August 8, 2018 / 6:31 AM / 8 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が小反落で引け、長期金利は0.110%に上昇

    [東京 8日 ロイター] - 
    <15:17> 国債先物が小反落で引け、長期金利は0.110%に上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前日比4銭安の150円10銭と小反落で引けた。前日の米国市場がリスク
選好となった流れを引き継ぎ、売りが先行した。日銀が国債買い入れを通告したことを受けて、小幅高水準
まで買われたが、9日の30年債入札を控えて上値は重く、狭いレンジでの値動きとなった。
    現物市場は超長期ゾーンを中心に軟調。30年債入札を控えて短期筋の調整売りが出た。40年債利回
りは前日比1.5bp高い0.995%と1月19日以来、30年債利回りは同1bp高い0.860%と
17年11月1日以来、20年債利回りは同1bp高い0.625%と8月3日以来の水準となった。10
年最長期国債利回り(長期金利)は一時同0.5bp高い0.110%に上昇した。
    
    日銀は、7月30─31日分の日銀金融政策決定会合における主な意見を公表した。日銀は会合で、長
期金利の変動幅を0プラスマイナス0.2%程度に拡大することを打ち出したが、一部委員から「プラスマ
イナス0.25%程度の動きを許容することが適切」との意見が出ていたことが明らかになった。「0.2
5%程度の長期金利変動幅を拡大する意見が出ていたことは予想外」(国内金融機関)との声があった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.05%台半ばと前日(マイナス
0.066%)を上回る見通し。準備預金の積み期後半で、金融機関から資金調達意欲がしっかりと示され
、マイナス0.025─マイナス0.075%付近を中心に取引された。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み
。新発3カ月物国庫短期証券利回りは一時前日比0.020%高いマイナス0.150%に上昇。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  15:
 年      3    04     3   17
 5   -0.07  -0.0  0.00  15:
 年      6    69     4   17
 10  0.103  0.11  0.00  15:
 年            1     2   07
 20  0.618  0.62  0.00  15:
 年            7     8   04
 30  0.853  0.86  0.01  15:
 年            3     2   17
 40  0.988  0.99  0.01  15:
 年            7     1   17
 
     
    <14:15> 超長期ゾーンが軟調、9日の30年債入札に慎重な見方
    
    超長期ゾーンが軟調。9日の30年債入札を警戒した短期筋の売りが出ている。40年債利回りは前日
比1.5bp高い0.995%と1月19日以来、30年債利回りは同1bp高い0.860%と17年1
1月1日以来、20年債利回りは同1bp高い0.625%と8月3日以来の水準に上昇した。
    
    入札の30年債は、利率0.7%で7月(59回)債のリオープン発行となる。発行予定額は7000
億円程度。
    30年債利回りは0.665%を付けた7月6日から約1カ月余りで、約20bp上昇している。利回
り水準が切り上がっているが、日銀が7月31日の金融政策決定会合で、長期金利の変動幅拡大を打ち出し
て以来、投資家の目線が定まっていない状況だ。「10年債利回りが日銀許容上限とみられる0.2%付近
まで上昇した場合、超長期金利がさらに上昇する可能性が否定できないことを踏まえると、積極的に応札し
にくい」(国内証券)として、入札に慎重ムードが広がっている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  14:
 年      3    04     3   15
 5   -0.07  -0.0  0.00  14:
 年      7    69     4   11
 10  0.104  0.11  0.00  14:
 年            2     3   05
 20  0.617  0.62  0.00  14:
 年            6     7   00
 30  0.852  0.86  0.01  14:
 年            2     1   01
 40  0.989  0.99  0.01  14:
 年            8     2   15
 
    
    <12:42> 国債先物は小動き、日銀買入結果に反応薄
    
    国債先物は小動き。中心限月9月限は午後、前営業日比1銭高の150円15銭と午前終値と同水準で
取引が始まった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.105%。
    
    日銀が前引け後に発表した「残存1年超3年以下」「同3年超5年以下」「同5年超10年以下」の国
債買い入れ結果は無難、または強含みの内容となった。市場では「5年超10年以下がややしっかり。ただ
、9日に30年債入札を控えて上値を買い進む動きはみられない」(証券)という。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  12:
 年      5    05     2   40
 5   -0.07  -0.0  0.00  12:
 年      8    71     2   42
 10  0.103  0.11  0.00  12:
 年            1     2   38
 20  0.618  0.62  0.00  12:
 年            7     8   42
 30  0.851  0.86  0.01  12:
 年            1         40
 40  0.984  0.99  0.00  12:
 年            3     7   41
 
    
    <11:12> 国債先物は小幅続伸、長期金利0.110%に上昇
    
    国債先物は小幅続伸で午前の取引を終えた。前日の米国市場がリスク選好となった流れを引き継ぎ、売
りが先行した。日銀が想定通りに国債買い入れオペを通告したため、終盤にかけて買い戻す動きがみられた
。
    
    現物債市場では、超長期ゾーンが30年債入札を翌日に控えているため、調整地合いになった。中長期
ゾーンも弱含みで推移した。
    
    財務省が8日発表した7月の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベース)によると、非
居住者は日本国債(中長期債)を9403億円買い越した。7月下旬は日銀金融政策決定会合を控えて政策
修正の観測により金利に強い上昇圧力がかかっていたが、非居住者の売り越し額は123億円にとどまった
。
    
    長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比1銭高の150円15銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.110%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.075%付近を中心に取引
された。準備預金の積み期後半が視野に入り、資金調達意欲がやや強まった。ユーロ円3カ月金利先物は動
意薄。
    
    
 TRADEWEB                                        
          OFFER    BID         前日比     時間
 2年       -0.117      -0.107          0    11:01
 5年       -0.082      -0.073          0    11:01
 10年       0.102       0.109          0    10:57
 20年       0.616       0.625      0.006    10:59
 30年        0.85       0.861       0.01    11:00
 40年       0.987       0.996       0.01    10:59
 
    <10:18> 日銀が中長期・物価連動債の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額25
00億円)、「残存3年超5年以下」(同3000億円)、「残存5年超10年以下」(同4000億円)
、「物価連動債」(同250億円)。
    
    買入予定額はいずれも前回から据え置き。日銀通告に、国債先物は反応薄。
    
    
 TRADEWEB                                       
           OFFER       BID       前日比   時間
 2年           -0.113    -0.104    0.003   10:14
 5年           -0.077    -0.069    0.004   10:13
 10年           0.106     0.114    0.005   10:14
 20年           0.618     0.627    0.008   10:11
 30年           0.851     0.861     0.01   10:08
 40年           0.988     0.997    0.011   10:14
 
    <09:18> 国債先物は小動き、7月日銀会合の主な意見に反応薄
 
    国債先物は小動き。中心限月9月限は150円13銭と寄り付き近辺で推移している。日銀は、7月3
0─31日分の日銀金融政策決定会合における主な意見を公表したが、反応は限られている。「政策金利の
フォワードガイダンスを導入し、コミットメントを強化すべき」、「長期金利の変動幅をプラスマイナス0
.1%から上下倍程度を念頭に置くことが適切」、「長期金利上昇を容認する政策調整は物価の伸び悩みを
助長しかねない」などの意見が出ていた。
    
    
 TRADEWEB                                   
          OFFER    BID      前日比    時間
 2年       -0.117   -0.107         0    9:12
 5年       -0.077   -0.069     0.004    9:16
 10年       0.102    0.109         0    9:16
 20年       0.612    0.621     0.002    9:03
 30年       0.847    0.857     0.006    9:04
 40年       0.983    0.993     0.007    9:16
 
    <08:54> 国債先物が小反落スタート、米国のリスク選好の流れ引き継ぐ
 
    国債先物中心限月9月限は前営業日比2銭安の150円12銭と小反落して寄り付いた。前日の米国市
場がリスク選好となった流れを引き継いだとみられている。ただ、日銀が中長期を対象に国債買い入れオペ
を予定しているため、「一方的に売られる地合いにはならず、需給の引き締まりを意識した買いが下値に入
ることで、底堅さもみせそうだ」(国内証券)という。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.110%での寄り付き。


 TRADEWEB                                     
          OFFER    BID       前日比     時間
 2年       -0.115    -0.105      0.002    8:46
 5年       -0.078     -0.07      0.003    8:46
 10年       0.103     0.111      0.002    8:47
 20年       0.613     0.623      0.004    8:46
 30年       0.847     0.858      0.007    8:46
 40年       0.979     0.989      0.003    8:46
 
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