August 16, 2018 / 6:12 AM / 2 years ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反落で引け、長期金利は0.100%に上昇

    [東京 16日 ロイター] - 
    <15:06> 国債先物が反落で引け、長期金利は0.100%に上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前日比7銭安の150円33銭と反落して引けた。前日の米債高に加え、朝
方は日経平均株価が大幅安でスタートしたことことから買いが先行し、一時150円49銭と8月1日以来
約2週ぶりの水準まで買われた。しかし、上値を買い進む動きが見られず、午後に入ると、利益確定売りに
押された。現物市場は軟調。午後の取引開始直後に発表された5年債入札結果は、ショートカバー需要など
に支えられて無難だったが、利回り低下を追って買い進む動きは見られず、中長期を中心に短期筋の調整売
りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.100%に上昇した。   
    市場では、「10年0.2%に向けて金利先高観が残っており、金利上昇局面を狙って買いたいという
参加者が多い」(国内証券)との声が出ている。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.06%台と前日(マイナス0.
052%)を下回る見通し。準備預金の新積み期に入り、資金の調達意欲は弱まった。日銀はきょうから、
当座預金のうちゼロ金利が適用されるマクロ加算残高算出のための基準比率を変更。これを受けて、マイナ
ス金利が適用される政策金利残高が減少するとみられるが、取引に目立った反応はなかった。ユーロ円3カ
月金利先物は動意薄。1年物国庫短期証券(TB)の入札結果はしっかり。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  15:
 年      6    16    02   06
 5   -0.08  -0.0  0.00  15:
 年      1    74     5   05
 10  0.092   0.1  0.00  15:
 年                  5   03
 20  0.612  0.62  0.00  15:
 年            1     8   02
 30  0.841  0.85  0.00  14:
 年            1     5   48
 40  0.985  0.99  0.00  15:
 年            3     7   05
 
    
      <12:57> 5年債入札結果は無難、落札利回りは1年1カ月ぶり高水準

    財務省が午後0時35分に発表した5年利付国債の入札結果は、最低落札価格が100円85銭(最高
落札利回りマイナス0.074%)、平均落札価格が100円86銭(平均落札利回りマイナス0.076
%)となった。落札価格の最低と平均の開き(テール)は1銭と前月債(1銭)と同水準。落札利回りは、
最低と平均とも2017年7月債以来、約1年1カ月ぶりの高水準。
    応札倍率は3.95倍と前回(4.87倍)に比べて低下した。
    
    市場では入札結果について、「最低落札価格は市場予想に沿った水準で、無難との評価。事前調整が奏
功した。ショートカバーや在庫確保の動きに支えられた。ただ、実勢を突っ込んで応札する動きが見られな
かったことを踏まえると、参加者は相場先行きに強気になれないのだろう」(国内証券)との見方が出てい
た。
    
    国債先物は小幅安。5年債利回りは同1bp高いマイナス0.075%と落札利回り付近に水準を切り
上げた。
 TRADEWEB                            
       OFFER   BID     前日比  時間
 2年   -0.123  -0.114       0   12:55
 5年   -0.082  -0.075   0.004   12:55
 10年   0.092     0.1   0.005   12:53
 20年   0.607   0.616   0.003   12:55
 30年   0.833   0.844  -0.002   12:55
 40年   0.976   0.985  -0.001   12:56
 
    
      <12:34> 1年物TB入札は強めの結果、一部海外勢の買い需要との声

    財務省が午後0時30分に発表した新発1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りは
マイナス0.1537%、平均落札利回りはマイナス0.1557%と前回(最高:マイナス0.1420
%、平均:マイナス0.1440%)に比べて低下した。
    
    市場では強めの結果と評価されており、「一部海外勢の買い需要があったのだろう」(国内金融機関)
との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  0.00  12:
 年      2    13     1   34
 5   -0.08  -0.0  0.00  12:
 年      5    75     4   34
 10  0.088  0.09  0.00  12:
 年            6     1   31
 20  0.605  0.61  0.00  10:
 年            5     2   59
 30  0.834  0.84  -0.0  12:
 年            4    02   34
 40  0.979  0.98  0.00  12:
 年            9     3   33
 
    
    <12:18> 5年債入札結果、最低落札価格は100円85銭付近か
    
    財務省が午後0時35分に発表する5年利付国債の入札結果で、最低落札価格は100円85銭付近に
なるとの見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                        
           OFFER      BID       前日比    時間
 2年          -0.123    -0.113     0.001    11:01
 5年          -0.082    -0.074     0.005    11:02
 10年          0.088     0.096     0.001    11:01
 20年          0.605     0.615     0.002    10:59
 30年          0.833     0.844         0    11:01
 40年          0.974     0.983         0    11:00
 
    <11:13> 国債先物は小幅続伸、長期金利0.095%に上昇
    
    国債先物は小幅続伸で午前の取引を終えた。前日の米債高に加え、日経平均株価が大幅安でスタートし
たことから前半は買いが優勢になった。中国商務次官が通商協議のために8月末に訪米するとの報道が伝わ
ると、日経平均株価が下げ幅を急速に縮小。国債先物に戻り売りが出て、上値を抑えた。現物債市場では、
入札を控えた5年債が調整地合いになった。他のゾーンは小動き。5年債入札はショートカバー需要などで
無難に通過するとみられている。
    
    長期国債先物中心限月9月限の前引けは、前営業日比1銭高の150円41銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.095%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.080%付近を中心に取引
された。準備預金の新積み期に入り、資金の調達意欲は弱まった。日銀は7月31日の金融政策決定会合で
、8月新積み期に、日銀当座預金のうちゼロ金利が適用されるマクロ加算残高算出のための基準比率を見直
すことを決定している。きょうの無担保コール翌日物金利への影響は軽微との見方がある。ユーロ円3カ月
金利先物は小動き。
    財務省が午後0時半に発表する1年物国庫短期証券の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.14
%台後半が予想されている。
    
 TRADEWEB                                    
         OFFER    BID       前日比    時間
 2年      -0.123    -0.113     0.001    11:01
 5年      -0.082    -0.074     0.005    11:02
 10年      0.088     0.096     0.001    11:01
 20年      0.605     0.615     0.002    10:59
 30年      0.833     0.844         0    11:01
 40年      0.974     0.983         0    11:00
 
    
    <10:44> 財務省が5年債入札を通告、ショートカバー需要で無難予想
    
    財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率0.1%で第136回のリオープン発行になる。
    
    5年債入札は無難に通過するとみられている。5年債利回りは前回の最高落札利回りを上回っている。
市場では「調整されているため、業者のショートカバー需要を中心に一定のニーズは喚起できそうだ。海外
勢の需要も期待できそうだ」(国内証券)との見方がある。超過準備の政策金利残高に対する付利(マイナ
ス0.10%)を上回っていることも入札を支える見込み。
    
    足元の5年136回債利回りは前営業日比変わらずのマイナス0.085%で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                         
           OFFER     BID       前日比     時間
 2年         -0.123    -0.114          0     10:39
 5年         -0.087    -0.079          0     10:40
 10年         0.087     0.095          0     10:35
 20年         0.602     0.611          0     10:40
 30年         0.832     0.842          0     10:40
 40年         0.973     0.982          0     10:41
 
    <09:48> 翌日物は弱含み、きょうからマイナス金利適用残高減少   
     
    朝方の短期金融市場で、無担保コール翌日物は弱含み。マイナス0.03─マイナス0.086%付近
とややワイドな水準で取引されている。大手行などはマイナス0.08%台、地銀などが0.03%台─マ
イナス0.04%台で調達。加重平均レートは前日速報値(マイナス0.052%)を下回って推移してい
るもよう。
    
    日銀は7月31日の金融政策決定会合で、きょうからスタートする8月新積み期において、日銀当座預
金のうちゼロ金利が適用されるマクロ加算残高の算出に用いる基準比率の見直しを決定した。この結果、マ
イナス金利が適用される政策金利残高はこれまでの平均10兆円程度から5兆円程度になる見込み。
    
    市場では、今回の見直しで当座預金でマイナス金利の適用残高が減少する分、金利上昇要因になるとの
見方があったが、「15日に定時払いとなった年金資金が金融機関に滞留しているため、きょうの取引で目
立った反応は出ていない」(国内金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1     0  9:4
 年      4    14          6
 5   -0.09  -0.0  -0.0  9:4
 年      1    83    04    5
 10  0.085  0.09  -0.0  9:4
 年            4    01    7
 20  0.599  0.60  -0.0  9:2
 年            8    05    5
 30  0.831  0.84  -0.0  9:4
 年            1    05    5
 40  0.969  0.98  -0.0  9:4
 年                 06    6
 
    
    <08:49> 国債先物が小幅続伸で寄り付く、5年債入札控え上値重い
 
    国債先物中心限月9月限は前営業日比2銭高の150円42銭と小幅続伸して寄り付いた。前日の米債
市場では、トルコ危機が他の新興国市場に波及していることへの懸念がリスク回避につながり、金利が低下
した。市場では「米債高を材料視した買いが先行しているが、5年債入札を控えているため、ヘッジが入っ
ているもようで上値は重い」(国内証券)との指摘がある。
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER    BID        前日比     時間
 2年       -0.124     -0.114          0    8:45
 5年       -0.087     -0.079          0    8:45
 10年       0.088      0.095          0    8:45
 20年       0.604      0.614      0.001    8:45
 30年       0.835      0.848      0.002    8:45
 40年       0.979       0.99      0.004    8:45
 
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