October 11, 2018 / 6:15 AM / 11 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸、順調な30年債入札受け超長期利回りが低下

    [東京 11日 ロイター] - 
    <15:08> 国債先物は続伸、順調な30年債入札受け超長期利回りが低下
    
    長期国債先物は、続伸で引けた。前日の米債市場で、リスク回避の買い戻しが優勢となった流れを引き
継いだ。日経平均株価が大幅下落すると、買いに弾みがつき150円22銭まで上昇した。
    
    現物債市場では、先物に連動するかたちで超長期・長期ゾーンを中心に金利が低下した。30年利付国
債の入札を順調に通過すると、超長期ゾーンは買い進まれた。生保や年金勢の買いが観測されていた。
    
    桜井真日銀審議委員は11日、秋田市での金融経済懇談会で講演した後、記者会見を行った。「実体経
済は順調であり、現段階でこれ以上緩和する必要はない」「金融政策と物価の関係に不確実性が入ってきて
いる」などと発言したが、相場への影響は限られた。
    
    長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比12銭高の150円17銭。10年最長期国債
利回り(長期金利)は、前営業日比1bp低下の0.140%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.070%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み期後半にかかったが、資金を取り急ぐ動きはない。レポ(現金担保付債券貸借取引)
GCT+1レートはマイナス0.118%にマイナス幅を拡大。ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金利
)3カ月物は0.050%は横ばい。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    日銀による国庫短期証券(TB)の買い入れは、弱い結果になった。予想以上に応札が膨らんだことか
ら在庫を調整する売りが多くなったとの見方が出ていた。業者間取引でTBは高安まちまち。
    
    
 TRADEWEB                                     
          OFFER    BID       前日比    時間
 2年       -0.125    -0.118    -0.002    15:04
 5年       -0.076    -0.068    -0.004    15:02
 10年       0.137     0.145    -0.009    15:05
 20年       0.659     0.667    -0.019    15:05
 30年       0.915     0.925    -0.019    15:05
 40年       1.077     1.086     -0.02    15:05
 
    <12:47> 30年債入札は順調な結果、利回り上昇で需要集める
    
    財務省が午後0時35分に発表した30年利付国債の入札結果は、最低落札価格が100円00銭(最
高落札利回り0.900%)となった。平均落札価格は100円04銭(平均落札利回り0.898%)で
、落札価格の平均と最低の開き(テール)は4銭と前回(1銭)からやや拡大。
    応札倍率は3.92倍で前回(4.23倍)をやや下回った。
    
    岡三証券・債券シニアストラテジストの鈴木誠氏は、入札を順調な結果と評価したうえで、「クーポン
の引き上げや利回りの上昇で、一定の需要を集めたようだ」との見方を示した。
    
    
 TRADEWEB                                  
         OFFER    BID       前日比  時間
 2年      -0.126    -0.118  -0.002    12:40
 5年      -0.076    -0.068  -0.004    12:43
 10年      0.133     0.141  -0.013    12:34
 20年      0.658     0.667  -0.019    12:43
 30年      0.913     0.923  -0.021    12:43
 40年      1.076     1.087  -0.019    12:41
 
    <11:42> 短国買い入れ結果は弱い、予想以上に応札膨らむとの声
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、全取利回り格差がプラス0.016%、平均
落札利回り格差がプラス0.016%となった。買い入れ予定額1000億円に対して、応札額は9540
億円、落札額は1000億円。 
    
    市場では、日銀のTB買い入れについて、「弱い結果になった。予想以上に応札が膨らんだことから在
庫を調整する売りが多くなったようだ」(国内金融機関)との声が出ていた。
    
    
 TRADEWEB                                   
       OFFER    BID       前日比    時間
 2年    -0.125    -0.117    -0.001     11:00
 5年    -0.077    -0.069    -0.005     11:01
 10年    0.134     0.143    -0.011     11:01
 20年    0.662     0.671    -0.015     10:58
 30年    0.913     0.925    -0.019     11:01
 40年    1.078     1.087    -0.019     11:01
 
    <11:16> 国債先物は続伸、長期金利0.140%に低下
    
    国債先物は続伸で午前の取引を終えた。前日の米債市場で、終盤にかけてリスク回避の動きから買い戻
しが優勢となった流れを引き継いだ。日経平均株価が大幅に下落すると、買いに弾みがついた。
    
    現物債市場では、先物に連動する格好で超長期・長期ゾーンを中心に金利が低下した。入札に向けて3
0年債は調整を入れなかったが、強めの結果となった前回入札の落札利回りを0.1%程度上回って入札を
迎えることになるため、金利の絶対値を評価した一定の実需を集め無難に通過するとみられている。
    
    桜井真日銀審議委員は11日、秋田市での金融経済懇談会で講演し、「7月の政策修正は緩和の持続性
を高めることが狙い、累積的な緩和効果はこれまでより強まる」と発言したが、相場への影響は限られた。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比13銭高の150円18銭。10年最長期国債
利回り(長期金利)は前営業日比1bp低下の0.140%。
    
    午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.070%を中心に取引
された。準備預金の積み期後半にかかったが、資金を取り急ぐ動きはない。ユーロ円3カ月金利先物は閑散
。日銀は1000億円のオファー額で国庫短期証券の買い入れオペを通告した。
    
    
 TRADEWEB                                         
         OFFER       BID        前日比    時間
 2年         -0.125     -0.117    -0.001     11:00
 5年         -0.077     -0.069    -0.005     11:01
 10年         0.134      0.143    -0.011     11:01
 20年         0.662      0.671    -0.015     10:58
 30年         0.913      0.925    -0.019     11:01
 40年         1.078      1.087    -0.019     11:01
 
    <10:40> 財務省が30年債入札を通告、一定の実需を集め無難か
    
    財務省は午前10時半、30年債入札を通告した。利率0.9%と前回から0.2%引き上げられ、新
発債になる。発行額は7000億円程度。
    
    入札を無難に通過すると予想した先回り買いが入り、30年債利回りは低下基調になっている。「強め
の結果となった前回入札での落札利回りを0.1%程度上回って入札を迎えることになりそうで、金利の絶
対値を評価した一定の実需を集め無難な結果に収まるだろう」(国内証券)との見方がある。
    
    
 TRADEWEB                                     
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.125    -0.118     -0.002    10:32
 5年      -0.076    -0.068     -0.004    10:32
 10年      0.134     0.144      -0.01    10:34
 20年      0.663     0.671     -0.015    10:34
 30年      0.914     0.925     -0.019    10:35
 40年      1.079     1.088     -0.018    10:15
 
    <08:53> 国債先物が続伸スタート、リスク回避想定で買い先行
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比12銭高の150円17銭と続伸して寄り付いた。前日の米債
市場で、終盤にかけてリスク回避の動きから買い戻しが優勢となった流れを引き継いだ。東京市場でも円高
・株安が想定され、国債先物に短期筋からの買いが先行しているという。ただ「30年債入札を控えたヘッ
ジも入る可能性があることから、上値は限られるのではないか」(国内証券)という。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は前営業日比1bp低下の0.140%で寄り付いた。
    
 TRADEWEB                                            
          OFFER        BID         前日比    時間
 2年           -0.127      -0.117    -0.001      8:46
 5年           -0.076      -0.068    -0.004      8:45
 10年           0.138       0.146    -0.008      8:45
 20年           0.661       0.673    -0.013      8:46
 30年           0.918        0.93    -0.014      8:46
 40年           1.081       1.092    -0.014      8:46
 
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