November 15, 2018 / 6:14 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸、長期金利0.110%に小幅上昇

    [東京 15日 ロイター] - 
    <15:09> 国債先物は続伸、長期金利0.110%に小幅上昇
    
    長期国債先物は続伸で引けた。前日の米国市場がリスク回避となった流れを引き継いで買いが優勢にな
った。日経平均株価が弱含みで推移したことも買いを誘った。
    
    現物債市場では、中長期ゾーンの利回りが小幅上昇した程度で総じて小動き。5年債入札が強めの結果
となったが、材料視されず、高値への警戒感から売りがやや優勢になった。
    
    財務省が15日発表した11月4日―11月10日の対外及び対内証券売買契約等の状況(指定報告機
関ベース)によると、居住者が外債(中長期債)を1兆6208億円買い越した。米中間選挙を想定通りに
通過した安心感から銀行勢を主体にした買いが米国債に集まったとの見方が出ていた。
    
    長期国債先物中心限月12月限の大引けは、前営業日比4銭高の150円88銭。10年最長期国債利
回り(長期金利)は前営業日比0.5bp上昇の0.110%。
    
    短期金融市場では、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.086%を中心に取引さ
れた。準備預金の積み最終日を迎えたが、すでに積みにめどを付けた金融機関が多く、資金調達意欲は弱か
った。レポ(現金担保付債券貸借取引)GCT+1レートはマイナス0.130%とマイナス幅を縮小した
。ユーロ円TIBOR(東京銀行間取引金利)3カ月物は0.050%と横ばい。ユーロ円3カ月金利先物
は閑散。
    
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         OFFER     BID        前日比     時間
 2年       -0.142     -0.134      0.005    15:03
 5年       -0.092     -0.084      0.002    15:04
 10年       0.102       0.11     -0.002    15:02
 20年       0.624      0.632     -0.008    15:03
 30年       0.857      0.866     -0.005    15:01
 40年       1.013      1.022     -0.005    15:03
 
    <14:29> 中長期ゾーンが弱含み、高値警戒感が浮上
    
    5年債入札が強めの結果となりショートカバーが入るとみられていたが、中期ゾーンの金利は小幅上昇
して推移している。長期ゾーンも先物高に連動はせず軟化。「先物が151円台に迫り、10年債利回りが
節目の0.100%を意識する展開になっているため、高値警戒感が浮上している。買い進むには材料が不
足している」(国内証券)という。
       
 TRADEWEB                                      
         OFFER     BID        前日比    時間
 2年       -0.142     -0.134     0.005    14:26
 5年       -0.092     -0.084     0.002    14:26
 10年       0.102       0.11    -0.002    14:09
 20年       0.624      0.632    -0.008    14:26
 30年       0.858      0.866    -0.005    14:26
 40年       1.013      1.022    -0.005    14:26
 
    <12:46> 5年債入札結果は強め、ショートカバー需要が支える

    財務省が午後0時35分に発表した5年利付国債の入札結果は、最低落札価格が100円91銭(最高
落札利回りマイナス0.087%)、平均落札価格が100円91銭(平均落札利回りマイナス0.087
%)となった。落札価格の最低と平均の開き(テール)はゼロと前月債(1銭)から縮小。
    応札倍率は3.89倍で前回(4.88倍)に比べて低下した。
    
    市場では、最低落札価格が事前予想を上回ったことから強めの入札結果になったと評価している。「事
前の調整が奏功してショートカバー需要が入札を支えた。5年セクターはイールドカーブ上、先物対比で割
安な水準にあったことも入札をサポートする要因になった」(国内証券)との見方が出ていた。
    日銀オペが入札翌日に入らず、19日に後ずれすることの影響は限られた。
    
    
 TRADEWEB                                        
          OFFER      BID        前日比    時間
 2年         -0.142     -0.134     0.005    12:38
 5年         -0.091     -0.083     0.003    12:43
 10年         0.103      0.111    -0.001    12:43
 20年         0.632      0.639    -0.001    12:44
 30年         0.861       0.87    -0.001    12:44
 40年         1.019      1.029     0.002    12:42
 
    <11:20> 5年債入札結果、最低落札価格は100円89銭─100円90銭付近か
 
    財務省が午後0時35分に発表する5年利付国債の入札結果で、最低落札価格は100円89銭─10
0円90銭付近になるとの見方が出ている。
    
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  10:
 年      2    34     5   59
 5   -0.09  -0.0  0.00  10:
 年      2    84     2   58
 10  0.101  0.11  -0.0  11:
 年                 02   00
 20  0.628  0.63  -0.0  11:
 年            6    04   01
 30  0.857  0.86  -0.0  11:
 年            7    04   01
 40  1.017  1.02  -0.0  11:
 年            6    01   02
 
    <11:03> 国債先物が小幅続伸で前引け、長期金利0.110%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前日比3銭高の150円87銭と小幅続伸して午前の取引を終えた。前日
の海外市場で、10月米消費者物価コア指数が市場予想を下回ったことや、NYダウの下落を手掛かりに米
債が上昇したことを受けて買いが先行した。もっとも、高値警戒感が意識される中、5年債入札を控えて上
値を買い進む動きは見られず、高寄りした後は伸び悩んだ。
    財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率0.1%で、第137回債でリオープン発行とな
った。業者のショートカバー需要や海外勢などの需要に支えられて、無難な結果が見込まれている。
    現物市場は閑散。入札に備えた持ち高調整主体の取引。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.
5bp高い0.110%に小幅上昇した。
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.086%を中心に取引され
た。積み最終日を迎えたが、すでに積みにメドを付けた金融機関が多く、資金調達意欲は弱かった。加重平
均レートもマイナス0.07%台と前日(マイナス0.067%)を下回って推移しているもよう。ユーロ
円3カ月金利先物は動意薄。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  10:
 年      2    34     5   59
 5   -0.09  -0.0  0.00  10:
 年      2    84     2   58
 10  0.101  0.11  -0.0  11:
 年                 02   00
 20  0.628  0.63  -0.0  11:
 年            6    04   01
 30  0.857  0.86  -0.0  11:
 年            7    04   01
 40  1.017  1.02  -0.0  11:
 年            6    01   02
 
    
    <10:30> 財務省が5年債入札通告、利率0.1%で137回債リオープン
    
    財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率0.1%で、第137回債でリオープン発行とな
った。発行予定額2兆円程度。
    市場では、入札について、日銀の国債買い入れで、当該区分の残存3年超5年以下が月間ベースで減額
となる見込みであることや、入札翌日16日に買い入れが通告されないなどネガティブな要因があるが、「
国債補完供給で連日落札されるなど、ショートカバー需要が期待できることなどから、無難な結果になるの
ではないか」(証券)という。
    
    国債先物中心限月12月限は前日終値(150円84銭)付近で方向感に欠く動きとなっている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1  0.00  10:
 年      2    34     5   30
 5   -0.09  -0.0  0.00  10:
 年      1    83     3   26
 10  0.103  0.11  -0.0  10:
 年            1    01   28
 20  0.633  0.64  0.00  10:
 年            1     1   05
 30  0.862  0.87     0  10:
 年            1         30
 40  1.018  1.02  -0.0  10:
 年            6    01   30
 
    
    <09:07> 国債先物は続伸で寄り付く、5年債入札控え上値限定的

    国債先物中心限月12月限は前営業日比6銭高の150円90銭と続伸して取引が始まった。前日の海
外市場で。10月米消費者物価コア指数が市場予想を下回ったことや、NYダウの下落を手掛かりに米債が
買われた流れを引き継いだ。ただ、5年債入札を前に、上値を買い進む動きは見られず、高寄り後は伸び悩
んでいる。
    市場では、「10年0.1%割れを買い進むには、株価が大きく売られるなど、何かきっかけがないと
難しい。ただ、リスクオフの流れで、現物に売りが出てもすぐに買いで吸収されてしまう状況。しばらく、
底堅い地合いが続くだろう」(証券)との声が出ている。
 TRADEWEB                  
     OFFER  BID   前日  時
                  比    間
 2   -0.14  -0.1     0  9:0
 年      7    39          7
 5   -0.09  -0.0  0.00  9:0
 年      2    84     2    7
 10  0.102  0.11  -0.0  9:0
 年                 02    7
 20  0.632  0.64     0  9:0
 年                       7
 30  0.862  0.87     0  9:0
 年            1          7
 40  1.015  1.02  -0.0  9:0
 年            5    02    7
 
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