November 13, 2018 / 6:20 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物が続伸で引け、長期金利0.110%に小幅低下

    [東京 13日 ロイター] - 
    <15:13> 国債先物が続伸で引け、長期金利0.110%に小幅低下
    
    国債先物中心限月12月限は前日比5銭高の150円80銭と小幅続伸で引けた。前日の海外市場で、
NYダウが大幅下落したことを受けて、東京市場でリスクオフの流れが強まった。日経平均株価の下げ幅が
一時800円に迫ると、国債先物は上げ幅を拡大し、一時150円86銭と日中取引の中心限月ベースで、
7月20日以来約4カ月ぶりの水準まで買われた。
    現物市場は長期・超長期ゾーンを中心にしっかり。株大幅安や30年債入札を順調にこなしたことから
、短期筋の買いが入った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低い0.110%に小幅低
下した。
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.07%台前半と前日(マイナス
0.070%)をやや下回る見通し。準備預金の積み期終盤だが、引き続き資金調達意欲が弱い状況が続い
た。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。新発国庫短期証券(TB)の利回りは小幅上昇。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  15:
 年      4    36    01   13
 5   -0.09  -0.0  -0.0  15:
 年      1    83    02   13
 10  0.106  0.11  -0.0  15:
 年            4    05   03
 20  0.639  0.64  -0.0  15:
 年            7    09   12
 30  0.868  0.87  -0.0  15:
 年            6    09   12
 40  1.023  1.03  -0.0  15:
 年            2     1   02
 
    
    <14:38> 国債先物が伸び悩み、株下げ一服で利益確定売り
    
    国債先物は伸び悩み。中心限月12月限は前日終値(150円75銭)付近で推移している。30年債
入札は業者主導の応札で順調にこなしたが、日経平均株価の下げが一服していることから、上値で利益確定
売りが出て上げ幅を縮小している。
    
    市場では「朝方から急落していた日経平均株価が下げ渋っていることから、いったん先物や10─20
年あたりに短期筋の売りが出ていたようだ。しかし、株価のボラティリティーが高まっており、外部環境の
先行きを見極めたいとのムードが強い。買い戻せなくなるリスクを踏まえると、積極的に売れない地合いに
なっている」(国内金融機関)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  14:
 年      3    36    01   34
 5   -0.09  -0.0  -0.0  14:
 年      1    83    02   37
 10  0.111  0.11  -0.0  14:
 年            8    01   34
 20   0.64  0.64  -0.0  14:
 年            9    07   37
 30  0.868  0.87  -0.0  14:
 年            7    08   37
 40  1.028  1.03  -0.0  14:
 年            7    05   30
 
    
    <12:59> 30年債入札結果はしっかり、リスクオフで消去法的な需要
    
    財務省が午後0時35分に発表した30年利付国債の入札結果は、最低落札価格が100円55銭(最
高落札利回り0.876%)となった。平均落札価格は100円60銭(平均落札利回り0.874%)で
、落札価格の平均と最低の開き(テール)は5銭と前回(4銭)から小幅拡大した。
    応札倍率は3.99倍で前回(3.92倍)をやや上回った。
    
    メリルリンチ日本証券・チーフ金利ストラテジストの大崎秀一氏は、入札結果について、「最低落札価
格が事前予想(100円50銭付近)をやや上回り、しっかりとした内容。日銀買い入れの後ずれや超長期
債入札日程を踏まえると需給が緩みやすかったが、前日の海外市場からのリスクオフの流れや外債投資環境
の悪化などから、消去法的な需要を期待した応札があったのだろう。また、リスクオフの強まりを受けて、
日銀が買い入れ減額に踏み切りにくいとの思惑もあったのではないか」と指摘した。
    
    国債先物は、日経平均株価が後場に入り下げ渋っていることを受けて、上げ幅を縮小。中心限月12月
限は前日終値(150円75銭)付近まで水準を下げる場面があった。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1     0  12:
 年      3    35         59
 5   -0.09  -0.0  -0.0  12:
 年      1    83    02   59
 10  0.111  0.11  -0.0  12:
 年            8    01   59
 20  0.644  0.65  -0.0  12:
 年            1    05   58
 30  0.871  0.88  -0.0  12:
 年                 05   58
 40  1.028  1.03  -0.0  12:
 年            7    05   56
 
    
   <11:34> 短国買い入れの応札7.8倍、1年物中心に在庫調整
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がプラス0.020%、平均
落札利回り格差がプラス0.025%となった。買入予定額1000億円に対して、応札額は7876億円
、落札額は1000億円。 応札倍率は7.8倍と前回(9.2倍)を下回った。
    
    市場では「応札倍率は低下したとはいえ高水準を保っている。短国レートがじわりと上昇していること
もあり、1年物中心に在庫を抱えていた参加者か応札需要があったのだろう」(国内金融機関)との声が出
ていた。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  -0.0  10:
 年      6    38    03   59
 5   -0.09  -0.0  -0.0  11:
 年      2    84    03   02
 10  0.106  0.11  -0.0  11:
 年            5    04   02
 20  0.644  0.65  -0.0  11:
 年            2    04   01
 30   0.87  0.87  -0.0  11:
 年            9    06   01
 40  1.027  1.03  -0.0  11:
 年            7    05   01
 
    
    <11:07> 国債先物は続伸、長期金利0.110%に低下
    
    国債先物は続伸して午前の取引を終えた。前日の米債券市場が休場のため、株式相場にらみの展開。米
株式市場の大幅続落を受けて日経平均株価が急落すると、リスク回避による買いが優勢になった。
    
    現物債市場では全てのゾーンで金利が低下した。30年債入札を前にした調整は入らず超長期ゾーンも
強含みで推移した。入札に関しては、日銀オペ後ずれの影響を警戒する声が出ていた。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比5銭高の150円80銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は同0.5bp低い0.110%に低下。
    
    午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%を中心に取引
された。準備預金の積み期終盤となったが、資金の調達意欲は引き続き弱い。ユーロ円3カ月金利先物は閑
散。
    日銀は買い入れ予定額1000億円で国庫短期証券の買い入れを通告した。
    
    
 TRADEWEB                                    
          OFFER      BID      前日比  時間
 2年         -0.146   -0.138  -0.003    10:59
 5年         -0.092   -0.084  -0.003    11:02
 10年         0.106    0.115  -0.004    11:02
 20年         0.644    0.652  -0.004    11:01
 30年          0.87    0.879  -0.006    11:01
 40年         1.027    1.037  -0.005    11:01
 
    <10:33> 財務省が30年債入札を通告、オペ後ずれの影響を警戒
    
    財務省は午前10時半、30年債入札を通告した。利率0.9%で60回のリオープン発行になる。発
行額は7000億円程度。
    
    入札は弱めになるとの見方がある。日銀は「残存10年超」の国債買入予定日を、入札の翌日から翌々
日以降に後ずれさせることを決めた。30年債入札後のオペは3営業日目の16日になる。オペ後ずれに伴
う保有期間リスクを嫌って応札を見合わせる市場参加者が出てきそうとの見方もある。
    また、超長期債の入札が今月末にかけて続くことも需給を悪化させ、入札の懸念材料となりそうだ。

 TRADEWEB                                          
           OFFER      BID         前日比    時間
 2年          -0.146      -0.138    -0.003    10:01
 5年          -0.091      -0.084    -0.003    10:23
 10年          0.106       0.114    -0.005    10:30
 20年          0.643       0.651    -0.005    10:23
 30年          0.868       0.877    -0.008    10:30
 40年          1.023       1.032     -0.01    10:30
 
    <08:55> 国債先物は続伸で寄り付く、リスク回避の買い先行

    国債先物中心限月12月限は前営業日比6銭高の150円81銭と続伸して取引が始まった。波乱要素
もある30年債入札を前にしたヘッジが先行するとみられていたが、「前日の米株式市場の大幅続落を受け
て東京市場でも株安が予想され、リスク回避による買いが優勢になっている」(国内証券)という。
    
    きょう予定されているペンス米副大統領と安倍晋三首相の会談については「通商が公式の議題にならな
いと伝わっていただけに、市場の注目度が高くなっている」(同)との声がある。
    
    
 TRADEWEB                                     
          OFFER     BID       前日比   時間
 2年        -0.145    -0.136   -0.001     8:53
 5年        -0.091    -0.083   -0.002     8:52
 10年        0.106     0.114   -0.005     8:52
 20年        0.645     0.654   -0.002     8:52
 30年         0.87      0.88   -0.005     8:53
 40年        1.029      1.04   -0.002     8:52
 
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