September 28, 2018 / 4:07 AM / 19 days ago

〔マーケットアイ〕金利:2年債入札結果は無難、事前調整が奏功

    [東京 28日 ロイター] - 
    <12:57> 2年債入札結果は無難、事前調整が奏功
    
    財務省が午後0時35分に発表した2年利付国債の入札結果は、最低落札価格が100円42銭0厘(
最高落札利回り:マイナス0.109%)となった。平均落札価格は100円42銭5厘(平均落札利回り
:マイナス0.112%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は5厘と前回(ゼロ)から小幅拡大
した。応札倍率は4.37倍で前回(5.26倍)を下回った。
    
    市場では、入札結果について「最低落札価格が予想の範囲で決まり、無難との評価。事前調整が進んで
いたことに加えて、海外勢の安定した需要に支えられたのではないか」(証券)との見方が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  0.00  12:
 年            1     2   56
 5   -0.07  -0.0  0.00  12:
 年      3    64     3   53
 10  0.118  0.12  0.00  12:
 年            6     6   36
 20  0.642  0.65  0.00  12:
 年            1     9   56
 30  0.894  0.90  0.01  12:
 年            5     1   56
 40  1.057  1.06  0.01  12:
 年            6     4   56
 
    
    <12:37> 3カ月物TB入札結果はしっかり、担保確保などで一定需要
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.1860%、平均落札利回りはマイナス0.2031%と、前回(最高:マイナス1082%、
平均:マイナス0.1142%)に比べて低下した。
   
    市場では、入札結果について「前場の入札前取引を反映する形でしっかり。年末越えの担保需要や、償
還がクリスマス休暇の12月25日に設定された前回債を買えなかった海外勢からの需要があったのではな
いか」(国内金融機関)との見方が出ている。
        
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  12:
 年      9    09     3   36
 5   -0.07  -0.0  0.00  12:
 年      3    65     2   36
 10  0.118  0.12  0.00  12:
 年            6     6   36
 20  0.642  0.65  0.00  12:
 年            1     9   36
 30  0.894  0.90  0.01  12:
 年            4         36
 40  1.051  1.06  0.01  12:
 年            2         36
 
    
    <11:12> 国債先物は反落、長期金利0.120%に小幅上昇
    
    国債先物は反落して午前の取引を終えた。円安・株高を想定した短期筋からの売りが先行。日経平均株
価が年初来高値を更新すると、売り圧力が強まった。
    
    現物債市場では、先物安に連動して利回りが小幅上昇した。きょう夕方に公表される日銀オペの10月
の運営方針を見極めたいとする市場参加者が多く、積極的にポジションを傾けにくい展開になった。2年債
入札は、足元の利回りが強めの結果になった前回入札とほぼ同水準にあるため、一定の需要を喚起して無難
に通過するとみられている。
    
    日銀は28日、9月18─19日に開催した金融政策決定会合における主な意見を公表した。「長期に
わたって長短金利を一定水準前後に誘導する戦略が有効か判然としない」「金融緩和の長期化にも限界があ
る。政策の時間軸について議論深めておくべき」などの発言があったが、相場への影響は限られた。    

    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比10銭安の150円08銭。10年最長期国債
利回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇し0.120%。
    
    午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.086%を中心に取引
された。期末要因で資金調達意欲は弱く、レートは低下基調にある。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券の入札で、落札利回りは前回並みか、低下すると
の見方がある。
    
 TRADEWEB                                  
        OFFER    BID       前日比    時間
 2年     -0.118    -0.108     0.004   11:00
 5年     -0.073    -0.065     0.002   11:01
 10年     0.118     0.126     0.006   10:59
 20年     0.642     0.652      0.01   11:00
 30年     0.892     0.902     0.008   11:01
 40年     1.049      1.06     0.008   11:00
 
    
    <09:37> 非居住者が日本国債を2兆円超売り越し、大量償還絡みとの見方

    財務省が28日発表した9月16日―9月22日の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機関
ベース)によると、非居住者は日本国債(中長期債)を2兆2976億円と大きく売り越した。一方、居住
者は外債(中長期債)を1兆5050億円と大幅な買い越しが続いている。
    
    市場では、非居住者の日本国債売りには国債の大量償還が影響しているとみられている。また居住者の
外債買いについては、「米国債利回りが上昇基調となる中、邦銀が値ごろ感から買い続けているようだ」(
国内金融機関)との見方がある。
    
 TRADEWEB                                     
          OFFER     BID       前日比    時間
 2年        -0.121    -0.112         0    9:23
 5年        -0.076    -0.068    -0.001    9:34
 10年        0.113     0.121     0.001    9:34
 20年        0.637     0.646     0.004    9:34
 30年        0.886     0.896     0.002    9:34
 40年        1.049     1.061     0.009    9:34
 
    
    <08:56> 国債先物が小反落で寄り付く、円安・株高想定で売り先行
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比4銭安の150円14銭と小反落して寄り付いた。東京市場で
の円安・株高を想定した短期筋からの売りが先行しているとの見方がある。ただ、「きょう夕方に公表され
る日銀オペの10月運営方針を見極めたいとする市場参加者が多く、積極的にポジションを傾けにくい展開
になりそうだ」(国内証券)という。
    
    総務省が朝方発表した9月の東京都区部消費者物価指数(生鮮食品を除く、コアCPI)は101.0
となり、前年同月比1.0%上昇し、ロイターがまとめた民間予測プラス0.9%を上回ったが、相場への
影響は限られている。    
    
 TRADEWEB                                    
          OFFER     BID       前日比   時間
 2年        -0.121    -0.111    0.001    8:45
 5年        -0.071    -0.064    0.003    8:46
 10年        0.113     0.121    0.001    8:45
 20年        0.635     0.644    0.002    8:45
 30年        0.884     0.895    0.001    8:49
 40年        1.043     1.052        0    8:45
 
    日本相互証券の日中画面
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    短期金利のインデックス 

    
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