August 9, 2018 / 3:58 AM / 4 months ago

〔マーケットアイ〕金利:30年債入札結果は順調、事前調整で投資家需要も

    [東京 9日 ロイター] - 
    <12:53> 30年債入札結果は順調、事前調整で投資家需要も
    
    財務省が午後0時35分に発表した30年利付国債の入札結果は、最低落札価格が96円35銭(最高
落札利回り0.853%)となった。平均落札価格は96円41銭(平均落札利回り0.850%)で、落
札価格の平均と最低の開き(テール)は6銭と前回(5銭)から拡大。応札倍率は4.68倍と前回(5.
01倍)を下回った。
    
    市場では、入札結果について順調との評価が出ている。「前日までは入札に対するムードは良くなかっ
た。しかし、30年債は前日の取引で、一時0.860%と今年最高水準を付けるなど、事前の水準調整が
奏功。利回り水準を重視する生保などの投資家需要を喚起することができたのではないか」(証券)という
。
    
    入札結果を受けて、国債先物に買い戻しが入った。中心限月9月限は一時前日比4銭高の150円14
銭と小幅高水準に上昇。30年債利回りは同1bp低い0.850%に低下した。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  -0.0  12:
 年      6    07    04   52
 5   -0.07  -0.0  0.00  12:
 年      4    67     1   53
 10  0.107  0.11  0.00  12:
 年            4     3   53
 20  0.614  0.62  -0.0  12:
 年            3    04   53
 30  0.848  0.85  -0.0  12:
 年            8    05   52
 40  0.988  0.99  -0.0  12:
 年            6    02   53
 

    
    
    <12:37> 6カ月物TB入札結果はしっかり、一部海外勢の需要との声

    財務省が午後0時半に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.1451%、平均落札利回りはマイナス0.1549%となった。前回(最高:マイナス0.1
367%、平均:マイナス0.1407%)に比べて低下した。
    
    市場では、入札結果について「しっかり。前場に強かった入札前取引に引っ張れらた格好。一部海外勢
の需要があったのだろう」との見方が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  -0.0  12:
 年      6    07    04   34
 5   -0.07  -0.0  -0.0  12:
 年      6    69    01   36
 10  0.102  0.11  -0.0  12:
 年                 01   36
 20  0.611  0.62  -0.0  12:
 年            1    06   36
 30  0.849  0.86     0  12:
 年            3         36
 40   0.98  0.99  -0.0  12:
 年                 08   36
 
    
    <11:13> 国債先物は小幅続落、超長期ゾーン強含み
    
    国債先物は小幅続落で午前の取引を終えた。中盤以降に30年債入札を前にしたヘッジが優勢となり、
マイナス圏に沈んだ。
    
    現物債市場では、超長期ゾーンに入札を無難に通過するとみた先回り買いが入った。一方で、中長期ゾ
ーンは先物安に連動して弱含みとなった。
    
    財務省が9日発表した7月29日―8月4日の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関ベー
ス)によると、非居住者が日本国債(中長期債)を6615億円売り越した。日銀は7月30─31日の金
融政策決定会合で政策修正を決めたが、非居住者の売り越し規模が高水準になることはなかった。
    
    内閣府が9日に発表した6月機械受注統計によると、設備投資の先行指標である船舶・電力を除いた民
需の受注額(季節調整値)は、前月比8.8%減の8276億円となった。2カ月連続の減少となったが、
相場への影響は限られた。
    
    長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比1銭安の150円09銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.110%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.070%付近を中心に取引
された。準備預金の積み期後半に入り、資金を取り上がる動きがみられた。ユーロ円3カ月金利先物は小安
い。
    財務省が午後0時30分に発表する6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.13─マイナス0.14%台前半を予想する声がある。
    
    
 TRADEWEB                                       
         OFFER    BID         前日比      時間
 2年      -0.115      -0.105           0   11:01
 5年      -0.074      -0.066       0.002   11:00
 10年      0.107       0.115       0.004   11:00
 20年      0.614       0.623           0   11:00
 30年      0.848       0.858       -0.01   10:57
 40年      0.984       0.993       -0.01   11:00
 
    <10:45> 財務省が30年債入札を通告、入札無難とみた先回り買い入る
    
    財務省は午前10時半、30年債入札を通告した。利率は0.7%、第59回債のリオープン発行にな
る。発行予定額は7000億円。
    
    30年債利回りは、短期間に乱高下したことで投資家の水準の目線が定まりにくいことから、一部で不
安視する声が出ていた。一方、利回りの絶対水準が、順調な入札結果となった前回の落札利回り0.7%水
準を15bp以上上回っているため、投資妙味があるとの見方も聞かれる。「ショートカバー需要やキャリ
ー狙いのニーズが一定程度期待できる」(国内証券)という。
    足元の30年債には入札を無難に通過するとみた先回り買いが入っている。
    
    
 TRADEWEB                                    
         OFFER   BID        前日比    時間
 2年     -0.115     -0.105         0    10:40
 5年     -0.072     -0.065     0.003    10:34
 10年     0.107      0.114     0.003    10:40
 20年     0.614      0.623         0    10:40
 30年     0.849      0.859         0    10:40
 40年     0.984      0.993     -0.01    10:40
 
    <08:54> 国債先物が小反発スタート、30年債入札前に上値は重い
 
    国債先物中心限月9月限は前営業日比1銭高の150円11銭と小反発して寄り付いた。30年利付国
債の入札を前にしたヘッジが先行すると見られていたが、「前日でほぼ調整を終えたとの見方が優勢になっ
ている感じだ。ただ、入札を不安視する声があるため、上値は次第に重くなり、マイナス圏に沈む場面もあ
りそうだ」(国内証券)という。
    
 TRADEWEB                                     
          OFFER    BID        前日比    時間
 2年       -0.116     -0.106         0    8:45
 5年       -0.077     -0.069         0    8:46
 10年       0.102       0.11         0    8:45
 20年       0.619      0.629     0.002    8:51
 30年        0.85      0.862         0    8:50
 40年       0.989          1     0.002    8:51
 
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    短期金利のインデックス 

    
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