September 27, 2018 / 6:21 AM / 25 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸、長期金利0.115%に低下

    [東京 27日 ロイター] - 
    <15:14> 国債先物は続伸、長期金利0.115%に低下
    
    長期国債先物は続伸で引けた。米連邦公開市場委員会(FOMC)で追加利上げが決定したが、202
0年利上げ停止の可能性が示唆されたことで、前日の米債が強含みになった。この流れを引き継いで短期筋
からの買いが先行。オファー減額への警戒があった超長期債を対象にした日銀オペで買入額が据え置かれた
ことも投資家心理を強気にさせた。日経平均株価が終盤にかけて下落幅を拡大すると買いが勢いづいた。
    
    現物債市場では、日銀オペで需給の引き締まりを意識させる結果となった超長期債が強含みで推移した
。ただ、あす28日公表の10月日銀買入方針で、超長期のオファー減額の可能性が示されるとの観測が根
強くあり、一気に買い進む地合いにはならなかった。
    日米両政府は米東部時間26日、2国間のモノの貿易を自由化する物品貿易協定(TAG)の締結に向
けた交渉を始めることで合意したが、相場への影響は限られた。
    
    長期国債先物中心限月12月限の大引けは前営業日比6銭高の150円18銭。10年最長期国債利回
り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.115%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.080%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み期前半で資金調達意欲が盛り上がらなかった。レポ(現金担保付債券貸借取引)GC
T+1レートはマイナス0.143%とマイナス幅が拡大。ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金利)3
カ月物は0.050%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER     BID       前日比    時間
 2年       -0.121    -0.112    -0.003    12:38
 5年       -0.075    -0.067    -0.007    15:03
 10年       0.111      0.12    -0.005    14:58
 20年       0.632     0.642    -0.009    15:02
 30年       0.883     0.894    -0.017    15:04
 40年       1.044     1.053    -0.019    15:03
 
    <14:25> 20年債利回り低下幅が縮小、あす公表の10月日銀買入方針を警戒
    
    20年債利回りの低下幅が縮小している。一時0.635%まで買われたが、足元では0.640%で
の推移。午後の取引中盤まで、日銀オペ買い入れ据え置きと需給の引き締まりを意識させる結果に反応して
利回りは低下基調にあった。しかし、「あす28日公表の10月日銀買入方針で、超長期のオファー減額の
可能性が示されるとの観測が根強く、警戒感から買い進む動きになっていない」(国内証券)という。
    
    
 TRADEWEB                                           
           OFFER     BID          前日比     時間
 2年         -0.121       -0.112     -0.003    12:38
 5年         -0.073       -0.066     -0.006    14:20
 10年         0.111         0.12     -0.005    14:20
 20年         0.633        0.642     -0.009    13:56
 30年         0.887        0.898     -0.013    14:09
 40年         1.049        1.059     -0.013    14:01
 
    <13:02> 超長期債が強含み、日銀オペで需給の引き締まり意識
    
    超長期債が強含みで推移している。オファー減額への警戒があった超長期債を対象にした日銀オペで買
入額が据え置かれたため、買い安心感が広がっているとの見方がある。また、「オペ結果に関しても応札倍
率が前回から低下したため、需給の引き締まりが意識されている」(国内証券)という。
    
    国債先物も上昇幅を広げており、午前の取引で出合いのなかった指標10年351回債は前営業日比0
.5bp低下の0.115%で寄り付いている。
    
    
 TRADEWEB                                      
         OFFER      BID        前日比    時間
 2年        -0.121     -0.112    -0.003   12:38
 5年        -0.075     -0.067    -0.007   12:36
 10年        0.113      0.121    -0.004   12:57
 20年        0.632      0.642    -0.009   12:56
 30年        0.887      0.898    -0.013   12:54
 40年        1.048      1.057    -0.015   12:54
 
    <11:08> 国債先物が続伸で前引け、新発10年債は取引成立せず
    
    国債先物中心限月12月限は前日比5銭高の150円17銭と続伸で午前の取引を終えた。米連邦公開
市場委員会(FOMC)で追加利上げが決定したが、2020年利上げ停止の可能性が示唆されたことで、
米債が上昇。為替でも円安に一服感が出たことから買いが先行した。また、日銀は午前10時10分に通告
した国債買い入れで、オファー額を据え置いたが、28日発表の10月買入方針で、減額の可能性が示めさ
れるとの観測がくすぶり、上値は限られた。
 現物市場は閑散。期末接近で様子見ムードが強かったが、日銀が通告した国債買い入れで需給が引き締ま
るとの思惑から、超長期などに短期筋の買いが入った。新発10年351回債は取引が成立しなかった。
    
    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.08%を中心に取引さ
れた。積み期前半で資金調達意欲が盛り上がらず、加重平均レートも前日(マイナス0.062%)並みで
推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  8:5
 年            1    01    9
 5   -0.07  -0.0  -0.0  11:
 年      3    64    04   00
 10  0.111  0.12  -0.0  11:
 年                 05   01
 20  0.633  0.64  -0.0  11:
 年            3    08   00
 30  0.887  0.89  -0.0  11:
 年            9    12   00
 40  1.052  1.06  -0.0  11:
 年            2     1   01
 
    
     <10:12> 日銀が中期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額30
00億円)、「残存3年超5年以下」(同3500億円)、「残存10年超25年以下」(同1800億円
)、「残存25年超」(同500億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    国債先物は日銀通告に反応薄。中心限月12月限は150円10銭台後半で小動き。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  8:5
 年            1    01    9
 5   -0.07  -0.0  -0.0  9:5
 年      1    63    03    6
 10  0.113  0.12  -0.0  10:
 年            1    04   04
 20   0.64  0.64  -0.0  10:
 年            9    02   12
 30  0.898  0.90  -0.0  10:
 年            8    03   12
 40  1.059  1.06  -0.0  10:
 年            8    04   11
 
    
    <09:00> 国債先物が続伸で寄り付く、米債高で買い先行
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比6銭高の150円18銭と続伸して寄り付いた。米連邦公開市
場委員会(FOMC)で追加利上げが決定したが、2020年利上げ停止の可能性が示唆されたことで、米
債が買われた流れを引き継いだ。もっとも、きょう予定されている日銀の国債買い入れで、オファー額が減
額されるとの思惑が一部で出ており、上値は限られている。
    
    市場では「FOMCで20年の利上げ停止、19年は3回の利上げの可能性が示された。しかし、市場
は19年3回の利上げを織り込んでいない。米連邦準備理事会(FRB)は、強気な景気認識のもとで、緩
やかな利上げを継続していく姿勢だろう。米金利はいったん低下したが、低下余地は限られるのではないか
」(国内金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  8:5
 年            1    01    9
 5   -0.07  -0.0  -0.0  8:5
 年      1    63    03    9
 10  0.113  0.12  -0.0  8:5
 年            1    04    7
 20  0.641  0.65     0  9:0
 年            1          0
 30  0.899  0.91     0  8:5
 年            1          8
 40  1.063  1.07  0.00  9:0
 年            3     1    0
 
    日本相互証券の日中画面
    トレードウェブの日中画面
    国債引値 メニュー
    10年物国債先物
    国債引値一覧(10年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(20年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(30年債)・入札前取引含む 
    国債引値一覧(2・4・5・6年債)・入札前取引含 
    変動利付国債引値一覧・入札前取引含む 
    物価連動国債引値一覧・入札前取引含む 
    スワップ金利動向         
    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
 (

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below