November 8, 2018 / 4:02 AM / 9 days ago

〔マーケットアイ〕金利:流動性供給入札は強めの結果、一部投資家需要を観測

    [東京 8日 ロイター] - 
    <12:57> 流動性供給入札は強めの結果、一部投資家需要を観測
    
    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給(対象:残存1年超5年以下)の入札結果は、最大利回
り格差がマイナス0.003%、平均利回り格差がマイナス0.005%。
    応札倍率は5.69倍と前回(4.74倍)を上回った。
    
    市場では「利回り格差から見て強めの入札結果になった。ショートカバーニーズに加え、応札倍率が5
倍台と高くなったことから、一部投資家からの需要もあったようだ」(国内証券)との見方がある。
    
 TRADEWEB                                     
         OFFER      BID       前日比    時間
 2年        -0.135    -0.128    -0.002   12:55
 5年        -0.081    -0.074     0.004   12:55
 10年        0.122      0.13     0.006   12:54
 20年        0.663      0.67     0.009   12:55
 30年        0.892     0.901     0.011   12:46
 40年        1.051      1.06     0.009   12:55
 
    
    <12:44> 6カ月物TB入札は無難な結果、入札前取引を反映

    財務省が午後0時半に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.1833%、平均落札利回りはマイナス0.1894%になった。
    最高落札利回りは前回のマイナス0.1823%に比べて低下し、平均は前回のマイナス0.2003
%に比べて上昇した。
    
    市場では、入札結果について「入札前取引を反映して無難な結果となった。3カ月物の入札が落ち着い
てきていることも影響したようだ」との見方が出ている。
    
 TRADEWEB                                        
         OFFER     BID        前日比     時間
 2年       -0.136     -0.128     -0.002     12:40
 5年       -0.081     -0.073      0.005     12:38
 10年       0.121      0.129      0.005     12:40
 20年       0.663      0.671       0.01     12:41
 30年       0.891        0.9       0.01     12:42
 40年       1.052      1.061       0.01     12:40
 
    
    <11:05> 国債先物が反落で前引け、長期金利0.130%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比7銭安の150円66銭と反落して午前の取引を終えた。米中
間選挙の結果を受けて前日の海外市場がリスクオン方向に振れ、安全資産とされる米債が下落した流れを引
き継いだ。東京市場でも日経平均株価が大幅に値上がりしたことも上値を重くした。もっとも、追随した売
りはみられず、安寄り後は狭い値幅で推移した。現物市場は閑散。長期・超長期ゾーンを中心に短期筋の調
整売りが出た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1bp高い0.130%に上昇。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.086を中心に取引された。
積み期後半だが資金調達意欲は高まらず、取引金利のレンジは前日と大きく変わっていない。加重平均レー
トは前日(マイナス0.070%)並みで推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。財務省
が午後0時半に発表する6カ月物国庫短期証券の入札結果は、最高落札利回りがマイナス0.1%台後半と
前回(マイナス0.1823%)から横ばい圏が予想されている。
 TRADEWEB                                    
       OFFER     BID       前日比   時間
 2年     -0.133    -0.124    0.002      11:01
 5年      -0.08    -0.072    0.006      11:01
 10年     0.123     0.131    0.007      11:01
 20年     0.663     0.671     0.01      10:56
 30年     0.891     0.901    0.011      11:01
 40年     1.053     1.063    0.012      10:57
 
    
    <10:20> 国債先物が軟調、来週以降の超長期債入札に警戒も

    国債先物は軟調。中心限月12月限は朝方に前日比11銭安の150円62銭に下落後、150円60
銭台半ば付近で推移している。リスクオンの流れから、日経平均株価が大きく値上がりしており、積極的な
買いが手控えられている。
    きょうは流動性供給入札(対象:残存1年超5年以下)が行われる。市場では、一定のショートカバー
需要に支えられて無難な結果になるとの見方が出ている。
    むしろ、市場参加者が注目するのは、13日に30年債、20日に20年債、27日に40年債と3週
連続で行われる超長期債入札。「入札翌日に超長期対象の日銀買い入れが通告されないことになり、入札で
テールが流れやすくなるとの思惑が浮上。投資家から金利が上がった局面で買っても遅くはないとの声もあ
るようだ」(証券)という。
    
 TRADEWEB                                  
       OFFER    BID       前日比   時間
 2年    -0.135    -0.127   -0.001     10:05
 5年    -0.081    -0.073    0.005     10:14
 10年    0.123     0.131    0.007      9:50
 20年    0.663     0.671     0.01      9:53
 30年    0.891       0.9     0.01     10:13
 40年    1.052     1.061     0.01     10:18
 
    
    <09:15> 国債先物は反落で寄り付く、10月日銀会合で柔軟化の意見も

    国債先物中心限月12月限は前営業日比7銭安の150円66銭と反落して取引が始まった。米中間選
挙の結果を受けて、前日の海外市場がリスクオン方向に振れ、安全資産とされる米債が下落した流れを引き
継いだ。ただ、追随した売りはみられず、安寄り後は下げ渋っている。
    
    日銀は午前8時50分、10月30─31日に開催した金融政策決定会合における主な意見を公表した
。委員から、緩和方向を維持しつつ、金利変動幅や金利操作目標の年限等について柔軟に検討することが重
要との意見が出ていたことが明らかになった。
    
    市場では、日銀会合の主な意見について、「日銀が市場環境をみながら買い入れの柔軟化を進めていく
姿勢を意識させる内容。一方で、金融政策運営について、委員によって問題意識や認識にばらつきがみえる
。次の一手に向け、委員のコンセンサスをまとめることに時間がかかるのではないか」(三菱UFJモルガ
ン・スタンレー証券・シニアマーケットエコノミストの六車治美氏)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                  
        OFFER    BID       前日比  時間
 2年     -0.131    -0.124   0.002      9:15
 5年      -0.08    -0.072   0.006      9:08
 10年     0.123     0.131   0.007      9:15
 20年     0.665     0.673   0.012      9:15
 30年      0.89       0.9    0.01      9:13
 40年      1.05      1.06   0.009      9:13
 
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