November 14, 2018 / 5:51 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:15日に5年債入札、外部環境追い風で無難予想

    [東京 14日 ロイター] - 
     <14:43> 15日に5年債入札、外部環境追い風で無難予想

    15日に5年債入札が行われる。利率0.1%で第137回債のリオープン発行になる見通し。発行予
定額は2兆円程度。
    
    該当区分である「残存3年超5年以下」の日銀買い入れは11月から1回オファー金額レンジが上方修
正されたが、月5回から4回に減らされたため、月間ベースで事実上の減額となる。また、今回の日銀買入
オファー日が入札翌日から2営業日後の19日に変更され、日銀トレードを前提にした需要減少が懸念され
ている。
    
    もっとも、世界的に株価の不安定な展開で、安全資産とされる国債に資金が流入しやすい地合いが続い
ている。「日銀が買い入れが大きいため、月間ベースで買入額を多少減らしても、需給が大きく緩むことは
考えにくい。外部環境の追い風を支えに、無難に通過するのではないか」(証券)とみられている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  14:
 年      1    43    07   42
 5   -0.09  -0.0  -0.0  14:
 年      5    86    03   42
 10  0.103  0.11  -0.0  14:
 年            2    02   42
 20  0.632  0.64  -0.0  14:
 年                 07   41
 30  0.862  0.87  -0.0  14:
 年            1    05   39
 40  1.015  1.02  -0.0  14:
 年            5    07   40
 
    
     <14:18> 日銀が訓練目的の共通担保資金供給オペを通告、即日スタート 

    日銀は、共通担保資金供給(全店・固定金利方式)をオファーした。同オペは、短期金融市場、証券市
場、外国為替市場の3市場合同で実施する業務継続計画に関する訓練の一環として実施するもの。即日スタ
ート、エンド日は11月15日、1先あたりの応札額は1億円。オファー額は1000億円。
    
    この結果、きょうの当座預金残高は391兆9000億円となる見込み。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  14:
 年           42    06   18
 5   -0.09  -0.0  -0.0  14:
 年      5    87    04   17
 10  0.103  0.11  -0.0  14:
 年            1    03   18
 20  0.629  0.63  -0.0  14:
 年            7     1   16
 30  0.861  0.87  -0.0  14:
 年                 06   18
 40  1.015  1.02  -0.0  14:
 年            6    06   18
 
    
    <12:54> 国債先物が4カ月ぶり高値、株先安観くすぶり短期筋が買い
    
    国債先物が上げ幅を拡大。中心限月12月限は午後の取引開始直後に、一時前日比13銭高の150円
93銭とこの日の高値を付けるとともに、中心限月の日中取引で7月20日以来、約4カ月ぶりの水準に上
昇した。
    きょうの東京市場では、日経平均株価が反発するなど株安の流れが一服しているが、「海外を見渡すと
、リスクオフの材料が目白押し。いつ株価が下落し、リスクオフの流れが再燃しても不思議ではなく、短期
筋が先物に買いを入れているのだろう」(国内金融機関)という。
    また、現物市場では、20年を中心にした超長期ゾーンに国内勢とみられる買いがあったという。20
年債利回りは同1.5bp低い0.630%と10月30日以来の水準に低下した。10年最長期国債利回
り(長期金利)は同0.5bp低い0.105%で推移している。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.15  -0.1  -0.0  12:
 年      1    43    07   48
 5   -0.09  -0.0  -0.0  12:
 年      9     9    07   54
 10  0.098  0.10  -0.0  12:
 年            6    08   54
 20  0.624  0.63  -0.0  12:
 年            2    15   44
 30  0.853  0.86  -0.0  12:
 年            3    13   54
 40  1.006  1.01  -0.0  12:
 年            6    16   54
 
    <11:13> 国債先物は続伸、長期金利0.105%に低下
    
    国債先物は続伸して午前の取引を終えた。前日の米債市場で、原油相場の急落からインフレ鈍化が意識
され、金利が低下した流れを引き継ぎ買いが優勢になった。
    
    現物債市場では、超長期ゾーンの利回り低下が目立った。20年債利回りは前営業日比1bp低い0.
635%と10月30日以来の低水準になった。前日の30年債入札を順調にこなしたことで、投資家心理
は強気になっており、好需給を反映した買いが優勢。30年債、40年債利回りも11月2日以来の水準に
低下した。あす入札を控える5年債も強含みとなり、イールドカーブは平坦化の形状。
    
    マイナス成長となった7─9月期の実質国内総生産(GDP)について、みずほ証券・シニアマーケッ
トエコノミストの末廣徹氏は「外需の弱さが気になる。今年に入って輸出の伸び率が落ちてくる中、マイナ
スに転じたので、世界経済の鈍化が日本の統計にも出てきている」との見方を示した。
    
    長期国債先物中心限月12月限の前引けは、前営業日比9銭高の150円89銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.105%。
    
    午前の短期金融市場で無担保コール翌日物はマイナス0.050─マイナス0.086%を中心に取引
された。準備預金の積み最終日の前日になるが、資金調達にめどをつけた金融機関が多く、資金を取り急ぐ
動きはみられない。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    日銀は13日物の米ドル資金供給オペをオファーした。
    
 TRADEWEB                                         
           OFFER     BID         前日比     時間
 2年         -0.149       -0.14     -0.004   10:59
 5年         -0.095      -0.086     -0.003   11:00
 10年           0.1       0.109     -0.005   11:01
 20年         0.628       0.636     -0.011   11:01
 30年         0.859        0.87     -0.006   11:00
 40年         1.019        1.03     -0.002   11:01
 
    <10:37> 超長期ゾーン強含み、好需給反映で買い優勢
    
    超長期ゾーンが強含み。20年債利回りは前営業日比0.5bp低い0.640%と11月2日以来の
低水準で推移している。20年債は来週20日に入札を控えているが、「前日の30年債入札を順調にこな
したことで、投資家心理は強気になっており、好需給を反映した買いが優勢。16日に予定されている超長
期を対象にした日銀オペへの期待もある」(国内証券)という。40年債利回りにも低下圧力がかかってお
り、イールドカーブは平坦化の形状になっている。
    
    
 TRADEWEB                                        
           OFFER     BID       前日比     時間
 2年         -0.146    -0.138     -0.002    10:35
 5年         -0.091    -0.083          0     9:43
 10年         0.103     0.111     -0.003    10:34
 20年         0.629     0.637      -0.01    10:34
 30年         0.863     0.873     -0.003    10:35
 40年         1.019      1.03     -0.002    10:31
 
    <08:52> 国債先物は小幅続伸で寄り付く、高値警戒感浮上で上値重い

    国債先物中心限月12月限は、前営業日比3銭高の150円83銭と小幅続伸して取引が始まった。前
日の米債市場で、原油相場の急落からインフレ鈍化が意識され、金利が低下した流れを引き継いだ。「株式
相場次第のところがあるが、米債高を手掛かりとした買いが先行している。ただ、連日買い進まれてきたた
め、高値警戒感が浮上して上値は重い」(国内証券)という。
    
    
 TRADEWEB                                          
           OFFER     BID         前日比     時間
 2年         -0.145      -0.137     -0.001     8:43
 5年         -0.091      -0.083          0     8:47
 10年         0.106       0.114          0     8:48
 20年         0.638       0.646     -0.001     8:47
 30年         0.868       0.878      0.002     8:47
 40年         1.023       1.034      0.002     8:47
 
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