August 15, 2018 / 6:12 AM / 2 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発で引け、長期金利は0.095%に小幅低下

    [東京 15日 ロイター] - 
     <15:08> 国債先物は反発で引け、長期金利は0.095%に小幅低下
    
    国債先物中心限月9月限は前日比10銭高の150円40銭と反発して引けた。前日
の米債安を受けた短期筋からの売りが先行したが、下値を売る動きはみられず、売り一巡
後は小幅高水準まで買い戻しが入った。日銀は午前、長期・超長期を対象にした国債買い
入れを予定通りに通告。長期対象の買い入れ結果が需給引き締まりを映す内容となったこ
とに加えて、日経平均株価が軟調に推移したことから、午後の取引では一時150円41
銭まで上げ幅を拡大した。
    現物市場は底堅く推移。引けにかけて長期ゾーンを中心に押し目買いが観測された。
10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.095%と2営業日ぶりに
0.1%を割り込んだ。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前日(マイナス0.051
%)並みになる見通し。準備預金の積み最終日の取引だった、積みにめどを付けている金
融機関が多かったことに加えて。年金定時払い日だったことが影響して、朝方の調達一巡
後は資金調達意欲が後退した。取引金利レンジはマイナス0.015─マイナス0.08
5%付近と幅広くなった。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。新発3カ月物国庫短期証券
(TB)は同変わらずのマイナス0.163%、6カ月物TBは同0.008%低いマイ
ナス0.180%で出合いを付けた。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  15:
 年      3    14    02   03
 5   -0.08  -0.0  -0.0  15:
 年      6    79    06   07
 10  0.089  0.09  -0.0  15:
 年            6     1   02
 20  0.603  0.61  0.00  15:
 年            2     2   06
 30  0.836  0.84     0  15:
 年            6         03
 40  0.978  0.98  -0.0  15:
 年            6    02   07
 
   
      <14:03> 16日に5年債入札、金利先高観消えず慎重な見方も

    16日に5年債入札が行われる。利率0.1%で第136回債のリオープン発行にな
る見通し。発行予定額は2兆円程度。
    
    5年136回債利回りは15日の取引で、マイナス0.080%を付け、前月の落札
利回り(最高:マイナス0.105%、平均:マイナス0.107%)を上回って推移し
ている。
    
    5年債は、超過準備の政策金利残高に対する付利(マイナス0.10%)を上回って
いることに加えて、日銀の国債補完供給で大量落札されるなど品薄感がある。一定の投資
家需要や業者のショートカバー需要がありそうだが、10年0.2%に向けた金利先高観
が根強いため、入札に慎重な見方も市場にくすぶっている。
    
  国内金融機関の債券担当者は、入札について「金利低下余地が狭まっている一方で、
金利上振れへの警戒感が根強い。業者は入札で必要量をしっかりと応札し、残りを流し気
味に慎重に応札する可能性がある。下値で買い期待があるため、相場が崩れることはない
と思うが、少なくとも強い結果は期待しにくい」(国内金融機関)と述べた。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  14:
 年      4    15    03   03
 5   -0.08  -0.0  -0.0  13:
 年      6    78    05   52
 10  0.092   0.1  -0.0  14:
 年                 06   03
 20  0.607  0.61  0.00  12:
 年            6     6   56
 30  0.837  0.84  0.00  14:
 年            7     1   03
 40  0.982  0.99  0.00  14:
 年            1     3   02
 

   <12:42> 国債先物がしっかり、長期の日銀買入結果は強め
    
    国債先物がしっかり。中心限月9月限は午後、前営業日比6銭高の150円36銭と
午前終値(150円34銭)をやや上回って取引が始まった。日銀が前引け後に発表した
3本の国債買い入れ結果のうち、「残存5年超10年以下」が強めだったことを受けて、
買いが入った。
    
    市場では買い入れ結果について、「超長期の2本が無難、長期は強めだった。いった
ん買い戻しが入ったが、参加者が少ない中で動きづらく、上値を買い進む雰囲気はない」
(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  12:
 年      3    13    01   41
 5   -0.08  -0.0  -0.0  12:
 年      6    78    05   34
 10  0.092   0.1  -0.0  12:
 年                 06   40
 20  0.606  0.61  0.00  12:
 年            5     5   39
 30   0.84  0.85  0.00  12:
 年            1     5   41
 40  0.982  0.99  0.00  12:
 年            1     3   41
 
    
    <11:07> 国債先物は小反発、長期金利変わらず0.100%
    
    国債先物は小反発で午前の取引を終えた。前日の米債安を受けた短期筋からの売りが
先行したが、日銀の国債買い入れオペへの期待があり、終盤にかけて買いがやや優勢にな
った。現物債は動意薄。
    
    長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比4銭高の150円34銭。10
年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比横ばいの0.100%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.085%
付近を中心に取引された。準備預金の積み最終日を迎えるが、積みにめどを付けている金
融機関が多いため、取引レンジに大 きな変化はみられていない。ユーロ円3カ月金利先
物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER     BID       前日比    時間
 2年       -0.123    -0.113         0    11:01
 5年       -0.086    -0.078     -0.01    10:57
 10年       0.093     0.101     -0.01    10:52
 20年       0.604     0.614     0.004    11:00
 30年       0.836     0.846         0    11:01
 40年       0.982     0.991     0.003    10:59
 
    <10:17> 日銀が長期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下
」(買入予定額4000億円)、「残存10年超25年以下」(同1800億円)、「残
存25年超」(同600億円)。
    
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。国債先物、現物債ともに日銀通告に反
応薄。
    
    
 TRADEWEB                                      
           OFFER    BID       前日比    時間
 2年        -0.122    -0.113         0    10:14
 5年        -0.082    -0.075         0    10:14
 10年        0.094     0.101     -0.01    10:14
 20年        0.603     0.613     0.003    10:12
 30年        0.836     0.846         0    10:14
 40年        0.978     0.989     0.001    10:13
 
    <08:51> 国債先物が小幅続落で寄り付く、米債安受け売り先行
 
    国債先物中心限月9月限は前営業日比1銭安の150円29銭と小幅続落して寄り付
いた。前日の米国市場では、トルコリラを巡る懸念が後退したことからリスク選好が高ま
った。「米債安を受けた短期筋からの売りが国債先物に先行している。ただ、日銀の国債
買い入れオペが予定されており、需給の引き締まりを意識した買いが入るとみられ、一方
的に売り込まれる地合いにはならない」(国内証券)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                       
          OFFER     BID       前日比     時間
 2年        -0.124    -0.112          0     8:47
 5年        -0.082    -0.074          0     8:47
 10年        0.098     0.105          0     8:47
 20年        0.605     0.615      0.005     8:46
 30年        0.837     0.848      0.002     8:47
 40年        0.979      0.99      0.002     8:47
 
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