October 5, 2018 / 6:22 AM / 17 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発、長期金利0.150%に低下

    [東京 5日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は反発、長期金利0.150%に低下
    
    長期国債先物は反発で引けた。前日に急落した反動に加え、日銀の国債買い入れオペを期待した短期筋
が買いを先行させたことが上昇につながった。中盤以降も株安などを手掛かりに強含みで推移した。後場は
日銀オペ結果を好感した買いが優勢となり、上昇幅を拡大した。現物債市場では、超長期ゾーンに押し目買
いが入り、金利が低下した。中長期ゾーンも強含み。
    
    長期国債先物中心限月12月限の大引けは前営業日比13銭高の150円09銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比0.5bp低下の0.150%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.070%を中心に取引さ
れた。3連休を前に資金を取り上がる動きがみられた。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レート
はマイナス0.106%、ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.050%といずれも
横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札は、年末越えの担保需要や海外勢からの強いニーズがあり、
しっかりした結果になった。落札利回りは2017年11月入札以来の水準となり、マイナス幅を広げた。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER     BID        前日比    時間
 2年        -0.126     -0.117    -0.009   15:04
 5年        -0.071     -0.063    -0.006   15:03
 10年         0.14      0.149     -0.01   15:02
 20年        0.672      0.681    -0.014   15:02
 30年        0.932      0.942    -0.011   15:02
 40年        1.093      1.101    -0.016   15:04
 
    <12:56> 超長期ゾーンに押し目買い、日銀オペ結果を好感
    
    超長期ゾーンに押し目買い。前日に利回りが急上昇していたが、一転低下基調になっている。日銀オペ
で買い入れ額が据え置かれたことに加え、「残存10年超25年以下」の応札倍率が前回を下回る2倍とな
ったことが需給の引き締まりを意識させているとの見方がある。「生保や年金勢の実需が入っているもよう
」(国内証券)という。
    
    国債先物も上昇幅を拡大しており、午前の取引で出合いのなかった指標10年352回債は前営業日比
0.5bp低下の0.150%で寄り付いている。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER     BID       前日比    時間
 2年        -0.126    -0.117    -0.009    12:53
 5年        -0.071    -0.063    -0.006    12:52
 10年        0.142      0.15    -0.009    12:49
 20年        0.674     0.684    -0.011    12:53
 30年        0.935     0.945    -0.008    12:53
 40年        1.098     1.108    -0.009    12:53
 
    <12:37> 3カ月物TB入札はしっかり、担保需要と海外勢のニーズ
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.2679%、平均落札利回りはマイナス0.2847%と、前回(最高:マイナス0.1860
%、平均:マイナス0.2031%)に比べて低下した。
   
    市場では、しっかりした入札結果と評価されており、「年末越えの担保需要や、引き続き海外勢の強め
のニーズがあったようだ」(国内金融機関)との見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                      
         OFFER     BID       前日比     時間
 2年       -0.123    -0.114     -0.006    12:34
 5年       -0.071    -0.063     -0.006    12:34
 10年       0.142      0.15     -0.009    12:34
 20年       0.675     0.685      -0.01    12:34
 30年       0.937     0.947     -0.006    12:34
 40年       1.098     1.109     -0.008    12:34
 
    <11:09> 国債先物は反発、指標10年352回債は取引不成立
    
    国債先物は反発して午前の取引を終えた。前日に急落した反動に加え、日銀の国債買い入れオペへの期
待から短期筋が買いを先行させた。中盤以降も株安などを手掛かりに強含みで推移した。現物債市場では、
超長期ゾーンに押し目買いが入った。日銀オペは市場の想定通り、オファー減額なしで通告された。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比9銭高の150円05銭。指標10年352回
債は取引が成立しなかった。
    
    午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.070%を中心に取引
された。3連休を前に資金を取り上がる動きがみられた。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。
    財務省が午後0時半に発表する3カ月物国庫短期証券の入札は、落札利回りがマイナス0.2%台前半
になるとの見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                      
         OFFER     BID       前日比     時間
 2年       -0.123    -0.114     -0.006    11:01
 5年       -0.068     -0.06     -0.003    10:59
 10年       0.144     0.154     -0.005    11:01
 20年       0.679     0.689     -0.006    11:01
 30年       0.937     0.947     -0.006    11:01
 40年       1.101     1.111     -0.006    11:02
 
    <10:19> 日銀が超長期・物価連動債の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存10年超25年以下」(買入予定額
1800億円)、「残存25年超」(同500億円)、「物価連動債」(同250億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    国債先物は日銀通告に反応薄。中心限月12月限は150円03銭付近で小動き。
    
    
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         OFFER     BID         前日比    時間
 2年       -0.123      -0.114    -0.006    10:18
 5年       -0.067       -0.06    -0.003    10:18
 10年       0.147       0.155    -0.004    10:17
 20年       0.679       0.689    -0.006    10:18
 30年       0.939       0.949    -0.004    10:18
 40年       1.102       1.111    -0.006    10:16
 
    <08:49> 国債先物が反発スタート、オペ期待で買い先行
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭高の150円01銭と反発して寄り付いた。前日に急落し
た反動に加え、日銀の国債買い入れオペへの期待から短期筋が買いを先行させているとの見方がある。「オ
ファー減額はなく、オペが需給を引き締める方向に働くだろう。ただ、米金利の上昇への警戒は残るため、
上値を積極的に買う地合いは考えにくい」(国内証券)という。
    
    
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         OFFER       BID        前日比     時間
 2年         -0.118     -0.108          0    8:45
 5年         -0.066     -0.058     -0.001    8:43
 10年         0.149      0.158     -0.001    8:45
 20年         0.682      0.692     -0.003    8:46
 30年          0.94      0.952     -0.001    8:46
 40年           1.1      1.111     -0.006    8:46
 
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