August 14, 2018 / 6:21 AM / 2 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落、超長期・長期ゾーンが軟化

    [東京 14日 ロイター] - 
    <15:14> 国債先物は反落、超長期・長期ゾーンが軟化
    
    長期国債先物は反落して引けた。トルコ中銀の流動性供給策発表やアルゼンチンの緊急利上げなどで、
トルコ発の新興国不安がいったん和らぎ、リスクオフの流れが一服。前日の海外市場で米債が下落したこと
に加えて、東京市場でも日経平均株価の上げ幅が前日比400円超となったため、短期筋の売りが優勢にな
った。もっとも、買い戻す動きもあり、一方的に売られることはなかった。現物債は、先物にほぼ連動した
展開となり、超長期・長期ゾーンが軟化した。
    
    長期国債先物中心限月9月限の大引けは、前営業日比8銭安の150円30銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.100%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.080%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み最終日を15日に控えているが、積みにめどを付けている金融機関が多いため、取引
レンジは前日と大きく変わっていない。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.
099%とマイナス幅を縮小した。ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.091%と
横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。業者間取引では国庫短期証券(TB)の3カ月物、6カ月物と
もに強含み。
    
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER    BID        前日比     時間
 2年       -0.12     -0.111      0.004   15:04
 5年      -0.081     -0.074      0.006   15:04
 10年      0.098      0.106      0.009   15:01
 20年      0.601      0.611      0.015   15:04
 30年      0.836      0.846      0.014   15:03
 40年      0.979      0.988      0.018   15:00
 
    <14:40> 長期金利0.1%に張り付く、日銀オペへの期待が支える
    
    長期金利が0.100%に張り付いている。株高のため、売りがやや優勢になっているが、金利は小幅
な上昇にとどまっている。日銀はあす長期を対象にした国債買い入れオペを予定しており、「オファー額が
据え置かれるとの見方が相場を支えているもよう」(国内証券)という。
    
    
 TRADEWEB                                             
           OFFER      BID          前日比     時間
 2年          -0.121       -0.112      0.003     14:24
 5年          -0.081       -0.074      0.006     14:35
 10年          0.097        0.105      0.008     14:35
 20年            0.6         0.61      0.014     14:26
 30年          0.836        0.846      0.014     14:34
 40年          0.977        0.986      0.016     14:37
 
    <13:10> 国債先物もみあい、株大幅高でも売り強まらず
    
    国債先物はもみあい。日経平均株価が前日比400円を超える大幅な上昇となっているが、9月限は前
引け水準を維持している。「リスクオフの巻き戻しで短期筋からの売りが続いてはいるが、一巡しつつある
ようだ。買い戻す動きもあり、底堅い印象」(国内証券)との声がある。
    足元の中心限月9月限は前日比7銭安の150円31銭と前引け150円28銭から下落幅を小幅縮小
して推移している。

 TRADEWEB                                           
          OFFER      BID         前日比     時間
 2年          -0.12       -0.11      0.005     13:03
 5年         -0.081      -0.073      0.007     13:03
 10年         0.098       0.105      0.008     13:00
 20年           0.6        0.61      0.014     12:58
 30年         0.836       0.846      0.014     13:00
 40年         0.978       0.988      0.018     13:00
  
    <11:05> 国債先物が反落で前引け、長期金利は0.100%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前日比10銭安の150円28銭と反落して午前の取引を終えた。トルコ中
銀の流動性供給策発表やアルゼンチンの緊急利上げなどで、トルコ発の新興国不安がいったん和らぎ、リス
クオフの流れが一服。前日の海外市場で米債が下落したことに加えて、東京市場でも日経平均の上げ幅が一
時同300円に迫るなど株価急反発を受けて、短期筋の売りが出た。
    現物市場は閑散。長期・超長期ゾーンを中心に売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同
0.5bp高い0.100%に上昇した。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.08%を中心に取引さ
れている。準備預金の積み最終日を15日に控えているが、積みにメドを付けている金融機関が多いため、
取引レンジは前日と大きく変わっていない。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
 TRADEWEB                               
       OFFER   BID      前日比  時間
 2年    -0.12    -0.11   0.005     10:56
 5年    -0.08   -0.072   0.008     11:01
 10年   0.099    0.107    0.01     10:59
 20年   0.604    0.614   0.018     11:00
 30年   0.835    0.845   0.013     11:01
 40年   0.978    0.988   0.018     11:00
 
    
    <10:33> 国債先物が軟調、リスクオフ巻き戻しで短期筋が売り
    
    国債先物が軟調。中心限月9月限は一時前日比13銭安の150円25銭まで下落。10年最長期国債
利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.100%に上昇した。
     トルコ中銀の流動性供給策発表やアルゼンチンの緊急利上げなどで、トルコ発の新興国不安がいった
ん和らぎ、リスクオフの流れが一服。東京市場では、日経平均の上げ幅が一時250円を超すなど、株価急
反発を受けて、安全資産とされる国債に短期筋の売りが出た。
    市場では「ひとまずリスクオフの巻き戻しが入ったことで、前日に先物を中心に買いを入れていた短期
筋が売っているのだろう。各国当局から諸策が打ち出されたが、新興国不安が払しょくされるまでには至ら
ないのではないか」(国内金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                
         OFFER    BID      前日比  時間
 2年      -0.119   -0.109   0.006   10:32
 5年      -0.081   -0.074   0.006   10:31
 10年      0.098    0.106   0.009   10:32
 20年        0.6     0.61   0.014   10:31
 30年      0.836    0.846   0.014   10:31
 40年      0.978    0.988   0.018   10:31
 
    
    <08:59> 国債先物が小反落で寄り付く、リスクオフの流れ一服
 
    国債先物中心限月9月限は前営業日比4銭安の150円34銭と小反落して寄り付いた。前日の海外市
場で、トルコ中銀が流動性供給策を発表したことでリラ急落による世界的な影響への懸念が和らぎ、安全資
産とされる米債が売られた。朝方の円債市場では、逃避買い需要が後退し、短期筋の売りが先行した。現物
は閑散。
    
    市場では、「リスクオフの流れが一服し、安全資産の国債に売りが出ている。夏季休暇中の参加者が多
いため、為替・株価をみながらの動きになるだろう」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                 
         OFFER    BID      前日比   時間
 2年      -0.122   -0.112    0.003    8:58
 5年      -0.082   -0.075    0.005    8:53
 10年      0.094    0.101    0.004    8:57
 20年      0.595    0.605    0.009    8:53
 30年      0.826    0.836    0.004    8:53
 40年      0.969     0.98     0.01    8:57
 
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