September 26, 2018 / 4:02 AM / 23 days ago

〔マーケットアイ〕金利:40年債入札結果はやや強め、ショートカバー需要が支える

    [東京 26日 ロイター] - 
    <12:50> 40年債入札結果はやや強め、ショートカバー需要が支える
    
    財務省が午後0時35分に発表した40年利付国債(利率0.8%)の入札結果で、
最高落札利回りは1.025%(発行価格は92円71銭)となった。応札倍率は3.2
4倍と前回(3.30倍)をやや下回った。
    
    大和証券・シニアJGBストラテジストの小野木啓子氏は、入札について「やや強め
の結果。利回りがイールドカーブ・コントロール政策下で最も高い水準近辺へと上昇して
いたことに加え、イールドカーブ上での割安感もあり、ある程度のショートカバー需要が
あったと思われる」と述べた。 
    
 TRADEWEB                                        
         OFFER      BID        前日比     時間
 2年        -0.112     -0.104     -0.001    12:37
 5年        -0.065     -0.058     -0.004    12:37
 10年        0.123       0.13     -0.002    12:46
 20年        0.647      0.656     -0.005    12:30
 30年        0.897      0.907     -0.005    12:46
 40年        1.059      1.069      0.001    12:46
 
    <11:08> 国債先物が小反発で前引け、長期金利は横ばい0.125%
    
    国債先物中心限月12月限は前日比4銭高の150円06銭と小反発で午前の取引を
終えた。前日まで売られた反動に加え、日経平均が軟調に推移したことを受けて、買い戻
しが先行した。ただ、きょうの40年債入札や米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果
を見極めたいとして取引手控えムードが広がり、狭いレンジでの値動きとなった。
    現物市場は薄商いの中、長期・超長期ゾーンに国内勢から小口の押し目買いが観測さ
れた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.125%。
    財務省は午前10時半、40年債入札を通告した。発行額は4000億円で、第11
回債のリオープン発行となった。日銀買い入れへの不透明感から慎重ムードもあるが、事
前調整を経て水準的な妙味が出ていることから一定需要に期待感も出ている。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.08
%を中心に取引された。積み期前半で資金調達意欲は盛り上がらず、取引レンジは前日と
ほぼ同水準。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  -0.0  11:
 年      4    04    01   00
 5   -0.06  -0.0  -0.0  9:3
 年      6    58    04    8
 10  0.121  0.12  -0.0  10:
 年            9    03   59
 20  0.646  0.65  -0.0  11:
 年            6    05   00
 30  0.897  0.90  -0.0  10:
 年            7    05   00
 40  1.057  1.06  -0.0  10:
 年            6    02   06
 
    
     <10:30> 財務省が40年債入札を通告、1%台の利回りで一定需要に期待
    
    財務省は午前10時半、40年債入札を通告した。発行額は4000億円で、第11
回債のリオープン発行となった。
    日銀が21日の国債買い入れで残存25年超の減額に踏み切ったことでベアスティー
プ化の圧力が強まり、40年債利回りは25日の取引で一時1.070%と2017年1
0月27日以来の水準まで上昇した。
    市場では、「日銀買い入れの再減額観測がくすぶる中、40年債は投資家層が全員参
加型ではなく、生保や年金、海外勢などに限られるため、入札に慎重ムードもある。しか
し、落札利回りは、複利ベースでも1%台の利回りを確保するとみられ、水準的な妙味が
出ている。一定需要があるのではないか」(証券)との声が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  -0.0  10:
 年      3    04    01   13
 5   -0.06  -0.0  -0.0  9:3
 年      6    58    04    8
 10  0.122  0.13  -0.0  10:
 年                 02   28
 20  0.647  0.65  -0.0  10:
 年            6    05   29
 30  0.897  0.90  -0.0  10:
 年            7    05   00
 40  1.057  1.06  -0.0  10:
 年            6    02   06
 

    
    <08:58> 国債先物が小反発で寄り付く、FOMC控え様子見ムードも
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比2銭高の150円04銭と小反発して寄り付
いた。その後は小幅高水準で推移している。前日の米債市場は下落したが、朝方は強含ん
で取引が始まった。
    市場では「きょうの40年債入札は1%台の利回りが確保されるとみられ、一定需要
があるのではないか。朝方は、前日まで売られた反動から買い戻しが入った。ただ、あす
以降の日銀買い入れで再減額の思惑があるほか、今夜の米連邦公開市場委員会(FOMC
)結果を見極めたいとして、様子見ムードが広がっている」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  -0.0  8:5
 年      3    04    01    8
 5   -0.06  -0.0  -0.0  8:5
 年      4    56    02    7
 10  0.122  0.13  -0.0  8:4
 年                 02    8
 20  0.648  0.65  -0.0  8:5
 年            6    05    8
 30  0.898  0.91  -0.0  8:5
 年                 02    8
 40  1.058  1.06  -0.0  8:5
 年            6    02    8
 

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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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