November 12, 2018 / 6:13 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が上昇で引け、新発10年債は取引成立せず

    [東京 12日 ロイター] - 
    <15:07> 国債先物が上昇で引け、新発10年債は取引成立せず
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比6銭高の150円75銭と上昇して日中取引を終えた。前週末
の米国市場がリスク回避となった流れを引き継いで買いが先行した。日銀が残存5年超10年以下を対象に
実施した国債買い入れは無難な結果だったが、13日に30年債、15日に5年債と相次ぐ国債入札を控え
買い進む動きはみられず、狭いレンジでの値動きに終始。きょうの米債市場が休場で参加者が限られたこと
も、様子見ムードを強めた。現物市場は持ち高調整主体で閑散取引。新発10年352回債は取引が成立し
なかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.070%前後と前営業日(マイ
ナス0.071%)並みになる見通し。準備預金の積み最終週に入ったが、資金調達意欲は高まらず、マイ
ナス0.050─マイナス0.086%と前営業日とほぼ同水準で取引された。ユーロ円3カ月金利先物は
動意薄。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  15:
 年      4    35    02   06
 5   -0.09  -0.0  -0.0  15:
 年      1    82    02   07
 10  0.111  0.11  -0.0  15:
 年            9    02   02
 20   0.65  0.65  -0.0  15:
 年            8    04   07
 30  0.877  0.88  -0.0  15:
 年            5    06   07
 40  1.033  1.04  -0.0  15:
 年            2    05   02
 
    <14:33> 13日に30年債入札、日銀買入の後ずれで慎重ムードも
    
    13日に30年債入札が行われる。利率0.9%で、第60回債のリオープン発行となる見通し。発行
予定額は7000億円程度。
    30年60回債利回りは12日の取引で、一時0.880%(9日引け値)と、前月債の落札利回り(
最高0.900%)を下回って推移している。
    今回の入札は、水準的な投資妙味は乏しい。加えて、これまで入札翌日にオファーされてきた日銀の国
債買入日が16日と3営業日後に予定されており、買入日の後ずれにより「業者によって過剰な在庫リスク
を抱えることに慎重にならざるを得ない。少なくとも、日銀トレードを前提にした応札需要は減るのではな
いか」(証券)との見方が出ている。
    一方で、原油安や株価の不安定な地合いによって、消去法的な国債需要は底堅いとの指摘もある。「0
.9%台に乗った局面で押し目買いを入れたいとの参加者も少なくない。入札結果で、テールは流れ気味な
がらも、下値で押し目買いが根強いことを踏まえると、入札をきっかけに相場が大きく調整する可能性は小
さい」(証券)という。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  14:
 年      4    35    02   14
 5   -0.09  -0.0  -0.0  14:
 年           81    01   29
 10  0.111  0.11  -0.0  14:
 年            9    02   21
 20  0.648  0.65  -0.0  14:
 年            6    06   33
 30  0.877  0.88  -0.0  14:
 年            6    05   32
 40  1.035  1.04  -0.0  14:
 年            5    02   32
 
    
    <13:12> 国債先物は小動き、日銀買い入れ結果は無難
    
    国債先物は小動き。中心限月12月限は午後、前営業日比5銭高の150円74銭と前場終値(145
0円75銭)を1銭下回って取引が始まった後、同水準を挟んだ小幅なレンジで推移している。
    きょうの米債市場が休場で市場参加者が限られ、積極的な取引が手控えられている。日銀が発表した残
存5年超10年以下の国債買い入れ結果は、「前場実勢を反映した無難な内容」(証券)として、特段材料
視されていない。
    現物市場も閑散。新発10年352回債はまだ取引が成立していない。
    
    市場では、「先物150円60銭から150円75銭付近の滞空時間が長くなっている。水準が上下に
振れないと、流動性がじわりと低下しかねない」(同)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                
        OFFER    BID     前日比   時間
 2年     -0.145  -0.135   -0.002    13:10
 5年      -0.09  -0.082   -0.002    13:12
 10年     0.111   0.119   -0.002    12:55
 20年     0.651   0.659   -0.003    13:10
 30年     0.876   0.885   -0.006    13:12
 40年     1.034   1.045   -0.002    13:10
 
   
    <11:07> 国債先物は上昇、指標10年352回債は取引不成立
    
    国債先物は上昇して午前の取引を終えた。前週末の米国市場がリスク回避となった流れを引き継ぎ買い
が先行。中盤以降は、軟化していた日経平均株価が切り返すと上値を重くした。
    
    現物債市場は動意薄。翌日に30年債入札を控えているが超長期ゾーンは調整地合いとはならず、金利
は小幅低下した。日銀オペは想定通りの内容でオファーされた。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比6銭高の150円75銭。指標10年352回
債は取引が成立しなかった。
    
    午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%を中心に取引
された。準備預金の積み期後半となったが、資金の調達意欲は引き続き弱く、中心レートに大きな変化はみ
られていない。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER     BID       前日比    時間
 2年        -0.144    -0.136    -0.003    11:01
 5年        -0.091    -0.083    -0.003    11:01
 10年        0.111     0.119    -0.002    11:01
 20年        0.649     0.658    -0.004    11:02
 30年        0.877     0.886    -0.005    11:01
 40年        1.034     1.045    -0.002    11:01
 
    <10:15> 日銀が長期・物価連動債の国債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分、国債買い入れを通告した。対象は「残存5年超10年以下」(買入予定額4
500億円)、「物価連動債」(同250億円)。
    買入予定額はいずれも前回から据え置かれた。
    
    想定通りにオファーされたことで、国債先物は底堅く推移している。
    
    
 TRADEWEB                                    
         OFFER     BID      前日比    時間
 2年       -0.144   -0.136    -0.003    10:09
 5年       -0.089   -0.081    -0.001    10:14
 10年       0.113    0.121         0    10:13
 20年       0.653     0.66    -0.002    10:14
 30年       0.878    0.888    -0.003    10:14
 40年       1.035    1.045    -0.002    10:14
 
    <08:52> 国債先物は上昇して寄り付く、米債高を手掛かりに買い先行

    国債先物中心限月12月限は前営業日比6銭高の150円75銭と上昇して取引が始まった。前週末の
米国市場がリスク回避となった流れを引き継いでいる。「長期を対象にした日銀の国債買い入れオペが予定
されていることも投資家心理を強気にさせている。ただ、波乱要素のある30年債入札を翌日に控え調整が
入る可能性があり、積極的に上値を追う展開は想定しづらい」(国内証券)という。
    
    
 TRADEWEB                                      
          OFFER     BID        前日比    時間
 2年        -0.144     -0.135    -0.002    8:45
 5年         -0.09     -0.081    -0.001    8:47
 10年        0.113       0.12    -0.001    8:48
 20年        0.653      0.661    -0.001    8:49
 30年        0.875      0.885    -0.006    8:48
 40年        1.034      1.045    -0.002    8:47
 
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