November 9, 2018 / 4:20 AM / 4 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が底堅く推移、超長期対象の日銀オペ結果を好感

    [東京 9日 ロイター] - 
    <13:12> 国債先物が底堅く推移、超長期対象の日銀オペ結果を好感
    
    国債先物が底堅く推移している。中心限月12月限は前引けで小幅に下落していたが、プラス圏に浮上
している。超長期を対象にした日銀の国債買い入れオペの応札倍率が前回を下回ったことから、需給の引き
締まりが意識されているとの見方がある。「超長期債は来週から月末にかけて入札が相次ぐ中、日銀が入札
翌日のオペを行わず、後ずれさせることを決めたため、需給への不安がある。ただ、きょうのオペ結果を見
る限り、需給が悪化している感じは受けない」(国内証券)との声が聞かれる。
    20年債利回りは前営業日比0.5bp低い0.660%に低下している。
    
    
 TRADEWEB                                  
        OFFER    BID      前日比    時間
 2年      -0.14   -0.133         0    13:07
 5年     -0.091   -0.083    -0.004    13:03
 10年     0.113    0.121    -0.004    13:03
 20年     0.658    0.666     0.001    12:56
 30年     0.883    0.892    -0.003    13:05
 40年      1.04     1.05    -0.002    13:05
 
    <12:41> 3カ月物TB入札は弱い結果、割高修正との見方
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.2400%、平均落札利回りはマイナス0.2575%と、前回(最高:マイナス0.2836
%、平均:マイナス0.2980%)に比べて上昇した。
   
    市場では「入札結果は事前予想より弱くなった。3カ月物に関しては、過度なマイナス水準にあったた
め、割高修正という感じだ」(国内金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                               
          OFFER       BID           前日比      時間
 2年          -0.141        -0.133           0     12:35
 5年           -0.09        -0.081      -0.002     12:37
 10年          0.115         0.123      -0.002     12:38
 20年          0.658         0.666       0.001     12:33
 30年          0.885         0.895           0     12:35
 40年          1.042         1.051      -0.001     12:39
 
    <11:09> 国債先物が小幅続落で前引け、長期金利0.125%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比1銭安の150円68銭と小幅続落して午前の取引を終えた。
前日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で、利上げを継続する姿勢が示されたことを手掛かりに米債安と
なった流れを引き継いだ。もっとも、日経平均株価は軟調に推移したほか、日銀が通告した中期・超長期の
国債買い入れで、需給が引き締まるとの思惑から買い戻しが入り、前日終値付近まで値を戻した。現物市場
は閑散。日銀買い入れが通告されると、中期・超長期ゾーンは底堅く推移。10年最長期国債利回り(長期
金利)は同0.5bp高い0.125%に小幅上昇。

    短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.086%を中心に取引された。
積み最終日を15日に控えた週末だが、資金調達意欲は盛り上がらず、加重平均レートも前日(マイナス0
.071%)並みで推移しているもよう。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。 財務省が午後0時半に発表
する3カ月物国庫短期証券の入札結果で、最高落札利回りはマイナス0.2%台後半と前回(マイナス0.
2836%)並みか前回をやや上回るとの見方が出ている。
 TRADEWEB                               
       OFFER    BID     前日比   時間
 2年    -0.141  -0.133        0    10:59
 5年    -0.088   -0.08   -0.001    11:01
 10年    0.117   0.126    0.001    11:01
 20年     0.66   0.668    0.003    11:01
 30年    0.886   0.896    0.001    11:01
 40年    1.043   1.052        0    11:01
 
            
    <10:13> 日銀が中期・超長期の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年超3年以下」(買入予定額35
00億円)、「残存3年超5年以下」(同4000億円)、「残存10年超25年以下」(同1800億円
)、「残存25年超」(同500億円)。買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    国債先物は底堅い。買入予定額の据え置きはメインシナリオだったが、日経平均株価が下げ幅を拡大し
ており、買い戻しが入った。中心限月12月限は一時前日終値(150円69銭)まで値を戻した。
    
 TRADEWEB                                   
         OFFER     BID      前日比   時間
 2年       -0.141   -0.133        0    10:13
 5年       -0.086   -0.079        0    10:13
 10年       0.117    0.124   -0.001    10:13
 20年        0.66    0.668    0.003    10:13
 30年       0.886    0.895        0    10:13
 40年       1.043    1.052        0    10:13
 
    
    <09:09> 国債先物は小幅続落で寄り付く、米債安で売り先行

    国債先物中心限月12月限は前営業日比4銭安の150円65銭と小幅続落して取引が始まった。前日
の米連邦公開市場委員会(FOMC)で政策金利据え置きが決定したが、声明で利上げを継続する姿勢が示
されたことを手掛かりに米債が下落した流れを引き継いだ。ただ、きょうは中期・超長期を対象に日銀の国
債買い入れが予定されており、下値も限定的となっている。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp高い0.125%に小幅上昇した。
    
    市場では、「来週から3週連続で超長期債の入札が行われる。入札翌日の買い入れ通告がないことから
、入札前後の金利上昇局面をとらえて買いたいという参加者が多い。きょうも、様子見ムードが強い相場展
開になるのではないか」(証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                   
        OFFER    BID      前日比   時間
 2年     -0.141   -0.133        0       9:09
 5年     -0.086   -0.078    0.001       8:45
 10年     0.122    0.129    0.004       9:09
 20年     0.663    0.671    0.006       8:48
 30年     0.888    0.899    0.004       9:09
 40年     1.045    1.055    0.003       9:09
    
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