October 4, 2018 / 5:56 AM / 19 days ago

〔マーケットアイ〕金利:長期金利0.155%で横ばい、オペ臨時通告見送りを冷静に受け止め

    [東京 4日 ロイター] - 
    <14:48> 長期金利0.155%で横ばい、オペ臨時通告見送りを冷静に受け止め

    10年最長期国債利回り(長期金利)は2016年1月29日以来の0.155%に上昇した後、横ば
いで推移している。「米10年債利回りが2011年以来の高水準となっているため、円債金利への上昇圧
力は強まる方向にあるが、現状の気配からみて上昇が一服している感じだ」(外資系証券)との見方がある
。
    
    また、金利が急上昇しているため、日銀が午後2時に8月2日と同じように「残存5年超10年以下」を
対象にした国債買い入れを臨時通告するとの見方が一部にあったが、見送られた。「マーケットは冷静に受
け止めている。日銀は市場がパニック的な動きになっていないと判断しているのではないか」(国内証券)
という。
    
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER     BID       前日比    時間
 2年       -0.117    -0.108     0.005    14:45
 5年       -0.065    -0.058     0.009    14:42
 10年       0.152     0.159     0.019    14:43
 20年       0.682     0.691     0.034    14:45
 30年       0.941     0.951     0.034    14:45
 40年       1.107     1.115     0.034    14:45
 
    <12:50> 流動性供給入札は弱い結果、国債先物が下落幅を拡大

    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給(対象:残存15.5年超39年未満)の入札結果は、
最大利回り格差がプラス0.037%、平均利回り格差がプラス0.028%となった。
    応札倍率は1.84倍と前回(2.26倍)に比べて低下した。
    
    市場では、弱い入札結果としたうえで、「応札倍率が2倍を割り込み、利回り格差からみて札が大きく
流れた。超長期ゾーンの地合いが急速に悪化したことが影響したもよう」(国内証券)という。
    
    入札結果を受けて、国債先物は下落幅を拡大し、10年最長期国債利回り(長期金利)は2016年1
月29日以来の0.155%に上昇している。
    
    
 TRADEWEB                                               
          OFFER         BID         前日比      時間
 2年            -0.117      -0.109       0.004     12:47
 5年            -0.066      -0.058       0.009     12:47
 10年             0.15       0.157       0.017     12:47
 20年            0.682       0.691       0.034     12:47
 30年            0.941       0.951       0.034     12:47
 40年            1.107       1.117       0.036     12:47
 
    <11:09> 国債先物が反落で前引け、長期金利は1年8カ月ぶり0.150%
    
    国債先物中心限月12月限は前日比13銭安の150円04銭と反落して午前の取引を終えた。前日の
海外市場で堅調な米指標を手掛かりに、米金利が急上昇したことを受けて売りが先行。きょうの流動性供給
入札(対象:残存15.5年超39年未満)に備えた調整圧力も上値を重くした。
    現物市場は超長期ゾーンを中心に利回りが上昇し、イールドカーブがベア・スティープ化。流動性供給
入札を控えて積極的な買いが手控えられた。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比1.5bp高い
0.150%と2017年2月3日以来、約1年8カ月ぶりの水準に上昇。20年債利回りは同2bp高い
0.675%と17年3月15日以来約1年7カ月ぶり、30年債利回りは同2bp高い0.935%と1
6年2月24日以来約2年8カ月ぶり、40年債利回りは同3bp高い1.105%と16年2月23日以
来約2年8カ月ぶりの水準を付けた。

    午前の短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.08%を中心に取引さ
れた。税揚げ要因が剥落したが、取引レンジは前日と大きく変わっていない。ユーロ円3カ月金利先物は小
動き。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  11:
 年      9    09     4   01
 5   -0.06  -0.0  0.00  11:
 年      6    58     9   02
 10  0.142  0.15  0.01  11:
 年                      00
 20   0.67  0.68  0.02  11:
 年                  3   01
 30  0.929  0.94  0.02  11:
 年            1     4   01
 40  1.095  1.10  0.02  11:
 年            6     5   01
 
    
    <09:57> 長期金利が1年8カ月ぶり0.150%に上昇、イールドがスティープ化
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比1.5bp高い0.150%と17年2月3日以来、約
1年8カ月ぶりの水準に上昇した。前日の米金利上昇を受けて、朝方から売りが先行。「10年債は2日に
入札を終えたばかりなため、在庫を過剰に抱えている業者から調整売りが出たのではないか」(国内金融機
関)という。
    また、超長期金利も上昇。きょうの流動性供給入札(対象:残存15.5年超39年未満)に備え調整
圧力に押されている。20年債利回りは同2bp高い0.675%と17年3月15日以来約1年7カ月ぶ
り、30年債利回りは同2bp高い0.935%と16年2月24日以来約2年8カ月ぶり、40年債利回
りは同3bp高い1.105%と16年2月23日以来約2年8カ月ぶりの水準に上昇。イールドカーブが
スティープ化している。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  9:5
 年      7    08     5    6
 5   -0.06  -0.0  0.00  9:5
 年      6    58     9    8
 10  0.145  0.15  0.01  9:5
 年            3     3    6
 20  0.669  0.67  0.02  9:5
 年            9     2    8
 30  0.929  0.94  0.02  9:5
 年            1     4    8
 40  1.096  1.10  0.02  9:5
 年            6     5    8
 
   
    <08:52> 国債先物が反落、長期金利2カ月ぶり0.145% 米金利上昇を嫌気
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比12銭安の150円05銭と反落して寄り付いた。前日の海外
市場で堅調な指標を手掛かりに、米金利が急上昇したことを受けて売りが先行した。10年最長期国債利回
り(長期金利)は同1bp高い0.145%と8月2日以来約2カ月ぶりの水準に上昇した。
    
    市場では、「期初で投資家の目線は買い方向なだけに、金利上昇を受けてどのタイミングで買いを入れ
てくるのか、注目したい」(証券)との声が出ている。
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     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.11  -0.1  0.00  8:5
 年      9     1     3    2
 5   -0.06  -0.0  0.00  8:5
 年      9    61     6    2
 10  0.143  0.15  0.01  8:5
 年            1     1    1
 20  0.662  0.67  0.01  8:5
 年            1     4    2
 30  0.923  0.93  0.01  8:5
 年            5     8    1
 40  1.089  1.09  0.01  8:5
 年            9     8    0
 
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    無担保コールオーバーナイト金利先物(TFX)
    TIBORレート
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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