 40年     0.976      0.987       0.006     10:33
 
    <08:53> 国債先物が小幅続伸で寄り付く、米債高で短期筋の買い先行
 
    国債先物中心限月9月限は前営業日比2銭高の150円15銭と小幅続伸して寄り付いた。前日の米債
市場で米中貿易摩擦を巡る警戒感から逃避買いが優勢になった流れを引き継ぎ、短期筋の買いが先行してい
るとの見方がある。ただ、「米債の動きは序盤で消化される見通しで、手掛かり材料が乏しい中、終盤にか
けては積極的な売買が控えられ、こう着感を強めそうだ」(国内証券) との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                       
          OFFER      BID        前日比   時間
 2年         -0.117     -0.108    0.002     8:46
 5年         -0.081     -0.074        0     8:47
 10年         0.101      0.109    0.002     8:47
 20年          0.61       0.62    0.002     8:47
 30年         0.838       0.85    0.003     8:47
 40年          0.97      0.981        0     8:47
 
    日本相互証券の日中画面
    トレードウェブの日中画面
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    ユーロ円金利先物(TFX)
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    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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