August 10, 2018 / 4:11 AM / 7 days ago

〔マーケットアイ〕金利:超長期ゾーン強含みで推移、日銀オペ無難な範囲に収まる

    [東京 10日 ロイター] - 
    <13:04> 超長期ゾーン強含みで推移、日銀オペ無難な範囲に収まる
    
    超長期ゾーンが強含みで推移している。同ゾーンを対象にした日銀オペについて、市場では無難な結果
に収まったとの見方が出ている。「応札倍率が前回から上昇したが、需給の緩みを意識させるものではなく
、利回り格差の水準も市場実勢を大きく外れるものではなかった」(国内証券)という。
    前日に30年債入札を順調にこなしたことで、買い安心感がみられるとの指摘もある。イールドカーブ
はフラット化の形状。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER     BID       前日比    時間
 2年        -0.122    -0.112     -0.01    13:01
 5年        -0.077    -0.069     -0.01    13:01
 10年          0.1     0.108     -0.01    13:00
 20年        0.599     0.608     -0.01    12:56
 30年        0.832     0.842     -0.02    12:59
 40年         0.97      0.98     -0.01    13:01
 
    <12:40> 3カ月物TB入札は強い結果、海外勢主体の需要
 
    財務省が午後0時30分に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回り
はマイナス0.1543%、平均落札利回りはマイナス0.1635%と前回(最高:マイナス0.142
3%、平均:マイナス0.1587%)に比べて低下した。
    
    市場では「入札前取引を反映して入札結果は強くなった。海外勢主体の需要と思われる」(国内金融機
関)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                     
          OFFER     BID      前日比    時間
 2年         -0.12    -0.11         0    12:36
 5年        -0.077   -0.069     -0.01    12:35
 10年        0.096    0.104     -0.01    12:37
 20年        0.598    0.607     -0.02    12:34
 30年        0.831    0.843     -0.02    12:37
 40年        0.968    0.976     -0.02    12:37
 
    <11:10> 国債先物が反発で前引け、長期金利は0.105%に小幅低下
    
    国債先物中心限月9月限は前日比12銭高の150円19銭と反発して午前の取引を終えた。前日の海
外市場で米債が上昇したことを受けて、短期筋の買いが先行。日銀が中期・超長期を対象に日銀の国債買い
入れを通告すると、需給が引き締まるとの思惑から、一時150円21銭まで上げ幅を広げた。現物市場は
堅調。超長期ゾーンには一部国内勢から買いが入った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5b
p低い0.105%に低下。20年債利回りは同2bp低い0.600%、30年債利回りは同2bp低い
0.830%に水準を下げた。
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.068%を中心に取引された
。15日の積み最終日を前にした週末で、資金調達意欲がしっかりと示された。ユーロ円3カ月金利先物は
動意薄。
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイナ
ス0.14%台が予想されている。9日の6カ月物入札同様、一部海外勢を中心にした需要に支えられると
みられている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  -0.0  11:
 年      9    09    02   00
 5   -0.07  -0.0  -0.0  11:
 年      8     7    06   01
 10  0.097  0.10  -0.0  10:
 年            5     1   56
 20  0.599  0.60  -0.0  11:
 年            9    13   00
 30  0.827  0.83  -0.0  11:
 年            8     2   01
 40  0.966  0.97  -0.0  11:
 年            4    18   01
 
    
    <10:11> 日銀が中期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額25
00億円)、「残存3年超5年以下」(同3000億円)、「残存10年超25年以下」(同1800億円
)、「残存25年超」(同600億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    国債先物は日銀通告に反応薄。中心限月9月限は150円10銭台後半で推移している。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  -0.0  10:
 年      8    09    02   10
 5   -0.07  -0.0  -0.0  10:
 年      7     7    06   10
 10  0.099  0.10  -0.0  10:
 年            6    09   10
 20  0.597  0.60  -0.0  10:
 年            8    14   10
 30  0.828  0.83  -0.0  10:
 年            8     2   10
 40  0.966  0.97  -0.0  10:
 年            5    17   10
 
    <09:05> 国債先物が反発で寄り付く、米債高や日銀買入期待で
 
    国債先物中心限月9月限は前営業日比7銭高の150円14銭と反発して寄り付いた。前日の海外市場
で米債が上昇したことに加えて、中期・超長期を対象に日銀の国債買い入れが予定されていることを受けて
、買いが先行し、一事150円18銭まで買われた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp
低い0.105%に低下した。
    市場では、「前日の30年債入札で、0.8%台半ばの水準で押し目買いが確認されたことで、いった
んスティープ化の流れが一服した。しかし、入札結果発表後、相場の戻りが鈍かったことを踏まえると、金
利低下に対して慎重ムードがあるようだ。オペ結果発表後の動きを見極めたい」(国内金融機関)との声が
出ている。
    2018年4─6月期国民所得統計1次速報によると、実質国内総生産(GDP)は前期比プラス0.
5%、年率換算でプラス1.9%となった。市場予想を上回ったが、相場への影響は限られている。
    
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     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  -0.0  9:0
 年      8    08    01    5
 5   -0.07  -0.0  -0.0  8:5
 年      7     7    06    9
 10  0.102  0.11  -0.0  9:0
 年                 05    2
 20    0.6  0.60  -0.0  8:5
 年            9    13    5
 30   0.83  0.84  -0.0  9:0
 年            2    16    5
 40  0.967  0.97  -0.0  9:0
 年            7    15    4
 

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    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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