September 26, 2018 / 6:23 AM / 22 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発、超長期債に押し目買い

    [東京 26日 ロイター] - 
    <15:16> 国債先物は反発、超長期債に押し目買い
    
    長期国債先物は反発して引けた。前日まで売り込まれてきた反動で買い戻しが優勢になった。40年債
入札を無難にこなすと、上昇幅を広げた。日経平均株価が節目の2万4000円を上抜け、取引時間中とし
て1月24日以来約8カ月ぶりの高値をつけたが、影響は限られた。
    
    現物債市場では日銀オペ減額への警戒感が根強く、30年債利回りは一時昨年7月7日以来となる0.
915%、40年債利回りは一時、昨年10月24日以来の1.075%に上昇した。ただ、終盤にかけて
押し目買いが優勢となった。
    
    長期国債先物中心限月12月限の大引けは前営業日比10銭高の150円12銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比変わらずの0.125%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.080%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み期前半で資金調達意欲は盛り上がらず、取引レンジは前日とほぼ同水準になった。レ
ポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.109%とマイナス幅が縮小。ユーロ円T
IBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.050%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER     BID        前日比    時間
 2年        -0.118     -0.109    -0.006   15:12
 5年        -0.067      -0.06    -0.006   15:00
 10年        0.117      0.125    -0.007   15:00
 20年        0.642      0.651     -0.01   15:13
 30年        0.901      0.911    -0.001   15:13
 40年        1.063      1.072     0.004   14:59
 
    
    <14:16> 国債先物は強含み、短期筋の買い戻し優勢
    
    国債先物の中心限月12月限は前営業日比8銭高の150円10銭近辺と、前引け水準から上昇幅を広
げている。市場では「40年債入札を無難にこなしたことで、短期筋からの買い戻しが優勢になっている」
(国内証券)という。ただ、あすの日銀オペで超長期を対象にした買い入れが減額されることへの警戒があ
り、上値を積極的に買い進む雰囲気はないとの声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                   
         OFFER   BID       前日比     時間
 2年     -0.115    -0.106     -0.003   14:11
 5年     -0.066    -0.058     -0.004   14:03
 10年     0.118     0.126     -0.006   14:11
 20年     0.647     0.656     -0.005   13:43
 30年     0.905     0.915      0.003   14:11
 40年     1.066     1.075      0.007   14:00
 
    <12:50> 40年債入札結果はやや強め、ショートカバー需要が支える
    
    財務省が午後0時35分に発表した40年利付国債(利率0.8%)の入札結果で、最高落札利回りは
1.025%(発行価格は92円71銭)となった。応札倍率は3.24倍と前回(3.30倍)をやや下
回った。
    
    大和証券・シニアJGBストラテジストの小野木啓子氏は、入札について「やや強めの結果。利回りが
イールドカーブ・コントロール政策下で最も高い水準近辺へと上昇していたことに加え、イールドカーブ上
での割安感もあり、ある程度のショートカバー需要があったと思われる」と述べた。 
    
 TRADEWEB                                        
         OFFER      BID        前日比     時間
 2年        -0.112     -0.104     -0.001    12:37
 5年        -0.065     -0.058     -0.004    12:37
 10年        0.123       0.13     -0.002    12:46
 20年        0.647      0.656     -0.005    12:30
 30年        0.897      0.907     -0.005    12:46
 40年        1.059      1.069      0.001    12:46
 
    <11:08> 国債先物が小反発で前引け、長期金利は横ばい0.125%
    
    国債先物中心限月12月限は前日比4銭高の150円06銭と小反発で午前の取引を終えた。前日まで
売られた反動に加え、日経平均が軟調に推移したことを受けて、買い戻しが先行した。ただ、きょうの40
年債入札や米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果を見極めたいとして取引手控えムードが広がり、狭い
レンジでの値動きとなった。
    現物市場は薄商いの中、長期・超長期ゾーンに国内勢から小口の押し目買いが観測された。10年最長
期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.125%。
    財務省は午前10時半、40年債入札を通告した。発行額は4000億円で、第11回債のリオープン
発行となった。日銀買い入れへの不透明感から慎重ムードもあるが、事前調整を経て水準的な妙味が出てい
ることから一定需要に期待感も出ている。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.08%を中心に取引さ
れた。積み期前半で資金調達意欲は盛り上がらず、取引レンジは前日とほぼ同水準。ユーロ円3カ月金利先
物は動意薄。
    
 TRADEWEB                                   
        OFFER    BID       前日比   時間
 2年     -0.114    -0.104   -0.001     11:00
 5年     -0.066    -0.058   -0.004      9:38
 10年     0.121     0.129   -0.003     10:59
 20年     0.646     0.656   -0.005     11:00
 30年     0.897     0.907   -0.005     10:00
 40年     1.057     1.066   -0.002     10:06
 
    
     <10:30> 財務省が40年債入札を通告、1%台の利回りで一定需要に期待
    
    財務省は午前10時半、40年債入札を通告した。発行額は4000億円で、第11回債のリオープン
発行となった。
    日銀が21日の国債買い入れで残存25年超の減額に踏み切ったことでベアスティープ化の圧力が強ま
り、40年債利回りは25日の取引で一時1.070%と2017年10月27日以来の水準まで上昇した
。
    市場では、「日銀買い入れの再減額観測がくすぶる中、40年債は投資家層が全員参加型ではなく、生
保や年金、海外勢などに限られるため、入札に慎重ムードもある。しかし、落札利回りは、複利ベースでも
1%台の利回りを確保するとみられ、水準的な妙味が出ている。一定需要があるのではないか」(証券)と
の声が出ている。
 TRADEWEB                                         
           OFFER      BID       前日比    時間
 2年          -0.113    -0.104    -0.001     10:13
 5年          -0.066    -0.058    -0.004      9:38
 10年          0.122      0.13    -0.002     10:28
 20年          0.647     0.656    -0.005     10:29
 30年          0.897     0.907    -0.005     10:00
 40年          1.057     1.066    -0.002     10:06
 

    
    <08:58> 国債先物が小反発で寄り付く、FOMC控え様子見ムードも
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比2銭高の150円04銭と小反発して寄り付いた。その後は小
幅高水準で推移している。前日の米債市場は下落したが、朝方は強含んで取引が始まった。
    市場では「きょうの40年債入札は1%台の利回りが確保されるとみられ、一定需要があるのではない
か。朝方は、前日まで売られた反動から買い戻しが入った。ただ、あす以降の日銀買い入れで再減額の思惑
があるほか、今夜の米連邦公開市場委員会(FOMC)結果を見極めたいとして、様子見ムードが広がって
いる」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                       
        OFFER     BID        前日比    時間
 2年      -0.113     -0.104    -0.001       8:58
 5年      -0.064     -0.056    -0.002       8:57
 10年      0.122       0.13    -0.002       8:48
 20年      0.648      0.656    -0.005       8:58
 30年      0.898       0.91    -0.002       8:58
 40年      1.058      1.066    -0.002       8:58
 

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