October 2, 2018 / 6:16 AM / 2 months ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が反発で引け、長期金利は横ばいの0.125%

    [東京 2日 ロイター] - 
    <15:07> 国債先物が反発で引け、長期金利は横ばいの0.125%
    
    国債先物中心限月12月限は前日比6銭高の150円14銭と反発で引けた。前日の米国市場がリスク
選好となった流れを引き継いで、朝方は売りが先行した。しかし、追随した売りは見られず、安寄り後は下
げ渋る展開。午後にかけて、日経平均株価が上値を重くし、リスク選好地合いに一服感が出たほか、新発1
0年債入札結果が順調になると、短期筋が買い戻す動きが優勢となった。
    現物市場は底堅く推移。株価が伸び悩むと超長期ゾーンを中心に国内勢の押し目買いが入った。10年
最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.125%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.06%台前半と前日(マイナス
0.063%)並みになる見通し。前日と取引レンジに大きな変化はなく、マイナス0.03─マイナス0
.086%を中心に取引された。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。日銀が実施した国庫短期証券(TB)
の買入結果は弱めとなった。好需給を映して買入予定額が1000億円と少なかった分、応札需要が強まっ
た。結果発表後の流通市場で、業者の在庫が少ないとみられる新発3カ月物TBは同0.02%低いマイナ
ス0.280%で出合いを付けた。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  15:
 年      2    12    01   05
 5   -0.07  -0.0  0.00  15:
 年      2    65     1   04
 10   0.12  0.12  -0.0  15:
 年            8    04   00
 20  0.651  0.66  -0.0  15:
 年                 02   05
 30  0.908  0.91  -0.0  15:
 年            8    09   06
 40  1.077  1.08  -0.0  15:
 年            6    09   05
 
    
    <13:04> 10年債入札結果は強め、国債先物がしっかり

    財務省が午後0時35分に発表した10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は99円58銭(最高
落札利回り0.142%)、平均落札価格は99円59銭(平均落札利回り0.141%)となった。落札
価格の平均と最低の開き(テール)は1銭と前月債(1銭)と同じ。応札倍率は4.21倍で前回(4.5
5倍)を下回った。
    市場では、入札結果について「最低落札価格が大方の市場予想(99円56銭付近)を上回った。強め
との評価だ。期初の買い期待に加えて、日銀は超長期の減額に踏み切っても、操作ターゲットである10年
債を含む長期の減額に慎重になるとの思惑から、日銀への売却を前提にした応札があったのだろう」(外資
系証券)との声が出ている。
    
    国債先物は入札結果を受けてしっかり。中心限月12月限は一時前日比5銭高の150円13銭と午前
高値に並んだ。
    
 TRADEWEB                                     
           OFFER     BID      前日比    時間
 2年         -0.123   -0.114    -0.003   13:03
 5年         -0.072   -0.065     0.001   13:04
 10年          0.12    0.128    -0.004   13:04
 20年         0.652    0.661    -0.001   13:03
 30年         0.909    0.919    -0.008   13:04
 40年         1.077    1.085     -0.01   13:04
    
      <11:33> 短国買い入れ結果は弱含み、オファー額少なく応札6倍超
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買入結果は、案分利回り格差がプラス0.004%、平均落札
利回り格差がプラス0.005%となった。
    買入予定額1000億円に対して、応札額は6132億円、落札額は1001億円。 応札倍率は6.
1倍。
       
    市場では日銀買い入れ結果について、「現在の需給を反映した格好でオファー額が少なかったため、応
札倍率が膨らんだ。新発3カ月物の在庫が少ないこともあり、直近発行された1年物中心に落札されたので
はないか」(国内金融機関)との見方が聞かれた。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.12  -0.1  -0.0  11:
 年      2    12    01   01
 5   -0.07  -0.0  0.00  11:
 年      2    65     1   00
 10  0.121  0.12  -0.0  11:
 年            9    03   00
 20  0.653  0.66  0.00  11:
 年            3     1   01
 30  0.911  0.92  -0.0  11:
 年            1    06   01
 40  1.077  1.08  -0.0  11:
 年            7    08   01
    
    
    <11:19> 10年債入札結果、最低落札価格99円58銭付近か
    
    財務省が午後0時35分に発表する10年利付国債の入札結果について、最低落札価格は99円58銭
付近になるとの見方が出ている。
    
 TRADEWEB                                    
        OFFER     BID       前日比    時間
 2年      -0.122    -0.112    -0.001    11:01
 5年      -0.072    -0.065     0.001    11:00
 10年      0.121     0.129    -0.003    11:00
 20年      0.653     0.663     0.001    11:01
 30年      0.911     0.921    -0.006    11:01
 40年      1.077     1.087    -0.008    11:01
    
    
    <11:09> 国債先物は小反発、指標10年351回債は取引不成立
    
    国債先物は小反発して午前の取引を終えた。前日の米国市場がリスク選好となった流れを引き継いで売
りが先行。中盤以降は、日経平均株価が急速に伸び悩むと短期筋からの買い戻しが優勢になった。
    
    現物債市場では、超長期ゾーンに押し目買いが入った。10年債入札を控えているが、長期ゾーンは動
意薄。入札は新発債需要などで強めの結果を予想する見方がある。内閣改造・自民党役員人事の報道に反応
薄。
 
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比1銭高の150円09銭。指標10年351回
債は取引が成立しなかった。
    
    午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.085%を中心に取引
された。引き続き資金調達意欲に強弱感がみられる中、中心レートのレンジはワイドになった。ユーロ円3
カ月金利先物は小動き。日銀は8日物の米ドル資金供給オペをオファーした。
    3カ月物国庫短期証券(786回)の利回りが実需買いで大幅に低下。日銀はオファー額1000億円
で国庫短期証券の買い入れを通告した。
    
    
 TRADEWEB                                    
         OFFER      BID       前日比   時間
 2年        -0.122    -0.112   -0.001   11:01
 5年        -0.072    -0.065    0.001   11:00
 10年        0.121     0.129   -0.003   11:00
 20年        0.653     0.663    0.001   11:01
 30年        0.911     0.921   -0.006   11:01
 40年        1.077     1.087   -0.008   11:01
 
    <10:35> 10年債入札、新発債需要で強めの結果を予想
    
    財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。利率0.1%で、第352回債の新発債になる。発
行予定額は2兆2000億円。
    
    今回債は償還が3カ月延びるため、新発債となり利回りの上昇が見込まれている。「ある程度の調整が
入ったため、下期入りとなった投資家需要を喚起することで、強めの入札結果になりそうだ」(国内証券)
という。
    ただ、金利先高観や日銀オペへの不透明感が根強いため、積極的な応札を控える市場参加者が増える可
能性を指摘する声がある。
    
    
 TRADEWEB                                     
        OFFER     BID       前日比    時間
 2年      -0.123    -0.114    -0.003     10:05
 5年      -0.072    -0.064     0.002     10:30
 10年      0.122      0.13    -0.002     10:30
 20年      0.649     0.658    -0.004     10:32
 30年      0.907     0.917     -0.01     10:22
 40年      1.074     1.085     -0.01     10:32
 
    <08:57> 国債先物が小幅続落スタート、米国のリスク選好流れ引き継ぐ
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比1銭安の150円07銭と小幅続落して寄り付いた。前日の米
国市場が、北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉協議の合意で、リスク選好となった流れを引き継いだと
みられている。「10年債入札を控えていることもあり、ポジションを調整する動きが先行している」(国
内証券)という。
    
    日銀は2日、9月の全国企業短期経済観測調査(短観)における「企業の物価見通し」を発表した。企
業が想定する消費者物価(CPI)の前年比上昇率は、平均で1年後がプラス0.8%、3年後がプラス1
.1%、5年後がプラス1.1%となった。前回調査では、1年後がプラス0.9%、3年後がプラス1.
1%、5年後がプラス1.1%だった。前回調査とほぼ同水準となったことで、相場への影響は限られてい
る。
    
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         OFFER     BID        前日比      時間
 2年       -0.122     -0.113      -0.002    8:51
 5年       -0.071     -0.063       0.003    8:53
 10年       0.123      0.132           0    8:53
 20年       0.654      0.662           0    8:53
 30年       0.914      0.926      -0.001    8:51
 40年       1.082      1.091      -0.004    8:52
 
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