November 6, 2018 / 3:59 AM / 13 days ago

〔マーケットアイ〕金利:物価連動債入札結果は無難、割安感で一定需要

    [東京 6日 ロイター] - 
    <12:56> 物価連動債入札結果は無難、割安感で一定需要
    
    財務省が午後0時35分に発表した10年物価連動国債(表面利率0.10%/23回債リオープン)
の入札結果で、最低落札価格は103円90銭(最高落札利回りはマイナス0.305%)となった。応札
倍率は3.70倍と前回(3.12倍)を上回った。
    
    市場では、入札結果について「無難との評価。日銀物価見通しの下方修正、携帯電話料金引き下げ圧力
など、入札環境は良くなかった。しかし、BEIが0.41─0.42%程度とみられ、割安感から一定の
需要があったのだろう」(証券)との見方が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  12:
 年      2    25     3   53
 5   -0.08  -0.0  0.00  12:
 年      2    74     6   54
 10  0.123  0.13  0.00  10:
 年            1     2   56
 20  0.658  0.66  0.00  12:
 年            6     6   43
 30  0.881  0.89  0.00  12:
 年                  5   51
 40  1.038  1.04  0.00  12:
 年            7     6   54
 
    
     <11:31> 短国買い入れ結果は無難、1年物中心に売却との見方
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がプラス0.015%、平均
落札利回り格差がプラス0.015%となった。買い入れ予定額1000億円に対して、応札額は9252
億円、落札額は1000億円。 
    
    市場では、買い入れ結果について「無難との評価。応札額が膨らんだが、1年物を中心に売却需要があ
ったのだろう」(国内金融機関)との声が出ていた。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.13  -0.1  0.00  11:
 年      4    26     2   01
 5   -0.08  -0.0  0.00  11:
 年      4    76     4   01
 10  0.123  0.13  0.00  10:
 年            1     2   56
 20  0.657  0.66  0.00  11:
 年            5     5   01
 30  0.881  0.88  0.00  11:
 年            9     4   01
 40  1.039  1.04  0.00  11:
 年            6     5   01
 
    <11:09> 国債先物は小反落、長期金利0.130%に上昇
    
    国債先物は小反落で午前の取引を終えた。6日の米中間選挙の結果を見極めようとする市場参加者が多
く、模様眺めからポジションを傾けにくい展開になった。日経平均株価が強含みで推移したため、やや売り
が優勢になった。
    
    現物債市場では、先物安に連動して金利が上昇したが、小幅にとどまった。10年物価連動国債の入札
は、年金勢など長期保有を前提にした市場参加者の需要が一定程度集まることで無難に通過するとみられて
いる。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比3銭安の150円68銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.130%。
    
    午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%を中心に取引
された。準備預金の積み期後半にかかるが、資金の調達意欲は弱い。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    日銀は買入予定額1000億円で国庫短期証券の買い入れを通告した。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER     BID       前日比    時間
 2年        -0.134    -0.126     0.002    11:01
 5年        -0.084    -0.076     0.004    11:01
 10年        0.123     0.131     0.002    10:56
 20年        0.657     0.665     0.005    11:01
 30年        0.881     0.889     0.004    11:01
 40年        1.039     1.046     0.005    11:01
 
    <10:35> 財務省が物価連動債入札を通告、長期保有需要で無難予想
    
    財務省は午前10時半、10年物価連動国債入札を通告した。利率0.1%で、23回債のリオープン
発行となる。発行予定額は4000億円。
    
    10年物価連動国債の入札は無難に通過する見込み。物価連動国債を取り巻く環境は良くないが、BE
I(ブレーク・イーブン・インフレ率/予想インフレ率)の40bp割れの水準には割安感があるとの見方
がある。「年金勢など長期保有を前提にした市場参加者の需要が一定程度集まるのではないか。応札倍率が
3倍台を維持できるかが焦点」(国内証券)という。
    
   
 TRADEWEB                                     
          OFFER     BID       前日比   時間
 2年        -0.132    -0.124    0.004    10:32
 5年        -0.082    -0.074    0.006    10:33
 10年        0.123     0.131    0.002    10:33
 20年        0.658     0.666    0.006    10:32
 30年        0.882     0.889    0.004    10:32
 40年        1.039     1.046    0.005    10:32
 
    <08:55> 国債先物は小反落でスタート、米中間選挙前に模様眺め

    国債先物中心限月12月限は前営業日比1銭安の150円70銭と小反落して取引が始まった。6日の
米中間選挙の結果を見極めようとする市場参加者が多く、「模様眺めからポジションを傾けにくい寄り付き
になった。きょうは狭いレンジでの取引となり、方向感が出ないだろう」(国内証券)という。
    米中間選挙では、下院で民主党が過半数議席を奪還し、上院では共和党が過半数議席を維持するとの見
方が大勢。ただ、下院で共和党が猛追しているとの報道もあり、予断を許さない情勢だ。
    
    
 TRADEWEB                                    
        OFFER      BID       前日比   時間
 2年       -0.135    -0.127    0.001     8:51
 5年       -0.084    -0.075    0.005     8:48
 10年       0.124     0.131    0.002     8:51
 20年       0.656     0.664    0.004     8:51
 30年       0.877     0.887    0.002     8:51
 40年       1.031      1.04   -0.001     8:51
 
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    トレードウェブの日中画面
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    スワップ金利動向         
    ユーロ円金利先物(TFX)
    ユーロ円金利先物(SGX)
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    TIBORレート
    日本証券業協会 短期国債レート・入札前取引含む
    短期国債引け値・入札前取引含む 
    短期金利のインデックス 

    
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